ウィリアムズ％Rのクロスと200期間移動平均フィルター

サマリー

このスクリプトは、ウィリアムズ％Rのしきい値クロスと200期間単純移動平均フィルターを組み合わせます。ウィリアムズ％Rが−50からずらした水準を上抜け、終値が平均線より上ならロングし、対応するずらし幅の水準を下抜けて終値が平均線より下ならショートします。ユーザー入力ではオシレーターの参照期間、しきい値のずらし幅、利益確定と損切りまでの距離も設定します。終値が指定されたどちらかの価格水準に達するとポジションを決済します。

提示資料はルールを説明していますが、市場、時間軸、バックテスト設定、測定成績は示していません。ピップ距離の換算では入力値を銘柄の最小ティックで割るため、決済水準の意味や尺度は銘柄とプラットフォームの慣例に左右される可能性があります。連続するエントリーシグナルへの対応や、移動平均フィルターが異なる市場環境に適応するかも説明されていません。結果を解釈したり手法を適用したりする前に、これらの点を確認する必要があります。

主なアイデア

• −50付近でのウィリアムズ％Rのクロスがエントリーのきっかけです。
• 200期間単純移動平均を使い、その上の価格をロング、下の価格をショートの条件とします。
• 入力項目でオシレーター期間、クロスのずらし幅、利益・損失までの距離を設定できます。
• 決済水準は平均建値と銘柄のティック設定に基づきます。
• バックテストの根拠や市場固有の情報は示されていません。

タグ

この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。