Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook usa registros de negociação NASDAQ ITCH para examinar como o volume e a atividade de negociação variam ao longo da sessão regular. Ele reamostra as negociações em barras temporais, compara preço e volume de ações representativas com atividade…
Este notebook compara modelos preditivos para ordenar ações do NASDAQ-100 pelo retorno dos próximos 15 minutos, usando informações intradiárias de microestrutura, como spreads, desequilíbrio de profundidade, volume com sinal e impacto no preço. Ele seleciona…
Esta avaliação examina features da superfície de opções, derivadas de preços e de volatilidade condicional em relação a retornos futuros de ações. Para cada sessão, calcula uma correlação de ordenação transversal entre os valores das features e os retornos…
Este notebook avalia, em um período de holdout reservado, uma estratégia de ETF previamente selecionada. Ele recupera as previsões correspondentes pela identidade de treinamento e pelo checkpoint, aplica a especificação da estratégia e os custos de trading…
Este módulo explica como preparar preços históricos do S&P 500 quando os símbolos de ticker podem se referir a diferentes ativos ao longo do tempo. Ele aplica fatores de ajuste por ações corporativas, acompanha identificadores de ativos e marca limites de…
Este utilitário descreve como validar uma migração que altera identificadores de backtest sem executar novamente os cálculos subjacentes. Ele examina os esquemas do banco de dados para localizar colunas com endereços registrados, incluindo referências…
Esta análise avalia se os sinais selecionados em vários estudos de caso de trading parecem confiáveis o bastante para uso posterior. Ela compara coeficientes de informação (IC) da validação com evidências do holdout, examina estabilidade e reprodutibilidade…
Este tutorial apresenta features criadas a partir de históricos de preços e volumes de ativos, incluindo retornos em diferentes horizontes, medidas de tendência e reversão, vários estimadores de volatilidade, regimes de volatilidade, liquidez, risco de cauda…
Este notebook mede como o desempenho na validação de uma estratégia de opções do S&P 500 muda conforme diferentes frações presumidas do spread cotado são pagas. Ele seleciona uma estratégia de referência por família de modelos e, em seguida, executa cada uma…
Este documento apresenta uma máquina de estados reutilizável para interrupções automatizadas de trading, com estados fechado, aberto e semiaberto. Ela aplica a mesma lógica de transição a quatro riscos: drawdown da conta, perda diária, sessões consecutivas…
Este notebook explica a análise de componentes principais instrumentalizada (IPCA) para um painel de ações com features da superfície de opções. Diferentemente da PCA comum, que estima as exposições de cada ação a partir de seu histórico de retornos, a IPCA…
Este notebook gera previsões para uma janela de holdout ETF que não havia sido usada antes, com a configuração escolhida nos dados de validação. Ele reconstrói a especificação de treinamento para terminar um horizonte de rótulo antes da abertura da janela,…
Este notebook apresenta um pipeline para extrair relações entre fornecedores, clientes e concorrentes de documentos 10-K de empresas e armazená-las como um grafo de conhecimento Neo4j. Um modelo de linguagem local propõe triplas estruturadas de sujeito,…
Este guia de dados compara duas fontes de dados de ticks de ações US para pesquisa de livro de ofertas e microestrutura de mercado. Os registros market-by-order da Databento fornecem eventos pré-processados de inclusão, alteração, cancelamento e negociação,…
Este documento descreve verificações de registro para decidir se o treinamento de modelos e os backtests devem ser reutilizados ou executados novamente. As execuções são identificadas por hashes derivados de suas especificações; uma execução só pode ser…
Este notebook explica por que um overlay genérico de risco com pesos-alvo não pode controlar a estratégia de short straddle do S&P 500 descrita. O mecanismo de opções aloca frações fixas do capital a coortes semanais e normaliza os pesos dentro de cada…
Este notebook demonstra o ajuste fino de um transformer para reconhecimento de entidades nomeadas em textos financeiros, convertendo trechos de texto em campos estruturados de organizações, pessoas, valores monetários, datas e porcentagens. Ele apresenta…
Este notebook estuda gradient boosting para a previsão transversal dos retornos de futuros CME. Ele varia a capacidade das árvores por meio de perfis de número de folhas e compara os objetivos de erro quadrático, erro absoluto e Huber, que diferem na…
Este notebook explica três formas de transformar dados do NASDAQ-100 em frequência de minutos em features baseadas em modelos: uma regressão HAR móvel para previsões de variância e erros de previsão, uma transformada de Fourier para padrões recentes de…
Este notebook adiciona uma rede convolucional temporal (TCN) à comparação de modelos de sequência para prever prêmios de funding perpétuo de criptomoedas. O preenchimento causal garante que cada posição use apenas observações atuais e anteriores, enquanto…
Este notebook compara quatro formas de recuperar trechos de um corpus de textos de documentos empresariais: BM25, embeddings densos, fusão recíproca de classificação (RRF) e um reranqueador cross-encoder. RRF combina listas classificadas em vez de pontuações…
Este documento apresenta uma arquitetura completa de previsão que combina um painel de pesquisa, uma previsão agregada, um debate adversarial e um supervisor. O supervisor identifica divergências, busca evidências esclarecedoras e propõe uma probabilidade…
Este estudo de caso avalia sinais transversais diários em um amplo universo de ações US e apresenta um longo fluxo de pesquisa, desde dados disponíveis em cada momento e variáveis construídas até comparação de modelos, construção de portfólio, custos e…
Este módulo estima parâmetros para mercados cripto simulados usados em ambientes de aprendizado por reforço. Ele carrega dados horários de mercados perpétuos para um símbolo selecionado, calcula retornos logarítmicos entre fechamentos e ajusta um modelo de…