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문서 571개
이 선별 규칙은 일중 변동폭 1 이상, 최근 5년 각각의 자기자본이익률이 15% 초과인 조건을 결합한 뒤 3일 연속 하락한 종목을 찾습니다. 과거 수익성 필터와 단기 가격 패턴을 함께 사용합니다. 지표와 파이썬 예시를 포함하지만, 백테스트나 결과 또는 이 조합이 수익을 개선한다는 근거는 제시하지 않습니다. 과거 성과에 의존하고 변화에 늦게 대응할 위험, 경제·정치적 영향의 누락이 주의점으로 제시됩니다. 거래량, 시가총액, 추가 기술 지표, 포지션 관리 방안을…
이 종목 선별 규칙은 회전율이 3%에서 12% 사이이고, 종목 코드가 60로 시작하며, 일중 변동폭이 1 이상인 주식을 고릅니다. 회전율은 유동성 필터로, 변동폭은 변동성이 더 큰 후보에 집중하는 기준으로 제시합니다. 선별 규칙의 구현 예시는 제공하지만, 백테스트나 성과 수치 또는 이 필터가 수익을 예측한다는 근거는 제시하지 않습니다. 이 스크리닝에는 한계가 있습니다. 코드 접두사는 가치평가 신호가 아니라 거래소 식별자이며, 거래대금 회전율과 변동폭만으로는…
이 장중 전략은 일목균형표 수준과 방향성 움직임, RSI 비교를 결합해 롱·숏 설정을 정의합니다. 진입에는 다이버전스 조건, ADX 및 방향성 지수 필터, 일목균형표 선 간 합의, 구름과 후행 종가 대비 가격 위치가 필요합니다. 규칙은 시간당 차트에서 남아프리카 40 현물을 거래하도록 설정하며, 거래 시간표, ATR 기반 진입 스톱, 별도의 ATR 손절매와 목표가, 전환선 및 확인 종가에 따른 청산을 포함합니다. 작성자는 해당 현지 시장과 시간대에서 전략이…
이 가이드는 스크립트 엔진을 통한 정량 분석 및 자동매매의 대화형 Python 작업 흐름을 설명합니다. 단일 종목이나 거래소에 묶인 단일 전략 작업 흐름과 달리, 엔진은 여러 인터페이스에 연결하고 여러 종목을 구독할 수 있어 자산 간 헤지, 상품 간 차익거래, 자동 종목 선별 등에 적합합니다. 예제 스크립트는 두 계약을 구독하고 계약 정보를 가져온 다음, 엔진 상태 플래그로 중지할 수 있는 반복문에서 업데이트된 틱을 조회합니다. 가이드는 단일 또는 복수 틱,…
이 문서는 주식 변동성을 추정하는 선행적 접근과 후행적 접근을 비교합니다. 옵션 만기와 일치하는 예측 기간에는 등가격 선도 내재변동성을 시장 기반 추정치로 사용할 수 있습니다. 내재변동성에는 이후 실현변동성보다 높은 프리미엄이 포함될 수 있으므로, 과거 데이터로 프리미엄을 추정하거나 대략 조정하는 방법을 응답에서 제안합니다. VIX는 S&P 500의 기대 변동성을 나타내는 내재 지표로 설명되며, VIX 선물은 시장이 미래 특정 시점의 변동성을 어떻게…
이 문서는 며칠 동안 XLF 대비 SPY의 15분 수익률로 베타를 추정하는 방법을 다루며, 다음 날 시가에서 나타나는 급격한 변동에 주목합니다. 응답은 가격 수준이 아니라 수익률로 베타를 계산한다고 가정하고, 장중 수익률만 사용하려는 회귀분석에는 야간 갭을 포함하지 않아야 한다고 설명합니다. 관측값을 평활화하는 한 가지 방법으로 수익률 이동평균을 제안합니다. 다른 제안으로는 2 표준편차처럼 정한 기준을 초과하는 수익률 관측값을 제외하고, 표본 추출 간격별…
