Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
1,098 documentos
Este utilitário descreve um fluxo de trabalho para coletar documentos públicos 10-Q, 10-K e 8-K da SEC e convertê-los em um conjunto de dados tabular comum para pesquisas posteriores. Ele aplica extração de texto específica para cada formulário: documentos…
Este notebook compara seis alocações de carteira long-only para um universo multiativos de ETF. Ele usa a regularização por encolhimento da covariância de Ledoit–Wolf para reduzir a variação amostral que pode desestabilizar a otimização e compara Sharpe…
A PCA de prêmio de risco PCA modifica a matriz de covariância ao adicionar o produto externo ponderado do vetor de retornos médios do treinamento. Seus autovetores principais definem carteiras fatoriais estáticas: a PCA comum PCA é recuperada quando o peso é…
Este notebook compara barras temporais com barras de tick, volume, valor financeiro, desequilíbrio e sequência de ordens, construídas a partir de um dia de operações da bolsa AAPL. As quatro primeiras abordagens de amostragem agrupam observações por tempo…
Este documento descreve um conjunto de dados e um fluxo de trabalho para estudar futuros perpétuos de criptomoedas junto com seu índice de prêmio. Apresenta observações horárias de OHLCV e leituras do prêmio a cada oito horas para um universo configurado,…
Este notebook mostra como ajustar regras de stop-loss, take-profit e trailing stop para uma carteira de momentum, preservando um período cronológico reservado para teste. Compara varreduras de parâmetros unidimensionais, grades conjuntas de regras e…
Este notebook ajusta o PatchTST, um modelo de sequência do tipo transformador, como parte de uma população de modelos predefinida para pesquisa de opções do S&P 500. Ele divide uma série retrospectiva em blocos de comprimento fixo e os representa como tokens…
Esta visão geral organiza estudos de caso de trading por classe de ativos, tamanho do universo, frequência dos dados, cadência das decisões, regime de custos e protocolo de avaliação. Lê a configuração declarada de cada estudo e apresenta tabelas…
Este documento define dois diagnósticos para rótulos cujas janelas de retornos futuros se sobrepõem: autocorrelação do painel agregada e tamanho efetivo da amostra baseado na unicidade dos rótulos. A autocorrelação forma pares de observações apenas dentro da…
Este notebook mostra como usar uma rede de correlação estimada em uma janela de análise para descrever um universo de ações e construir uma carteira diversificada por rede. Seleciona ativos com liquidez usando apenas dados disponíveis antes da avaliação,…
Este notebook cria um alocador LSTM que mapeia sequências de retornos de ETF e atributos de volatilidade móvel diretamente para pesos de carteira somente comprados. Uma saída softmax mantém os pesos não negativos e o capital totalmente investido. Em vez de…
Esta análise exploratória examina o antigo painel de ações Quandl WIKI US, com foco nas convenções de preços, na cobertura dos dados e no que o histórico permite avaliar em um backtest. Distingue preços brutos, que refletem os níveis negociados, de preços…
Este notebook avalia como os custos de transação modelados afetam uma configuração fixa de futuros CME, selecionada em outra etapa do processo de pesquisa. Aplica uma grade de custos totais, dividindo cada nível igualmente entre comissão e derrapagem, e…
Este documento descreve um conjunto de dados de futuros CME com barras horárias e diárias, contratos contínuos do vencimento mais próximo e dois prazos diferidos em vários grupos de produtos. Explica a cobertura, os campos e as opções de carregamento do…
Este notebook trata o índice de Sharpe como uma estimativa sujeita à incerteza amostral. Desenvolve intervalos de confiança e cálculos probabilísticos de Sharpe que consideram o tamanho da amostra, a assimetria e a curtose; em seguida, usa a duração mínima…
Este notebook compara PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib e skfolio ajustando alocadores de carteira em um painel compartilhado de retornos de ETF e avaliando seus pesos congelados em observações posteriores. Abrange alocações de otimização média-risco, risco de…
Este notebook compara três formas de classificar frases de notícias financeiras como positivas, neutras ou negativas: características de palavras e pares de palavras TF-IDF com regressão logística, vetores GloVe pré-treinados e promediados com regressão…
Este módulo compartilhado de alocação transforma previsões transversais em pesos de carteira. Ele classifica ativos por pontuação para selecionar posições compradas ou cestas dos ativos com maiores e menores pontuações para carteiras long-short. Os pesos das…
Este notebook constrói características a partir de dados por minuto de NASDAQ-100 usando três procedimentos: uma regressão autorregressiva heterogênea móvel para previsões de variância de curto prazo, uma transformada de Fourier para descrever a estrutura…
Esta análise usa mensagens NASDAQ TotalView-ITCH para descrever a atividade da bolsa e criar uma tabela de operações vinculada ao ticker, ao lado e aos atributos das ordens. Conta os tipos de mensagem, compara as operações com os eventos muito mais numerosos…
Este documento modela o tratamento de ordens por corretoras e bolsas como uma máquina de estados finitos. Define estados explícitos para envio, confirmação, aceitação, execução parcial, cancelamento, rejeição, expiração e suspensão, e então associa eventos a…
Este notebook mostra como analisar um grafo de eventos financeiros sem confundir quando um evento ocorreu, quando se tornou público e quando foi extraído pelo fluxo do grafo. Ele carrega relações de formulários 8-K com timestamps, mede atrasos de divulgação…
O documento explica como construir características de microestrutura baseadas em operações a partir de dados de operações da NASDAQ agregados em candles intradiários. Abrange a lambda de Kyle, a iliquidez de Amihud, o estimador de spread de Roll, a…
O documento apresenta fatores latentes como impulsionadores compartilhados de retorno, inferidos pelo movimento conjunto entre contratos futuros em vez de fornecidos como preditores nomeados. Compara duas abordagens ajustadas dentro de cada fold de…