Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
103 documentos
Este notebook demonstra a conexão de uma interface compartilhada de estratégia de momentum de ETF à Alpaca, com um caminho simulado e offline disponível por padrão. Explica como adaptadores de corretora e dados de mercado podem mudar enquanto a estratégia, o…
Este notebook demonstra a avaliação de um único fator com dados reais de ETF e um exemplo de momentum derivado de preços. Mede coeficientes de informação de Spearman transversais em relação a retornos futuros, compara horizontes e explica a diferença entre…
Este notebook compara modelos lineares com atributos de ETF construídos a partir de janelas sobrepostas de retornos e medidas relacionadas de momentum, volatilidade e osciladores. Esses preditores são colineares, o que torna instáveis os coeficientes de…
Este notebook apresenta um autoencoder supervisionado para prever retornos futuros de ETF. A rede comprime a linha de atributos de um fundo em uma representação de baixa dimensão e prevê retornos diretamente a partir dela. Ao contrário dos autoencoders…
Este notebook explica como testar se eventos, como sinais de trading ou anúncios, preveem retornos além de um benchmark de mercado. Ele demonstra o fluxo de trabalho com rompimentos de momentum em ETFs líquidos: estima um modelo de mercado com retornos…
Este documento explica como criar rótulos de retorno futuro diário para ETFs usando preços de fechamento ajustados na data de observação e em uma sessão de negociação posterior. Ele cria um rótulo principal com horizonte mensal e uma variante semanal mais…
Este documento descreve um conjunto de dados diário de ETF destinado a servir como universo candidato para pesquisas de momentum e entre classes de ativos. Ele abrange nove categorias, incluindo ações dos US e internacionais, renda fixa, commodities, fundos…