Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook compara quatro formas de recuperar trechos de um corpus de textos de documentos empresariais: BM25, embeddings densos, fusão recíproca de classificação (RRF) e um reranqueador cross-encoder. RRF combina listas classificadas em vez de pontuações…
Este documento apresenta uma arquitetura completa de previsão que combina um painel de pesquisa, uma previsão agregada, um debate adversarial e um supervisor. O supervisor identifica divergências, busca evidências esclarecedoras e propõe uma probabilidade…
Este notebook organiza comparações de modelos LightGBM entre estudos de caso, usando modelos lineares e TabM como famílias de referência quando disponíveis. Ele avalia configurações de diferentes tamanhos de árvore, perdas de regressão, checkpoints e…
Este notebook compara LightGBM com um MLP, TabM e, quando disponível, TabPFN para prever retornos futuros de ETF a partir de variáveis tabulares. Os modelos são avaliados nas mesmas partições cronológicas walk-forward, usando como principais medidas de…
Este notebook compara mínimos quadrados ordinários com Ridge, LASSO e Elastic Net para prever retornos futuros de 21 dias em ETFs. Os modelos usam as mesmas partições walk-forward declaradas, com um intervalo de purga correspondente ao horizonte do rótulo.…
O documento examina o desafio de descoberta causal do ADIA Lab como inferência supervisionada dentro de uma família conhecida de geração de dados sintéticos. A tarefa atribui variáveis a oito funções em torno de um tratamento e um resultado, usando muitos…
Este módulo cria um ensemble de previsões médias a partir de conjuntos de previsões registrados, com atenção especial à reprodutibilidade e à prevenção de viés de seleção. Ele identifica no registro as configurações de modelo qualificadas, em vez de manter…
Este notebook explica um modelo de tendência linear local em espaço de estados para extrair variáveis financeiras dos níveis de preço. O estado oculto contém um nível de preço e sua inclinação; as observações são fechamentos com ruído. A cada etapa, o filtro…
Este notebook expressa um fluxo de previsão em quatro fases usando orquestração com Python puro, CrewAI e LangGraph. Ele compara onde o estado é mantido, como falhas são inspecionadas ou recuperadas, quais dependências cada abordagem adiciona e como funciona…
Este notebook analisa a regularização de modelos lineares para um universo de pares de moedas cujos retornos estão ligados porque cada par é uma cotação entre moedas compartilhadas. Ele distingue a colinearidade entre variáveis, que ridge, lasso e elastic…
Este notebook investiga se um prêmio extremo em futuros perpétuos afeta os retornos subsequentes de BTC ou a reversão do prêmio. Ele define o tratamento como um estado de prêmio alto e compara um resultado amplo de mercado, que pode ser influenciado por…
Este capítulo apresenta maneiras de transformar procedimentos estatísticos ajustados em variáveis para modelos de trading. Ele aborda diagnósticos e estacionariedade, quebras estruturais, diferenciação fracionária, filtragem de Kalman, métodos espectrais e…
Este notebook cria rótulos de retorno futuro das ações para uma estratégia que lê dados de opções listadas para classificar ações e depois mantém essas posições. Ele cria uma série de preços ajustada para considerar eventos corporativos e identifica empresas…
Este notebook descreve uma triagem de um recurso por vez para sinais candidatos em 20 pares de moedas. Ele calcula a concordância diária entre os postos transversais de cada recurso e o retorno da sessão seguinte usando apenas janelas de validação…
Este notebook apresenta a análise de componentes principais como uma referência de fator latente não condicionada para prever retornos de ações em um estudo de análise de opções. PCA usa o painel histórico de retornos para estimar movimentos comuns e a…
Este notebook compara a busca exaustiva em grade com o amostrador TPE do Optuna para ajustar um modelo LightGBM de previsão de retornos. Primeiro, dá a ambos os métodos o mesmo orçamento de tentativas na mesma grade discreta de parâmetros, em que a…
Este notebook avalia um fator de momentum transversal usando coeficientes de informação, retornos por quantil, spreads entre extremos e diagnósticos de classificação. Apresenta a IC de Spearman como a correlação de postos entre um sinal e os retornos…
Esta configuração especifica um conjunto histórico de dados macroeconômicos de FRED para filtragem de regimes e análise entre ativos. Ela organiza séries por frequência diária, semanal, mensal e trimestral, incluindo rendimentos do Tesouro, a taxa dos fundos…
Esta análise pergunta se os dados podem sustentar uma estratégia transversal de contratos perpétuos de cripto antes do ajuste de um modelo ou da elaboração de previsões. A abordagem proposta classifica os contratos pelo prêmio em cada liquidação de funding…
O documento apresenta GReaT, uma estrutura que serializa linhas de dados financeiros numéricos e categóricos mistos como texto, ajusta um modelo de linguagem com esses registros e converte o texto gerado de volta em tabelas. O exemplo cria características de…
O documento explica como a incerteza de um modelo pode fornecer informações além de sua estimativa pontual. Ele contrasta GARCH, que define a volatilidade a partir de retornos passados, com um modelo de volatilidade estocástica que trata a volatilidade como…
Esta análise entre casos examina como informações preditivas, medidas pelo coeficiente de informação (IC), se traduzem em Sharpe de carteira em nove estudos de caso de trading. O ponto central é que a implementação medeia essa relação: regras de entrada,…
Este notebook usa análise de componentes principais para representar os movimentos comuns em um amplo painel de ações US. PCA extrai direções que explicam a variação compartilhada nos retornos; a carga de cada ação mede sua exposição a cada direção. Uma…
Este notebook avalia regras de segurança para um assistente financeiro fundamentado em documentos, usando seis casos elaborados manualmente. Os casos abrangem injeção de prompt, números inventados em material não confiável, tentativas de ação e citações a…