이 문서는 ibPy를 통해 주문을 제출할 수 있었지만 계좌 업데이트를 요청할 때 연결 오류가 반환된 Interactive Brokers Trader Workstation 연결을 설명합니다. 오류 메시지는 소켓 클라이언트 설정을 가리켰지만, 사용자는 이미 해당 설정을 활성화해 원인이 불분명했습니다. 답변은 연결 설정에서 포트 인수가 빠진 점을 지적하고, 해당 사용자 사례에서 작동한 값으로 포트 7497을 제시합니다. 이는 계좌 업데이트나 API 설정 전반에…
이 문서는 로그 가격 공적분 관계의 계수가 페어 트레이딩에서 무엇을 뜻하는지 살펴봅니다. 계수를 주식 수 비율로 해석하는 관점과 시장 가치 비율로 해석하는 관점을 비교하고, 두 해석이 포지션 규모와 수익률 계산을 어떻게 다르게 만드는지 설명합니다. 한 답변은 주가에 상수를 곱해도 백분율 변동은 바뀌지 않으므로 추정 계수는 그대로이고 절편만 바뀐다고 주장합니다. 주어진 시장 가치를 나타내는 데 필요한 주식 수는 달라지므로, 이는 계수를 시장 가치 비중으로…
이 문서는 주식만 거래하는 투자자가 주가 과정을 위험중립 측도로 표현하는 데 관심을 가져야 하는지 묻습니다. 답변은 상대 가치에 관한 질문과 절대적인 투자 결정을 구분합니다. 한 자산의 가치 또는 그 자산에 의존하는 손익을 가진 청구권의 가치를 다른 자산과 비교해 도출할 때 위험중립 가격결정이 도움이 됩니다. 하지만 그 자체로 해당 주식의 매수 또는 매도 매력이나 내재 변동성이 너무 높은지 낮은지 답해 주지는 않습니다. 그러한 절대 가치 판단에는 실제 확률…
이 문서는 주식 액면분할 전후로 가격과 거래량을 비교할 수 있도록 과거 주식 데이터를 조정하는 방법을 설명합니다. 정방향 분할에서는 채택된 답변에 따라 분할 전 가격을 분할 계수로 나누고, 분할 전 거래량에는 그 계수를 곱합니다. 예시는 7대 1 분할을 사용합니다. 이전 종가는 7분의 1로 줄고 과거 거래량은 7배가 됩니다. 이렇게 하면 조정 전후의 암묵적 거래 가치를 일관되게 유지할 수 있습니다. 역분할의 경우에도 계수가 1보다 작으면 같은 공식을…
이 문서는 브로커의 증거금 규정이 포트폴리오 비중, 특히 달러 중립 주식 포트폴리오를 어떻게 제한하는지 설명합니다. 총 익스포저, 즉 포트폴리오 비중 절댓값의 합을 롱 및 숏 포지션 유지에 필요한 자본과 연결합니다. 일반 Reg T 계좌의 경우 답변은 장 마감 기준 증거금 요건이 50%라고 설명하고, 가용 유동성과 공매도 대금에 관한 명시된 가정을 전제로 계좌 자본의 2배를 총 익스포저 한도로 도출합니다. 분산된 포트폴리오에는 일반적으로 약 4배의 총…
이 지표는 거래 상품의 롤링 수익률과 리스크 통계를 계산하고, 선택한 주식 벤치마크와 수익률을 비교합니다. 입력값으로 벤치마크, 조회 기간, 수익률 산정 방식, 표시할 지표 그룹을 제어합니다. 출력에는 평균 수익률, 표준편차, 분산, 상관계수, 상관계수 제곱, 베타, 무위험 이자율을 사용한 알파 추정치가 포함됩니다. 또한 롤링 평균과 해당 기간의 최저 또는 최고 수익률에서 도출한 최대 드로다운 및 최대 수익으로 표시된 지표를 차트에 그립니다. 이 스크립트는…
이 전략은 정규장 중 당일 장전 고점이나 저점을 벗어나는 움직임을 포착합니다. 약하거나 조용한 장세를 걸러내기 위해 Average Directional Index(ADX)와 볼린저 밴드 폭을 사용하며, Average True Range(ATR) 또는 고정 비율 스톱으로 스톱과 목표 수준을 계산합니다. 목표 거리는 스톱 거리의 배수로 설정합니다. 시초 대기 시간에는 진입을 막으며, 장전 범위를 벗어나 종가를 형성하지 못하는 초기 돌파를 감지하는 로직도…
