Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta nota de configuração explica por que uma regressão logística de três classes penalizada por L1 usa SAGA em vez do solver liblinear do scikit-learn. Cita compatibilidade multiclasses em versões mais recentes do scikit-learn e relata que SAGA foi muito…
O notebook descreve uma análise de aprendizado de máquina duplo com janela expansiva para avaliar se o momentum de 12 a -2 meses prevê retornos de empresas US no mês seguinte, após ajustes por beta, volatilidade idiossincrática, capitalização de mercado e…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para extrair eventos corporativos estruturados de formulários SEC 8-K e carregá-los em um grafo de conhecimento Neo4j. Um modelo de linguagem processa os formulários em lotes para produzir registros de eventos com…
Este notebook compara buscas de hiperparâmetros com Optuna para XGBoost, LightGBM e CatBoost em um conjunto de dados de características de empresas. Cada biblioteca recebe seu próprio estudo de busca, usando um estimador de Parzen com estrutura de árvore,…
Este notebook compara clonagem comportamental e aprendizado por reforço inverso (IRL) usando demonstrações de uma regra de execução a preço médio ponderado pelo tempo (TWAP). A clonagem comportamental mapeia diretamente estados de mercado observados em…
Este notebook aplica aprendizado de máquina duplo para examinar se o spread entre volatilidade implícita e realizada está associado a retornos acionários subsequentes após o ajuste por fatores de confusão observados. Identifica volatilidade realizada,…
Este utilitário de treinamento descreve um ciclo de otimização para um modelo no estilo DeePM. Ele usa AdamW para atualizar os parâmetros do modelo a partir de uma função de perda robusta orientada ao Sharpe, fornecendo retornos futuros, escala de…
Este notebook ajusta modelos ridge, lasso e elastic net a características de empresas publicadas para ações individuais dos US. As variáveis abrangem valor, rentabilidade, investimento, tamanho, momentum, reversão, risco e liquidez. Divisões walk-forward…
Este estudo de caso ajusta árvores com gradient boosting a rótulos de retorno de ETF e as compara com uma referência linear que teve bom desempenho sob forte regularização ridge. Explica por que árvores podem descobrir interações, como o momentum se…
Este notebook constrói variáveis de volatilidade condicional para um estudo de ações e opções do S&P 500 usando um modelo GJR-GARCH. Ao contrário de regras fixas baseadas em preços passados, as variáveis ajustadas dependem da janela de estimação. Por isso, o…
Este documento demonstra conceitos de repositório de variáveis diretamente com dados Parquet de um estudo de caso. Uma visão de variáveis especifica a chave da entidade, o horário do evento, o período de validade e as colunas de variáveis. No treinamento do…
Este notebook de análise explica como avaliar uma estratégia de ações US baseada em características de empresas usando resultados do registro, em vez de novos backtests. Lê estatísticas de desempenho que incorporam incerteza, classifica configurações com…
Este documento descreve um benchmark de mecanismos de banco de dados usados com dados financeiros de séries temporais. Compara gravações em lote, varreduras completas, consultas por intervalo de tempo, agregação OHLCV e junções as-of para dados de…
Este documento apresenta métodos de limpeza de dados financeiros e explica como alinhar o pré-processamento às divisões de treinamento e teste. A lição central é estimar transformações como escala e winsorização usando apenas os dados de treinamento; usar o…
Este documento apresenta conjuntos públicos de dados de retornos de fatores Fama-French e AQR como entradas para benchmarking, atribuição de risco e pesquisa de fatores. Descreve fatores de mercado, tamanho, valor, lucratividade, investimento e momentum da…
Este notebook transforma divulgações institucionais 13F em um grafo bipartido que conecta gestores a ações e, em seguida, deriva variáveis de propriedade por ação. Agrega posições duplicadas de gestor e ação, padroniza os nomes dos emissores, exclui linhas…
Este notebook avalia se os dados de futuros perpétuos da Binance podem sustentar uma estratégia transversal que classifica contratos pelo prêmio e assume posições compradas e vendidas. Ele não ajusta um modelo nem faz previsões. Em vez disso, verifica o…
Este notebook compara o efeito dos custos de trading presumidos entre estratégias de vários estudos de caso. Lê backtests de sensibilidade a custos para cada configuração implantada, compara o Sharpe bruto com o Sharpe líquido ao custo presumido no próprio…
Este notebook explica as assinaturas de trajetórias como variáveis de comprimento fixo que preservam a ordem e a forma conjunta das observações em uma série temporal. Descreve como o primeiro nível da assinatura registra as variações totais, enquanto os…
Este documento explica um sistema de logs de execução para registrar treinamento de modelos, previsões, estimativas causais e backtests em estudos de caso de trading. Descreve como as configurações passam pelas definições dos estudos de caso, menus de…
Este notebook transforma participações institucionais 13F em um grafo que conecta gestores e ações, com relações setoriais e arestas de participação que registram quantidade de ações, valor, período de referência e data de divulgação pública. Ele demonstra…
Este notebook agrupa retornos mensais de nove séries de fatores e mercados de ações, títulos, moedas e commodities usando modelos de mistura gaussiana. Após excluir os meses com dados incompletos, padroniza as séries para que diferenças de escala não dominem…
Este notebook avalia 57 características contábeis e baseadas em preços como preditores individuais dos retornos de ações dos US no mês seguinte. Calcula correlações de ordenação transversais mensais, faz a média ao longo do tempo e ajusta a incerteza para…
Este capítulo apresenta uma estrutura para transformar uma ideia de trading em uma especificação documentada de características. Recomenda alinhar os horizontes das características à decisão pretendida, formular uma hipótese sobre os fatores determinantes e…