Configuração de dados macroeconômicos FRED para análise de regimes entre ativos
Resumo
Esta configuração especifica um conjunto histórico de dados macroeconômicos de FRED para filtragem de regimes e análise entre ativos. Ela organiza séries por frequência diária, semanal, mensal e trimestral, incluindo rendimentos do Tesouro, a taxa dos fundos federais, o VIX, medidas de emprego, índices de inflação, produção industrial, oferta monetária e GDP nominal e real. Também lista nomes descritivos e define spreads da curva de juros derivados de vencimentos do Tesouro.
Um conjunto separado de séries de divulgação inicial é configurado para taxas e medidas de volatilidade selecionadas, permitindo análises que consideram quando os dados ficaram disponíveis pela primeira vez. As saídas incluem arquivos alinhados, brutos e de metadados, com criação de perfil ativada. A configuração fornece entradas e indicadores derivados, não uma análise ou regra de trading testada. Ela não explica o tratamento de atrasos de divulgação, o modelo preciso de regime nem evidências de que os spreads listados prevejam retornos; qualquer estratégia que use essas séries precisa de suas próprias verificações de temporalidade e validação.
Ideias principais
- Agrupe indicadores macroeconômicos pela frequência de divulgação ao montar dados de pesquisa entre ativos.
- Rendimentos do Tesouro, o VIX, emprego, inflação, produção e oferta monetária são incluídos como possíveis entradas para regimes.
- Os spreads da curva de juros são derivados do rendimento de 10 anos em relação aos rendimentos do Tesouro de vencimentos mais curtos.
- As observações de divulgação inicial são configuradas separadamente para apoiar pesquisas que consideram o momento de disponibilidade dos dados.
- A configuração fornece entradas de dados, mas não demonstra que qualquer indicador tenha valor preditivo.
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Texto completo
# config.yaml
```yaml
# ML4T Macro Data Configuration
# ============================
# Macro indicators for regime filtering and cross-asset analysis
# FRED provider (requires free FRED_API_KEY)
#
# Products: Treasury yields, rates, volatility, labor, inflation, growth
# Date range: 2000-01-01 to 2025-12-31 (26 years)
# Estimated cost: Free (requires FRED API key from https://fred.stlouisfed.org)
#
# Usage:
# from ml4t.data.macro.downloader import MacroDataManager
#
# # Initialize with config
# manager = MacroDataManager.from_config("config/macro.yaml")
#
# # Download all data
# manager.download_treasury_yields()
#
# # Load data for analysis
# yields = manager.load_treasury_yields()
macro:
provider: fred
start: '2000-01-01'
end: '2025-12-31'
storage_path: macro
generate_profile: true
outputs:
aligned_file: fred_macro.parquet
raw_file: fred_macro_raw.parquet
metadata_file: fred_macro_metadata.parquet
alfred_initial_release:
symbols:
- DGS1
- DGS2
- DGS3
- DGS5
- DGS7
- DGS10
- DGS20
- DGS30
- VIXCLS
outputs:
aligned_file: fred_macro_initial_release.parquet
raw_file: fred_macro_initial_release_raw.parquet
derived:
- name: YIELD_CURVE_SLOPE
formula: DGS10 - DGS2
- name: YIELD_CURVE_5_10
formula: DGS10 - DGS5
series:
daily:
description: "Daily rates and volatility indicators"
symbols:
- DFF
- DGS1
- DGS2
- DGS3
- DGS5
- DGS7
- DGS10
- DGS20
- DGS30
- T10Y2Y
- VIXCLS
weekly:
description: "Weekly labor and Federal Reserve balance sheet indicators"
symbols:
- ICSA
- WALCL
monthly:
description: "Monthly inflation, labor, production, and money supply indicators"
symbols:
- CPIAUCSL
- CPILFESL
- PCEPI
- UNRATE
- PAYEMS
- CIVPART
- INDPRO
- M2SL
quarterly:
description: "Quarterly growth indicators"
symbols:
- GDP
- GDPC1
descriptions:
DFF: "Fed Funds Rate"
DGS1: "1-Year Treasury Constant Maturity"
DGS2: "2-Year Treasury Constant Maturity"
DGS3: "3-Year Treasury Constant Maturity"
DGS5: "5-Year Treasury Constant Maturity"
DGS7: "7-Year Treasury Constant Maturity"
DGS10: "10-Year Treasury Constant Maturity"
DGS20: "20-Year Treasury Constant Maturity"
DGS30: "30-Year Treasury Constant Maturity"
T10Y2Y: "10Y-2Y Treasury spread"
VIXCLS: "VIX Volatility Index"
ICSA: "Initial Jobless Claims"
WALCL: "Fed Balance Sheet"
CPIAUCSL: "CPI All Urban Consumers"
CPILFESL: "Core CPI"
PCEPI: "PCE Price Index"
UNRATE: "Unemployment Rate"
PAYEMS: "Non-Farm Payrolls"
CIVPART: "Labor Force Participation"
INDPRO: "Industrial Production"
M2SL: "M2 Money Stock"
GDP: "Nominal GDP"
GDPC1: "Real GDP"
derived:
- name: YIELD_CURVE_SLOPE
formula: DGS10 - DGS2
description: "10Y-2Y spread for regime detection (>0.5% = risk-on)"
- name: YIELD_CURVE_5_10
formula: DGS10 - DGS5
description: "10Y-5Y spread for additional regime context"
```Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: MIT
Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.