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문서 555개
이 전략은 코너스 RSI, 빠른 RSI, 캔들 방향을 결합해 가격이 과매수 또는 과매도로 보일 때 역추세 진입을 찾습니다. 코너스 RSI는 가격 RSI, 연속 상승·하락 길이에 적용한 RSI, 최근 수익률 순위에 기반한 측정값을 평균합니다. 빠른 RSI는 단기 가격 주기를 반영하도록 설계되었습니다. 캔들 몸통 필터로 신호를 걸러내며, 롱에는 상승 캔들, 숏에는 하락 캔들이 필요합니다. 결합 모드에서는 두 RSI 측정값이 각각의 임계값을 충족해야 합니다.…
이 스캘핑 전략은 주요 방향 신호와 더 빠른 트리거 신호, 두 가지 ATR 기반 추세 신호를 만들고 두 신호가 일치할 때만 거래합니다. 추세 계산은 ADX 동작과 방향 움직임을 이용해 ATR 배수를 조정합니다. 선택되는 배수는 ADX 조건과 방향 움직임이 추세를 지지하는지에 따라 달라집니다. 빠른 신호가 반전되거나 고정 비율 손절 또는 익절 수준에 도달하면 포지션을 청산합니다. 청산 후에는 추세 신호 중 하나가 바뀔 때까지 재진입을 잠가, 조건이 그대로인…
이 문서는 최근 변동성이 높은 주식에 초점을 맞춰 대형주 모멘텀을 추구하는 월간 롱숏 전략을 설명합니다. 거래소 상장 주식 중 가격이 $5를 넘는 종목을 추리고 시가총액별로 나눠 규모가 큰 절반만 사용합니다. 매월 포트폴리오 구성일 직전 한 주를 건너뛴 다음 6개월 수익률과 변동성으로 종목 순위를 매깁니다. 변동성이 가장 높은 그룹에서 수익률이 가장 높은 종목을 매수하고 가장 낮은 종목을 공매도합니다. 포지션은 동일 비중으로 6개월간 보유하며 매월 롤오버하는…
이 문서는 러셀의 주식 스타일 포트폴리오 여섯 개, 즉 소형·중형·대형 가치주와 성장주를 순위 매기는 월간 롱숏 전략을 설명합니다. 매월 직전 12개월 수익률을 측정해 성과가 가장 좋은 스타일을 매수하고 가장 나쁜 스타일을 공매도합니다. 여러 개별 주식을 고르는 대신 접근성이 높은 인덱스 펀드를 이용할 수 있다는 장점이 있을 수 있으며, 스타일 로테이션으로 포트폴리오나 지수 수준에서 모멘텀을 적용하는 방법을 소개합니다. 인용 연구는 여러 상황에서 양의 성과를…
FED 모델은 주식시장 전체의 이익수익률과 장기 국채 수익률을 비교합니다. 이 전략은 수익률 격차를 입력값으로 사용하는 롤링 예측 회귀분석으로 다음 달 주식시장 초과수익률을 추정합니다. 매월 예측치가 양수이면 주식에 전액 투자하고, 그렇지 않으면 무위험 자산으로 전환합니다. 기간 스프레드나 연방기금 프리미엄 같은 다른 예측 변수도 추가할 수 있다고 설명합니다. 주식과 채권은 투자 자금을 두고 경쟁하므로 상대 수익률이 주식의 기대수익률을 가늠하는 신호가 될 수…
이 문서는 단일 국가 주식 ETF 16개를 활용한 역추세 전략을 설명합니다. 직전 36개월 수익률로 국가 순위를 매겨 성과가 가장 나쁜 네 국가를 매수하고 가장 좋은 네 국가를 공매도하며, 3년마다 리밸런싱합니다. 인용 연구에 따르면 국제 주가지수 반전은 이 기간대에서 가장 강하게 나타나며, 관련 연구에서 추정한 반감기는 대체로 수년 단위입니다. 다른 인용 연구는 모멘텀과 역추세 신호를 결합하면 어느 한쪽만 사용하는 것보다 나은 성과를 낼 수 있다고…
