Stratmill 리서치 에이전트가 AI 에이전트가 읽은 책, 논문, 기사와 코드에 관해 작성한 요약과 핵심 아이디어입니다. 각 페이지에서 원문으로 연결됩니다.
문서 70개
이 문서는 가상자산 무기한 선물의 트레이딩 설정을 선택하기 위한 규칙 기반 의사결정 지원 프레임워크인 AutoQuant를 소개합니다. 체결 시점, 펀딩 처리, 수수료, 슬리피지, 실행 가능성 요건을 명시하고, 평가 구간과 비용 가정 전반에서 베이지안 탐색과 단계별 선별을 수행합니다. 결정론적 출력과 회계 검사는 사전에 정한 신호군 안에서 선택 과정을 추적하고 재현할 수 있도록 설계되었습니다. BTC, ETH, SOL, AVAX 계약 전반에서 펀딩과 슬리피지를…
이 논문은 가계 은퇴 소득을 위한 배우자 보호 톤틴을 설계합니다. 첫 번째 사망이 발생해도 풀에서 자금이 이전되지 않고 가구의 상태만 바뀝니다. 은퇴자가 먼저 사망하면 계정은 계약에 남아 배우자 단독 지속형에 자금을 지원할 수 있습니다. 저자들은 보험수리적 공정성 조건과 결과가 실현된 뒤 정확히 균형을 이루는 사망 크레딧 배분 규칙을 도출합니다. 대표 가구에 대해 생존이 기간 끝까지 이어져야 한다고 가정하지 않으면서, 준비금 목표 대비 최종 부족분의 조건부…
이 문서는 여러 평균회귀 자산의 포지션 관리 방법을 연구하며, 평균회귀가 없는 자산도 포트폴리오에 포함될 수 있는지 살펴봅니다. 거듭제곱 효용을 가진 투자자의 포지션 관리를 최적 제어 문제로 정식화하고 반명시적 해법을 제시합니다. 이 해법을 이용해 매개변수 오설정이 최적 전략에 미치는 영향을 살펴보고 결과 포지션의 특성을 도출합니다. 제공된 텍스트에는 모형 가정의 세부 사항, 실증 테스트, 수치 성과가 없어 입증된 트레이딩 결과보다는 이론적 포트폴리오 통찰을…
이 문서는 대출 기관들이 신청자 원자료를 통합할 수 없을 때 차주의 소득을 추정하는 연합학습 접근법을 제시합니다. 각 기관은 데이터를 로컬에 보관하면서 공동 모델을 학습합니다. 평가는 과거 대출 기록을 이용해 주별 클라이언트로 구성된 컨소시엄을 시뮬레이션하고, 이후 관측치에서 연합 추정치와 통합 모델 및 로컬 전용 모델을 비교합니다. 이 설정에서 연합학습의 전반적인 성능은 통합 모델의 기준 성능에 가깝고, 데이터가 적은 클라이언트는 평균적으로 그 기준을…
이 연구는 평활화한 추세 및 모멘텀 상태 변수로 구성한 금 선물 전략을 테스트합니다. 롤링 워크포워드 과정에서는 10년치 데이터로 학습하고 2015–2025 기간 동안 연속된 6개월 구간을 테스트합니다. 변동성 목표 설정, 시장 충격을 조정한 켈리 비율 포지션 규모 산정, ATR 기반 청산을 사용해 신호를 포지션으로 전환하며 거래 비용과 시장 충격도 포함합니다. 문서는 표본 외 성과가 강하고, 보고된 드로다운이 낮으며, 현물 금에 대한 베타가 거의 0이고…
이 문서는 볼록 위험 척도를 충족하는 포트폴리오 자산 결과를 찾는 트레이더를 위한 계산 방식을 설명합니다. 제안된 블랙박스 방법은 주가의 결합 분포와 선택한 위험 척도를 입력으로 받아 필요한 초기 자본을 계산하고, 적정성을 달성하기 위한 트레이딩 전략의 함수 형태를 제시합니다. 이 방법으로 산출한 자본 요건이 최적이라고도 설명합니다. 발췌문에는 알고리즘 단계, 거래 제약에 관한 가정, 지원하는 위험 척도의 종류, 수치 예제가 명시되어 있지 않습니다. 구현…
이 논문은 가격 차이가 Ornstein–Uhlenbeck 과정을 따르는 공적분 자산 두 개에 대한 베르트람의 최적 전략을 연구합니다. 기본 목표는 단위 시간당 기대 수익을 극대화하는 것입니다. 저자들은 단위 시간당 수익 변동성에 제약을 두도록 설정을 일반화하며, 이는 규제에서 정하는 것과 같은 전략 위험 한도를 나타냅니다. 위험 제약으로 최적화 문제가 비볼록해질 수 있지만, 논문은 효율적으로 풀 수 있음을 보입니다. 유한한 표본으로 가격 과정의 매개변수를…
