Quantpedia
O trading de dispersão busca capturar a diferença entre os prêmios de risco de volatilidade das opções sobre índices e das opções sobre ações individuais. Uma posição básica vende opções sobre índices e compra opções sobre as ações que os compõem. Como a…
OpçõesAçõesVolatilidadeArbitragem
Quantpedia
O documento descreve um sinal de timing de mercado baseado em mudanças na intensidade agregada de empréstimos sintéticos, estimada a partir de preços de opções de um amplo conjunto de ações e ETFs. A intensidade de empréstimos é definida como a taxa livre de…
AçõesOpçõesSentimentoMicroestrutura de mercado