Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
54 documentos
Este documento descreve um conjunto de dados OHLCV de câmbio que abrange principais pares e cruzamentos G10, com barras diárias e de quatro horas da OANDA. Ele explica como baixar, carregar e filtrar os dados por par ou intervalo de datas, além de…
Este documento desenvolve um painel diário de atributos para classificar vinte pares de moedas no fechamento das 5 PM de Nova York. Ele distingue sinais que podem ser classificados, como retornos padronizados em vários horizontes e posição no canal, de…
Este notebook descreve como criar previsões para o conjunto de teste reservado de uma estratégia FX após sua configuração já ter sido selecionada com resultados de validação. Ele determina o backtest de validação com o maior Sharpe entre os candidatos…
Este notebook examina a regularização de modelos lineares para prever retornos entre pares de moedas. Ele distingue a colinearidade entre atributos de entrada da dependência entre ativos: os pares de moedas compartilham moedas subjacentes, portanto seus…
Este notebook converte previsões de pares FX em resultados de trading de referência. Em cada momento de decisão, classifica os pares, assume posições long e short de mesmo tamanho e executa as configurações de previsão e os checkpoints selecionados em um…
Este notebook reconstrói a configuração selecionada de pares FX a partir de um conjunto congelado de candidatos de validação e, em seguida, avalia as evidências de validação e holdout. A seleção usa o maior Sharpe de validação elegível, com um critério…
Este documento apresenta um levantamento diagnóstico reutilizável para conjuntos de dados financeiros, cobrindo integridade do índice, duplicatas, dados ausentes, valores extremos, lacunas no calendário e anomalias específicas do domínio. Ele verifica tipos…
Este notebook mede como a variação dos custos proporcionais de transação afeta uma estratégia FX selecionada por validação para cada rótulo de retorno. Primeiro, seleciona uma estratégia-base entre candidatas de sinal, alocação e sobreposição de risco;…
Esta análise exploratória descreve um painel OANDA de quatro horas com 20 pares de moedas e explica como interpretar seus dados. Ela distingue pares diretos, indiretos e cruzados pela posição do dólar, mostrando por que cotações diretas precisam ser…
Este notebook configura uma execução de previsão com LSTM para um estudo de caso de pares FX. O modelo mantém um estado oculto ao longo de uma sequência de lookback, e o notebook resolve as configurações de arquitetura e treinamento por meio das ferramentas…
O documento descreve uma comparação, na etapa de validação, de regras de stop fixo e móvel para estratégias de FX. Para cada rótulo de retorno, seleciona uma estratégia principal de uma coorte fechada de resultados de sinais e alocação e, então, varia o…
Este notebook analisa a regularização de modelos lineares para um universo de pares de moedas cujos retornos estão ligados porque cada par é uma cotação entre moedas compartilhadas. Ele distingue a colinearidade entre variáveis, que ridge, lasso e elastic…
Este notebook descreve uma triagem de um recurso por vez para sinais candidatos em 20 pares de moedas. Ele calcula a concordância diária entre os postos transversais de cada recurso e o retorno da sessão seguinte usando apenas janelas de validação…
O documento descreve uma varredura de alocação de carteira FX criada para isolar o dimensionamento de posições da seleção de sinais. Ela começa com candidatos de linha de base congelados e ponderados igualmente, classificados pelo desempenho em backtests de…
Este notebook reajusta a configuração de FX já selecionada pela validação e registra suas previsões para um backtest posterior em holdout. Ele determina a seleção a partir de backtests de validação solventes, restrita a um conjunto congelado de candidatos, e…
Este notebook transforma classificações de previsões de pares de moedas em uma referência negociada. Em cada momento de decisão, forma posições compradas e vendidas a descoberto de tamanhos iguais com os pares mais e menos bem classificados e, em seguida,…
Este estudo compara árvores com gradient boosting a um modelo linear penalizado para classificar pares de moedas por retornos futuros. A motivação é que árvores podem representar relações condicionais, como usar momentum em um regime de mercado e carry em…
Esta análise exploratória descreve um conjunto de dados OANDA de quatro horas que abrange vinte pares de moedas. Ela explica que o campo de volume conta atualizações de cotações em um único ambiente de negociação, não o tamanho consolidado negociado, e,…
Este notebook descreve como preparar e registrar previsões NLinear para rótulos FX. NLinear subtrai o último nível observado de cada histórico de entrada de tamanho fixo, concentrando o modelo nas mudanças dentro do período analisado. Um processo…
Esta análise compara efeitos de tratamento estimados por double machine learning e registrados em nove estudos de caso de trading. Carrega os resultados atuais do registro de cada estudo, verifica a integridade do registro e rótulos duplicados e explicita a…
Este notebook cria características a partir de modelos ajustados com históricos de preços de câmbio, complementando os indicadores calculados diretamente com preços passados. Descreve três abordagens: um filtro de espaço de estados que estima um nível de…
Este estudo de caso configura um modelo LSTM para prever rótulos de pares FX. Ele compara o estado oculto mantido pelo modelo recorrente com transformações de janela retrospectiva fixa e campos receptivos convolucionais, deixando a comparação com outros…
Este notebook mede como uma estratégia FX selecionada na validação responde a mudanças nos custos de transação proporcionais. Para cada rótulo de previsão, seleciona uma estratégia de referência a partir dos resultados de sinal, alocação e camada de risco e,…
Este notebook apresenta comparações de paridade entre Backtrader, Zipline Reloaded e uma estrutura interna de trading, usando estratégias selecionadas de estudos de caso reais. Inclui comparações de ETF e US de ações para ambos os mecanismos externos, além…