이 문서는 포트폴리오 비중을 주기적으로 원래대로 조정해 얻을 수 있는 수익을 리밸런싱 프리미엄으로 설명합니다. 리밸런싱은 포트폴리오에서 비중이 늘어난 자산을 매도하고 줄어든 자산을 매수합니다. 반면 바이앤홀드 포트폴리오는 성과가 가장 좋았던 자산의 비중이 커지도록 둡니다. 인용된 연구는 포트폴리오 분산만 낮아진다고 분산투자 수익이 보장되는 것은 아니라고 주장합니다. 설명된 암호화폐 적용 사례는 매일 리밸런싱하는 27개 코인의 동일 가중 포트폴리오와 최초 동일…
이 문서는 WTI와 브렌트유 가격 차이를 이용하는 선물 스프레드 전략을 설명합니다. 두 원유는 조성과 생산·운송 특성이 다르며, 일시적인 충격으로 가격 스프레드가 장기 균형에서 벗어날 수 있다고 설명합니다. 이 접근법은 그러한 괴리를 평균회귀 거래 기회로 봅니다. 간단한 예시에서는 스프레드의 20일 이동평균을 계산합니다. 스프레드가 이동평균보다 높으면 매도 포지션을 열고 평균 아래로 다시 내려올 때 청산하며, 평균보다 낮으면 매수 포지션을 열고 평균 위로…
이 문서는 과거 가격 흐름이 비슷한 주식들을 짝짓는 상대 가치 전략을 설명합니다. 총수익률 시계열을 정규화하고, 가격 차이 제곱합을 이용해 유사한 종목을 고른 뒤 이후 기간에 해당 페어를 거래합니다. 페어 스프레드가 기준 수준에서 표준편차 두 배만큼 움직이면 뒤처진 주식을 매수하고 앞선 주식을 공매도한 다음, 가격이 수렴하면 청산합니다. 이 접근법은 일시적으로 벌어진 주가가 다시 함께 움직일 것이라고 가정합니다. 인용된 연구는 긍정적인 과거 성과를…
달러 캐리 트레이드는 선진국 통화 바스켓의 평균 선물 할인율을 US 3개월 국채 금리와 비교해 통화 포지션을 정합니다. US 금리가 바스켓의 평균 선물 할인율보다 높으면 달러를 매수하고 바스켓을 매도하며, 낮으면 포지션을 반대로 바꿉니다. 바스켓은 동일 가중이며 포트폴리오는 매월 리밸런싱합니다. 문서에서는 평균 3개월 통화 금리를 선물 할인율 대신 사용할 수 있다고 설명합니다. 인용된 연구는 이 신호가 시간에 따라 달라질 수 있고 전통적인 통화 캐리가…
이 문서는 4시간 차트에서 DAX을 대상으로 하는 규칙 기반 공매도 전략을 제시합니다. 빠른 다단계 지수 이동평균과 느린 헐 이동평균을 비교한 뒤, 가격과 이동평균이 상승 시장을 나타내는 동안 짧은 약세 반전을 찾습니다. 평균진폭 범위 임계값과 달력 및 시간 필터도 진입 조건에 포함됩니다. 예시는 계약 1개를 사용하고 고정 비율의 손절매와 이익 목표를 지정합니다. 문서는 코드와 진입 논리에 대한 쉬운 설명을 제공하지만 백테스트, 거래 내역, 성과 통계는…
이 문서는 IBS_RSI_CCI_v4 지표를 사용하는 전문가 어드바이저를 설명합니다. 봉이 마감될 때 지표 구름의 색이 바뀌면 신호를 생성하며, 이 구름 전환이 시스템의 명시된 트리거입니다. 메모에는 6시간 차트의 GBPUSD와 어드바이저 기본 입력값으로 2015 테스트 결과를 제시했다고 나옵니다. 테스트 설명에 따르면 손절매와 이익 실현은 모두 사용하지 않았습니다. 수치로 된 성과 지표, 계좌 가정, 거래 비용 분석은 없으며, 세 가지 지표 구성 요소가…
