Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook apresenta uma rede convolucional temporal (TCN) para prever retornos futuros de ETF a partir de sequências de características de retornos anteriores. Convoluções causais garantem que uma saída use apenas observações até sua data, enquanto…
Este notebook explica barras de desequilíbrio por tick e por volume; em seguida, compara abordagens adaptativas, de limite fixo e de janela móvel usando dados de negociações de NVDA. O desequilíbrio por tick acumula direções de negociação com sinal até…
Este notebook explica como transformar modelos ajustados GJR-GARCH e de Markov oculto em características de trading, controlando o viés de antecipação. GJR-GARCH estima a volatilidade condicional e captura o impacto maior dos choques negativos de retorno; um…
Este notebook apresenta métodos para encontrar mudanças no processo que gera uma série financeira, usando dados diários de SPY como exemplo. Compara o teste de Zivot–Andrews, que estima uma quebra enquanto testa a presença de raiz unitária, com métodos de…
Este utilitário prepara artefatos de previsão para notebooks de demonstração ao normalizar nomes de colunas e formatos de data diferentes em uma estrutura comum de timestamp, ativo e previsão. Ele agrupa observações duplicadas de timestamp e ativo e calcula…
Este notebook treina um modelo Skip-gram Word2Vec em um pequeno corpus de notícias financeiras rotuladas por sentimento e examina o que seus vizinhos mais próximos revelam. O método representa as palavras com base nos contextos em que aparecem. No exemplo,…
Este documento descreve um fluxo de trabalho para coletar rendimentos dos títulos do Tesouro e indicadores econômicos do FRED, alinhar séries com diferentes frequências de divulgação a um calendário diário e carregar ou filtrar o conjunto de dados…
Este notebook analisa livros de ofertas reconstruídos do NASDAQ para descrever spreads intradiários e profundidade no melhor preço de compra e de venda; em seguida, examina se o desequilíbrio do fluxo de ordens está associado ao retorno do próximo intervalo.…
Este notebook usa regressão linear como referência para prever retornos do NASDAQ-100 a partir de características de microestrutura em intervalos de minutos. Como medidas de spread e desequilíbrio de ordens se sobrepõem entre diferentes janelas…
Este notebook compara duas questões causais sobre prêmios extremos em futuros perpétuos de Bitcoin: se um estado de prêmio prevê retornos futuros e se prevê reversão posterior do prêmio. O tratamento é um indicador binário para um score z de prêmio acima de…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para decidir como modelar séries temporais financeiras. Começa com gráficos de preços e retornos de SPY, níveis de VIX e distribuição de retornos para identificar níveis errantes, movimentos agrupados e caudas…
Este notebook constrói intervalos de previsão em torno de projeções com gradient boosting e compara previsão conformal dividida com regressão quantílica, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa. A previsão conformal dividida usa…
Este estudo de painel de ações dos US usa um modelo linear penalizado como referência para prever retornos futuros a partir de atributos observados no fechamento. O conjunto de atributos contém medidas sobrepostas de momentum e volatilidade, criando…
Este estudo de atributos ETF constrói três entradas derivadas de modelos: um modelo oculto de Markov (HMM) que estima o regime de mercado, preços diferenciados fracionariamente para fundos de referência e volatilidade condicional GARCH(1,1) por ETF. Ele…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentada (IPCA), que estima fatores comuns fazendo com que as exposições fatoriais de cada ação sejam uma função linear compartilhada dos atributos da superfície de opções no mesmo dia. Esses…
Este estudo compara árvores com gradient boosting a um modelo linear penalizado para classificar pares de moedas por retornos futuros. A motivação é que árvores podem representar relações condicionais, como usar momentum em um regime de mercado e carry em…
Esta análise exploratória descreve um conjunto de dados OANDA de quatro horas que abrange vinte pares de moedas. Ela explica que o campo de volume conta atualizações de cotações em um único ambiente de negociação, não o tamanho consolidado negociado, e,…
Este notebook monta um agente de previsão a partir de um cliente de modelo de linguagem, uma ferramenta de busca e um ciclo limitado de turnos. O agente busca evidências e retorna uma probabilidade binária com justificativa. Seu analisador de respostas trata…
Este notebook aplica métodos de estudo de eventos com séries temporais estruturais bayesianas para estimar o impacto dos anúncios do Federal Reserve em um ETF de títulos. Ele constrói um contrafactual a partir das relações pré-evento entre os retornos…
Este notebook testa se quatro estratégias de carteira gerida explicam os retornos de SPY após controlar o movimento conjunto amplo de ETF. As estratégias classificam ETFs usando momentum defasado, volatilidade ou retornos recentes. Dez componentes principais…
Este notebook adapta o skip-gram do Word2Vec a posições institucionais em ações. Ele trata a carteira de cada instituição como uma frase, identificadores de ações como tokens e posições ordenadas pelo valor informado das posições como a ordem das palavras.…
Este notebook explica por que preços brutos de ações podem gerar retornos enganosos quando atravessam datas de desdobramento de ações ou de dividendos em dinheiro. Ele descreve o ajuste retrospectivo, que reescala preços históricos para refletir eventos…
Este notebook avalia se o coeficiente de informação (IC) de um sinal pode ser distinguido do ruído quando observações sucessivas são dependentes. Ele ilustra a questão com um sinal de momentum e dados de ETF, explicando como retornos futuros sobrepostos,…
Este notebook explica como inspecionar um painel fornecido de séries econômicas de FRED e interpretar sua grade de dias corridos, seus metadados e suas colunas derivadas. Como o painel foi achatado em um calendário diário, a contagem de linhas oculta os…