Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
100 documentos
O documento demonstra um fluxo de trabalho do VectorBT para uma regra de reversão à média do Bitcoin RSI, somente comprada. Ele calcula RSI a partir dos preços de fechamento diários, entra quando a leitura do dia anterior cai abaixo de um limite inferior e…
O notebook treina um autoencoder simples com retornos horários padronizados de um grupo de mercados perpétuos de cripto. Seu codificador comprime o vetor de retornos entre ativos em uma representação latente bidimensional, e seu decodificador reconstrói a…
Esta auditoria compara vários mecanismos de backtesting com as mesmas entradas históricas para alocação em ETF, futuros CME, contratos perpétuos de cripto com funding, câmbio e ações US. Cada par compatível recebe os mesmos dados de mercado identificados por…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média do RSI somente comprada para contratos perpétuos de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega barras intradiárias em dados diários OHLCV de UTC, calcula um RSI móvel de…
Este notebook explica como construir rótulos de retornos futuros de preços para um painel de contratos perpétuos de cripto em intervalos de oito horas. Ele desloca os horários de abertura das barras para o momento em que os dados da barra concluída ficam…
Este notebook compara três formas de converter previsões de retorno com sinal em posições binárias: um limite fixo em zero, um percentil móvel dos próprios escores de cada símbolo e um percentil transversal entre símbolos. Mede a ativação dos sinais e as…
Este estudo de caso seleciona uma configuração de um conjunto congelado de estratégias para futuros perpétuos de cripto, que abrange vários rótulos de retorno e direção, métodos de dimensionamento de carteira e camadas de risco. Escolhe o maior Sharpe de…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se desvios nos prêmios de futuros perpétuos estão relacionados a retornos subsequentes de oito horas e se a relação estimada difere entre mercados de alta e baixa volatilidade. Descreve um desenho…
Este notebook treina um agente de otimização de política proximal para liquidar uma ordem fixa ao longo de um horizonte definido. Compara o ritmo aprendido com TWAP e uma programação de Almgren–Chriss, medindo o déficit de execução e examinando quando cada…
Este notebook estima se o escore z do prêmio de contratos perpétuos de cripto está associado a retornos subsequentes de oito horas sob uma intervenção, com ajuste para volatilidade dos preços, taxa de financiamento e desvio do prêmio em relação à média…
Esta análise seleciona uma configuração de um conjunto congelado de candidatos a futuros perpétuos de cripto, abrangendo quatro rótulos de previsão e várias etapas de estratégia. Ela escolhe o maior Sharpe de validação e trata os detalhes do rótulo, da…
Este notebook transforma classificações de modelos em carteiras simples de futuros perpétuos de cripto para que experimentos posteriores possam medir o efeito de mudanças no dimensionamento, nos custos ou nos controles de risco. Ele aplica regras de entrada…
Este notebook isola resultados do mecanismo LEAN em uma auditoria que compara execuções reais de estratégias mantidas com perfis correspondentes de backtest do ML4T. Ele identifica quatro cargas de trabalho compatíveis: alocação de ETF, funding de contratos…
Este notebook descreve como produzir previsões de holdout para uma estratégia selecionada de funding de contratos perpétuos de cripto. Ele recupera a configuração dos resultados de validação, mantém a escolha da etapa de treinamento e cria uma nova…
Este documento estuda saídas em nível de posição adicionadas a uma estratégia existente de futuros perpétuos de cripto: stops fixos, trailing stops e saídas por tempo. Ele explica que esses controles apenas encerram posições selecionadas pela estratégia…
Este notebook compara DQN, PPO e A2C em um ambiente simulado de trading de criptomoedas. Ele calibra um processo de volatilidade GARCH(1,1) com retornos horários de futuros perpétuos de Bitcoin e, em seguida, simula trajetórias que preservam o agrupamento da…
Este notebook descreve como gerar previsões para holdout de uma estratégia de funding em futuros perpétuos de cripto depois de selecionar sua configuração com resultados de validação. Recupera o backtest elegível de validação com maior Sharpe, mantém a…
Este módulo define um ambiente de simulação ponto no tempo para executar uma grande ordem de venda em futuros perpétuos de cripto. Suas observações combinam o inventário restante e o tempo com a volatilidade do mercado, o índice de prêmio, o volume relativo,…
Este documento descreve um pipeline para baixar registros oficiais de funding perpétuo Binance USD-M, normalizá-los e armazená-los em cache em um arquivo colunar. Arquivos mensais são buscados simultaneamente para os símbolos e o intervalo de datas…
Este notebook compara configurações de boosting de gradiente para futuros perpétuos de cripto usando indicadores baseados no prêmio dos contratos perpétuos sobre o preço à vista. Ele varia a capacidade das árvores e a função de perda, incluindo perdas…
Este notebook desenvolve indicadores baseados em modelos para futuros perpétuos de cripto: previsões de volatilidade condicional por ativo a partir de GJR-GARCH e uma probabilidade de regime de estresse para todo o mercado, estimada por um modelo oculto de…
Este estudo de caso apresenta um fluxo de pesquisa para futuros perpétuos de cripto, tratando os pagamentos de funding trocados entre posições compradas e vendidas em liquidações regulares como uma possível fonte de retorno. Descreve etapas de dados e…
Este notebook avalia uma série DeFi de valor total bloqueado como dado alternativo para negociar ether. Ele organiza a análise em torno de quatro perguntas: se a série se relaciona com retornos futuros, se os dados são sólidos e podem ser reconstruídos, se…
Esta demonstração descreve um ciclo contínuo de trading cripto conectado ao mercado spot em USD da Alpaca. Ela mapeia um universo de estudo de caso de futuros perpétuos aos pares spot aceitos pela plataforma e esclarece que apenas uma parte deles pode ser…