이 문서는 Freqtrade를 시작하고 봇 실행에 사용할 설정, 전략, 데이터 디렉터리, 데이터베이스를 선택하는 방법을 설명합니다. 드라이런 잔고와 수수료 설정을 포함해 실거래 또는 모의매매를 위한 명령줄 옵션을 안내하고, 거래소 통신 문제를 피하려면 시스템 시계를 동기화해야 한다고 설명합니다. 여러 설정 파일을 계층적으로 적용하는 방법도 다룹니다. 나중에 지정한 파일이 앞선 값을 덮어쓰므로 거래소 인증 정보를 일반 설정과 분리할 수 있습니다. 가이드는…
이 문서는 며칠 동안 XLF 대비 SPY의 15분 수익률로 베타를 추정하는 방법을 다루며, 다음 날 시가에서 나타나는 급격한 변동에 주목합니다. 응답은 가격 수준이 아니라 수익률로 베타를 계산한다고 가정하고, 장중 수익률만 사용하려는 회귀분석에는 야간 갭을 포함하지 않아야 한다고 설명합니다. 관측값을 평활화하는 한 가지 방법으로 수익률 이동평균을 제안합니다. 다른 제안으로는 2 표준편차처럼 정한 기준을 초과하는 수익률 관측값을 제외하고, 표본 추출 간격별…
이 문서는 정상 시계열의 자기공분산 함수가 시차에 대해 대칭인 이유, 즉 시차 k의 공분산이 시차 −k의 공분산과 같은 이유를 묻습니다. 설명은 특정 모델의 결과가 아니라 공분산과 정상성의 기본 성질 두 가지를 사용합니다. 공분산의 두 변수 순서를 바꾸어도 값은 같습니다. 정상 시계열에서 공분산은 절대적인 시간 인덱스가 아니라 관측값 사이의 간격에만 좌우됩니다. 따라서 시차 k 공분산의 인덱스를 옮기고 변수 순서를 바꾸면 반대 시차의 공분산으로 표현할 수…
이 문서는 주식 액면분할 전후로 가격과 거래량을 비교할 수 있도록 과거 주식 데이터를 조정하는 방법을 설명합니다. 정방향 분할에서는 채택된 답변에 따라 분할 전 가격을 분할 계수로 나누고, 분할 전 거래량에는 그 계수를 곱합니다. 예시는 7대 1 분할을 사용합니다. 이전 종가는 7분의 1로 줄고 과거 거래량은 7배가 됩니다. 이렇게 하면 조정 전후의 암묵적 거래 가치를 일관되게 유지할 수 있습니다. 역분할의 경우에도 계수가 1보다 작으면 같은 공식을…
이 튜토리얼은 My-Language 트레이딩 시스템을 JavaScript로 옮기는 과정을 설명합니다. 예시는 각 봉의 고가, 저가, 종가 평균으로 WaveTrend 방식의 지표를 계산하고, 지수이동평균과 정규화된 편차를 적용한 뒤 가중 재귀 평균으로 평활화합니다. 플랫폼에서 제공하는 단순이동평균은 My-Language의 세 인수를 받는 SMA와 다르므로 필요한 재귀식을 직접 구현한다고 설명합니다. 이어 원본 언어의 지연된 신호 참조와 플랫폼의 포지션 상태…
이 지표는 거래 상품의 롤링 수익률과 리스크 통계를 계산하고, 선택한 주식 벤치마크와 수익률을 비교합니다. 입력값으로 벤치마크, 조회 기간, 수익률 산정 방식, 표시할 지표 그룹을 제어합니다. 출력에는 평균 수익률, 표준편차, 분산, 상관계수, 상관계수 제곱, 베타, 무위험 이자율을 사용한 알파 추정치가 포함됩니다. 또한 롤링 평균과 해당 기간의 최저 또는 최고 수익률에서 도출한 최대 드로다운 및 최대 수익으로 표시된 지표를 차트에 그립니다. 이 스크립트는…