이 글은 가격 시계열이 평균회귀하는지, 랜덤워크를 따르는지, 추세를 보이는지 평가하는 통계 도구를 소개합니다. 단위근 검정인 증강 디키-풀러 검정은 귀무가설이 랜덤워크를 나타내며, 검정 통계량이 임계값보다 충분히 낮으면 귀무가설을 기각할 근거가 된다고 설명합니다. 예시에서는 Google의 조정 종가에 검정을 적용하고, 조사한 표본에서는 귀무가설을 기각할 수 없다고 보고합니다. 또한 허스트 지수를 사용해 시간 지연에 따라 가격 변동이 어떻게 스케일링되는지…
이 안내서는 조건을 충족하는 토큰화 미국 주식과 ETF 보유자가 주식 연계 익스포저를 매도하는 대신 이를 담보로 제공해 암호화폐를 대출받는 방법을 설명합니다. 대출 절차와 빌린 자산의 활용 가능성, 담보인정비율(LTV)의 역할을 다룹니다. 담보인정비율은 대출 가치 ÷ 담보 가치입니다. 초기, 마진콜, 청산 기준의 LTV 예시를 제시하고, 부채가 그대로인 상태에서 담보 가격이 떨어지면 LTV가 올라 청산으로 이어질 수 있다고 설명합니다. 글은 자본 효율성을…
이 문서는 가치 ETF를 본뜬 분기별 롱 온리 US 주식 전략을 설명합니다. NYSE 주식에서 시작해 금융사, ADR, REIT를 제외한 다음 90일 동안의 평균 거래대금으로 유동성을 선별합니다. 대상 중 EV/EBIT 기준으로 가장 저렴한 10분의 1을 고르되 EBIT가 음수인 기업은 제외하고, 피오트로스키 F 점수가 가장 높은 절반을 남깁니다. 보유 종목은 동일 비중으로 편입하고 분기마다 리밸런싱합니다. 품질 점수는 수익성, 영업현금흐름, 레버리지,…
이 입문 강의는 일반적인 그래프로 금융 데이터를 살펴보고 잠재적 구조나 데이터 문제를 발견하는 방법을 설명합니다. 미국 US 주식 두 종목의 일별 가격을 예로 들어 경험적 분포용 히스토그램, 누적 빈도용 누적 히스토그램, 관측값 쌍의 관계를 보는 산점도, 시간에 따른 값을 나타내는 선 그래프를 보여줍니다. 또한 분포 그래프에는 가격 수준보다 수익률이 대체로 더 유용한 이유도 설명합니다. 가격은 비정상적이며 넓은 범위에서 움직일 수 있습니다. 예시는 시각적…
이 노트북은 이전에 선택한 US 주식 모델 구성으로 홀드아웃 예측을 생성하는 방법을 설명합니다. 모델 선택과 전략 설정에 검증 결과를 사용했으므로, 동일한 결과로 선택의 품질을 독립적으로 입증할 수는 없습니다. 노트북은 사례 연구 구성에서 홀드아웃 날짜를 읽고, 이미 선택된 모델을 확인한 뒤 홀드아웃 시작 전까지 이용 가능한 이력만으로 모델을 다시 적합합니다. 학습 구간은 예측 수익률 기간에 맞춘 완충 구간만큼 홀드아웃보다 앞에서 끝나므로, 평가 구간 중…
이 노트북은 미래 관측값이 과거 값에 영향을 주지 않도록 US 주식 패널의 모델 기반 특성을 구성하는 방법을 설명합니다. 핵심 방법은 추정 일정입니다. 모델은 워밍업 기간을 사용하고, 설명할 구간보다 앞선 데이터만으로 적합하며, 해당 구간의 특성을 산출한 뒤 다음 구간 전에 다시 적합합니다. 노트북은 이 원칙을 시장 국면 거리, 분수 차분 가격, 조건부 변동성에 적용하며, 개별 주식 변동성 모델과 이력이 짧은 경우를 위한 시장 수준 대체 추정치도 다룹니다.…