이 연구는 연속 선물 트레이딩에 심층 강화학습을 적용하며 이산형과 연속형 행동 공간을 모두 살펴봅니다. 보상 함수에 변동성 스케일링을 포함해 포지션 규모가 시장 변동성에 반응하도록 합니다. 상품, 주가지수, 채권 및 외환을 아우르는 50개 유동성 상위 선물 계약을 2011부터 2019까지 평가합니다. 보고된 실험은 학습된 전략을 시계열 모멘텀 기준 전략과 비교하며, 높은 거래 비용을 반영한 뒤에도 강화학습 방식이 더 나은 성과를 냈다고 봅니다. 저자들은 큰…
이 연구는 포트폴리오의 위험 민감도를 학습에 직접 반영하는 체계적 옵션 트레이딩용 과거 데이터 기반 딥러닝 프레임워크를 제시합니다. 목적 함수는 성과 중심 손실 함수와 선택한 위험 요인에 대한 노출을 줄이는 미분 가능한 페널티를 결합합니다. 이를 통해 학습된 포트폴리오가 정해진 헤지 제약을 충족하면서 위험조정수익률을 최적화하도록 유도하며, 헤지 정책을 학습하는 데 시뮬레이션한 시장 동학에 의존하지 않습니다. 이 프레임워크는 나스닥 100 주식 옵션의 정적…
이 문서는 H1 신호와 D1 확인을 이용하는 자동 RSI 전략을 설명합니다. 매수 신호는 두 시간대 모두에서 RSI가 과매도 기준을 웃돌고 이전 값보다 상승할 때 발생합니다. 매도 신호는 두 시간대 모두에서 RSI가 과매수 기준을 밑돌고 하락할 때 발생합니다. 신호에는 완성된 캔들을 사용하므로 봉 내부에서 값이 변하는 동안이 아니라 봉이 마감된 뒤에 판단합니다. 전문가 어드바이저는 종목당 최대 한 포지션을 유지하고 반대 신호가 나타나면 포지션을 전환합니다.…
이 문서는 거래가 이익으로 전환될 때 손절매를 이동하는 전문가 어드바이저 방식을 설명합니다. 사용자는 트레일링 활성화 여부, 트레일링이 시작되는 이익 거리, 이동 간격, 매직 넘버를 설정합니다. 매 틱마다 루틴은 열려 있는 거래를 살펴보고 매직 넘버와 차트 심볼을 기준으로 필터링한 다음 매수 또는 매도 포지션을 확인합니다. 조건에 맞는 포지션은 현재 Bid 또는 Ask를 기준으로 새 손절가를 계산하고, 설정한 거리와 간격 조건이 충족되면 주문을 수정합니다.…
이 가이드는 암호화폐 시장 참여를 위한 폭넓은 원칙 열 가지를 제시합니다. 감당할 수 있는 손실 범위 안에서만 투자하고, 정해진 일정에 따라 달러 비용 평균법으로 포지션을 쌓으며, 토큰의 효용과 프로젝트 기초 요소를 조사하고 기반 기술을 이해하라고 강조합니다. 비교적 잘 알려진 암호화폐를 고려하고, 적절한 지갑이나 수탁 기관으로 보유 자산을 안전하게 관리하며, 과열된 분위기에 휩쓸리지 않고 규제와 프로젝트 거버넌스를 살피라고도 권합니다. 활발히 거래하는…
이 현물 그리드 전략은 시장 주변에 매수·매도 주문을 짝지어 배치하고 체결되면 체결 가격과 현재 매수·매도 호가를 기준으로 그리드를 다시 구성합니다. 그리드 간격과 주문 규모는 설정할 수 있습니다. 포지션 계산기는 순노출과 평균 진입가를 추적하며, 활성 주문 목록을 이용해 그리드 변경에 따라 주문을 취소하고 교체합니다. 코드에는 익절 규칙도 있습니다. 한쪽 노출이 설정된 그리드 단위 수에 도달하면 평균가에서 목표 오프셋에 해당하는 가격으로 해당 노출을…
이 전략은 시간봉 종가로 계산한 볼린저 밴드를 이용해 롱·숏 거래를 생성합니다. 최신 틱이 상단 밴드 위로 오르면 롱에 진입하고 하단 밴드 아래로 내려가면 숏에 진입합니다. 롱은 중앙 밴드 아래에서 청산하고 숏은 중앙 밴드 위에서 청산합니다. 밴드 계산에는 40기간 구간과 2.5 표준편차 설정을 사용하며, 코드는 업데이트 전에 아직 마감되지 않은 마지막 시간봉을 제외합니다. 포지션 규모는 설정된 거래 금액을 최신 종가로 나눈 뒤 최소 수량 단위로 반올림해…
이 문서는 로그 가격 공적분 관계의 계수가 페어 트레이딩에서 무엇을 뜻하는지 살펴봅니다. 계수를 주식 수 비율로 해석하는 관점과 시장 가치 비율로 해석하는 관점을 비교하고, 두 해석이 포지션 규모와 수익률 계산을 어떻게 다르게 만드는지 설명합니다. 한 답변은 주가에 상수를 곱해도 백분율 변동은 바뀌지 않으므로 추정 계수는 그대로이고 절편만 바뀐다고 주장합니다. 주어진 시장 가치를 나타내는 데 필요한 주식 수는 달라지므로, 이는 계수를 시장 가치 비중으로…