이 전략은 Hann 필터 가격 계열의 교차와 시장 구조 신호를 결합합니다. 스윙 고점과 저점을 추적하고 해당 수준의 돌파를 표시하며, 구조적 추세 상태를 사용해 확정된 방향에 역행하는 진입을 피합니다. ADX 범위로 시장 국면을 걸러냅니다. 선택형 필터를 사용하면 특정 세션에만 거래하거나 가격이 최근 공정 가치 갭 근처에 있을 때만 거래할 수 있습니다. 확정 봉에서 진입을 평가하며 포지션이 없을 때만 진입합니다. 스톱은 최근 20봉의 고점 또는 저점을 벗어난…
이 TradingView 전략은 최근 가격 변동에 가중치를 둔 방향성 판독을 추세, 모멘텀, 거래량, 변동성 필터와 결합합니다. 또한 VWAP, RSI, MACD, EMA 정렬, ADX, 거래량, 확정된 5분 RSI 판독을 사용해 강세와 약세 편향을 점수화합니다. 설정 가능한 임계값, 세션 필터, 신호 규칙으로 진입을 제어하며, 상위 시간대 입력은 리페인팅을 줄이기 위해 확정된 봉을 사용하는 것으로 설명되어 있습니다. 예시 설정에서는 롱을 활성화하고 숏은…
저자는 자동 선물 시스템이 생성한 거래를 수동으로 변경하거나 종료할 때의 위험을 살펴봅니다. 중심 권고는 규칙이 여전히 유효하면 시스템이 열린 포지션을 관리하도록 두고, 거래일 전에 파악한 드물고 이례적인 위험에만 개입하는 것입니다. 정해진 간격으로 확인하기, 알림 음소거, 제어 기능 접근 제한, 시스템에 사전 정의된 안전장치와 대체 청산 방안 마련 등 모니터링 습관을 제안합니다. 저자는 일주일 동안 거래 10건을 대상으로 실거래 실험을 진행해 시스템 결과와…
이 글은 개인 트레이딩 업무를 네 가지 역할로 나눕니다. 시장 효과가 실제인지 조사하고, 거래 가능한 전략을 설계하고, 전략으로 포트폴리오를 구성하고, 완성된 시스템을 운영하는 일입니다. 각 역할은 열린 탐구에서 반복 가능한 일일 실행까지 서로 다른 초점을 요구합니다. 저자는 의식적으로 역할을 전환하면 문제를 진단하기 쉽고 성급한 구현을 막을 수 있다고 주장합니다. 핵심 경고는 기초가 되는 효과와 가능한 원인, 다양한 시장 상황에서의 안정성을 이해하기 전에…
이 글은 유동성 높은 시장의 지표 신호 같은 단순한 시스템 전략과 틈새 상품, 통계 분석, 명시적인 포트폴리오 구성을 활용할 수 있는 고급 접근법을 비교합니다. 선택 기준은 투자자의 목표이며, 목표에는 소득, 자본 보전, 자산 증식, 지적 관심이 포함될 수 있습니다. 비교 항목은 데이터 비용, 조사 노력, 거래 비용 추정치, 인프라, 수용 규모, 분산투자, 알파 가능성입니다. 단순한 접근법은 조사와 실행이 쉽지만, 신호가 널리 알려져 있고 과최적화에 취약하며…
이 글은 설정 가능한 여러 종목에서 별도의 스캘핑 및 스윙 모드를 제공하는 MetaTrader 전문가 어드바이저 프레임워크를 설명합니다. 제안된 스캘핑 로직은 짧은 시간 프레임, 빠르고 느린 지수 이동평균, RSI 필터, 비교적 좁은 손절 및 목표가를 사용합니다. 스윙 설정은 더 긴 시간 프레임, 조회 구간, 피보나치 되돌림 수준, 선택적 일간 추세 확인을 사용합니다. 입력 항목에는 포지션 규모, 추적 손절, 최대 동시 포지션, 슬리피지, ATR를 손절 및…