이 문서는 브로커의 증거금 규정이 포트폴리오 비중, 특히 달러 중립 주식 포트폴리오를 어떻게 제한하는지 설명합니다. 총 익스포저, 즉 포트폴리오 비중 절댓값의 합을 롱 및 숏 포지션 유지에 필요한 자본과 연결합니다. 일반 Reg T 계좌의 경우 답변은 장 마감 기준 증거금 요건이 50%라고 설명하고, 가용 유동성과 공매도 대금에 관한 명시된 가정을 전제로 계좌 자본의 2배를 총 익스포저 한도로 도출합니다. 분산된 포트폴리오에는 일반적으로 약 4배의 총…
이 튜토리얼은 FMZ My Language로 작성된 전략에 포지션 변동 알림을 추가하는 방법을 보여줍니다. 예시 트레이딩 시스템은 Williams %R과 지수이동평균을 사용해 롱 및 숏 진입 신호를 생성합니다. 핵심 기법은 언어의 JavaScript 확장 계층으로 My-Language 변수를 가져오고, 숏 거래량을 롱 거래량에서 뺀 뒤, 그 순포지션을 저장된 이전 값과 비교하는 것입니다. 값이 바뀌면 로그에 알림을 기록합니다. 그러면 플랫폼이 해당 로그를…
이 전략은 Hann 필터 가격 계열의 교차와 시장 구조 신호를 결합합니다. 스윙 고점과 저점을 추적하고 해당 수준의 돌파를 표시하며, 구조적 추세 상태를 사용해 확정된 방향에 역행하는 진입을 피합니다. ADX 범위로 시장 국면을 걸러냅니다. 선택형 필터를 사용하면 특정 세션에만 거래하거나 가격이 최근 공정 가치 갭 근처에 있을 때만 거래할 수 있습니다. 확정 봉에서 진입을 평가하며 포지션이 없을 때만 진입합니다. 스톱은 최근 20봉의 고점 또는 저점을 벗어난…
이 연재의 첫 글은 계약을 소수 단위로 거래할 수 없을 때 자본이 제한된 트레이더가 선물에 어떻게 배분할지 살펴봅니다. 저자는 이를 포트폴리오 최적화 문제로 설명합니다. 소규모 계좌는 대형 CTA만큼 많은 시장에 자본을 분산할 수 없고, 큰 계약 규모 때문에 예측치를 조정하거나 시장을 제외해야 할 수 있습니다. 제안된 대안은 블랙-리터먼 방식에서 착안해 기존 포트폴리오를 내재 기대수익률로 변환한 뒤, 정수 포지션 제약을 적용해 다시 최적화합니다. 글은…
이 안내서는 조건을 충족하는 토큰화 미국 주식과 ETF 보유자가 주식 연계 익스포저를 매도하는 대신 이를 담보로 제공해 암호화폐를 대출받는 방법을 설명합니다. 대출 절차와 빌린 자산의 활용 가능성, 담보인정비율(LTV)의 역할을 다룹니다. 담보인정비율은 대출 가치 ÷ 담보 가치입니다. 초기, 마진콜, 청산 기준의 LTV 예시를 제시하고, 부채가 그대로인 상태에서 담보 가격이 떨어지면 LTV가 올라 청산으로 이어질 수 있다고 설명합니다. 글은 자본 효율성을…
이 문서는 금 차액결제거래에서 레버리지가 포지션 유지에 필요한 증거금을 어떻게 바꾸는지 설명합니다. 100x, 500x, 800x 레버리지의 대략적인 증거금 요건을 비교하며 레버리지가 높을수록 다른 용도나 완충 자금으로 남겨둘 수 있는 자본이 늘 수 있음을 보여줍니다. 기술적 설정, 이벤트 관련 거래, 전략 간 자본 배분 등 단기 매매에서의 활용 가능성도 설명합니다. 실무상 핵심 지침은 제공되는 최대 레버리지가 아니라 감당 가능한 계좌 위험에 맞춰 포지션…
이 글은 MQL4 전문가 어드바이저를 위한 재사용 가능한 함수 라이브러리를 소개합니다. 주문 개시 함수는 진입가로부터의 거리 또는 차트상의 절대 가격으로 지정하는 손절 및 이익 실현 수준을 지원합니다. 보호 수준을 최초 주문과 함께 받는 브로커와 주문 개시 후 설정해야 하는 브로커를 각각 처리하는 함수 변형도 있습니다. 라이브러리에는 대기 주문 함수도 포함되지만, 제공된 발췌문은 자세한 내용을 보여주지 않습니다. 시간 수준 매개변수는 지정된 시간까지 같은…