Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook apresenta um processo para avaliar um modelo desafiante em modo sombra antes de alocar capital. Compara previsões armazenadas de um modelo incumbente fixo e de um candidato, monta carteiras compradas e vendidas ordenadas, com pesos iguais,…
Este notebook apresenta uma estrutura para avaliar um backtest de alocação de ETF usando retornos diários da carteira e uma referência correspondente de SPY. Abrange medidas de risco e retorno, como Sharpe, Sortino, Calmar e drawdown máximo; métricas móveis;…
Este notebook explica como a incerteza do modelo pode acrescentar informações além de uma estimativa pontual. Ajusta um modelo de volatilidade estocástica em que a volatilidade logarítmica latente evolui ao longo do tempo e os retornos seguem uma…
Esta estrutura de avaliação separa quatro tipos de falha em um pipeline financeiro de geração aumentada por recuperação: recuperar evidências relevantes, fundamentar as respostas nessas evidências, recusar perguntas sem resposta e resistir a instruções…
Esta análise lê um pipeline de backtest registrado para uma estratégia mensal de ações US baseada em características de empresas. Apresenta a incerteza do Sharpe, medidas de probabilidade e Sharpe deflacionado, comparações pareadas de estratégias, queda de…
Este notebook avalia stop losses por posição, stops móveis e saídas por tempo na linhagem de alocação que apresenta o maior Sharpe de validação entre os candidatos elegíveis com cobertura completa. Cada sobreposição é comparada com sua própria estratégia de…
Este notebook compara regras de ponderação de carteira para uma estratégia com opções do S&P 500 que vende straddles. Mantém fixos os símbolos selecionados e as demais configurações da estratégia, substituindo a referência de pesos iguais por alocadores que…
Este notebook mede como os custos de execução afetam uma configuração já selecionada de contratos perpétuos de cripto. Mantém fixos o modelo, o checkpoint, a regra de entrada, o alocador e o controle de risco, e então executa novamente a estratégia em uma…
Este capítulo analisa o deep learning para séries temporais a partir de uma pergunta prática: quando a ordem das observações contém informações que a previsão transversal não capta, e quais arquiteturas podem usá-las? Abrange redes recorrentes e sua carga de…
Esta análise somente de leitura reúne previsões de validação de várias famílias de modelos para avaliar se estão completas, com que qualidade classificam ações, se a capacidade de classificação persiste entre folds e se modelos aparentemente semelhantes…
Este notebook usa SHAP para explicar previsões de retornos de ETF por regressão Ridge. Em um modelo linear, as atribuições das características têm uma relação fechada com os coeficientes ajustados e os desvios em relação aos valores de referência das…
Este notebook descreve como produzir um conjunto de previsões fora da amostra para um modelo de opções do S&P 500 selecionado anteriormente. Fixa a configuração usando resultados de validação, reajusta essa configuração com dados anteriores ao período de…
Este utilitário descreve um método para explicar retornos de estratégias com modelos de três ou cinco fatores de Fama–French, incluindo momentum opcionalmente. Alinha dados diários dos fatores com os retornos da estratégia, detecta a frequência dos retornos…
Este notebook testa um projeto de saída com dois modelos em dados horários de perpétuos de BTC, ETH e SOL. Um classificador de entrada identifica retornos futuros excepcionalmente fortes; sua probabilidade prevista é então combinada com atributos técnicos em…
Este capítulo apresenta a gestão de risco como parte do projeto da estratégia e das operações em produção. Abrange a medição de risco de cauda com valor em risco e valor em risco condicional, profundidade e recuperação do drawdown, decomposição de exposição,…
Este notebook avalia retornos de fatores publicados como possíveis componentes de uma carteira. Separa três perguntas: se o retorno médio de um fator supera um patamar estatístico exigente, se os fatores diversificam uns aos outros por razões que podem…
Este notebook avalia saídas por posição em posições de futuros perpétuos de cripto selecionadas por uma etapa de alocação anterior. Ele define stops de perda fixos, stops móveis vinculados ao melhor preço de cada posição e saídas por tempo após um período de…
Este notebook compara overlays de risco em backtests de estudos de caso, incluindo regras de stop, stop móvel, limite de perdas, interrupção por drawdown e meta de volatilidade. Ele carrega os resultados dos overlays de cada estudo, seleciona uma referência…
Este notebook monta um sistema de previsão com quatro etapas: um painel de agentes de pesquisa, agregação de probabilidades, um debate adversarial e um supervisor que identifica divergências, busca evidências esclarecedoras e emite uma probabilidade final. A…
Este notebook demonstra o treinamento de uma rede adversarial generativa com atributos ETF projetados e privacidade diferencial. Apresenta os parâmetros de privacidade épsilon e delta, explica por que DP-SGD limita o gradiente de cada registro antes da…
Este notebook aplica inferência clássica de mínimos quadrados ordinários a atributos de ETF e retornos futuros. Ele revisa estimativas de coeficientes, erros padrão, estatísticas t, valores p e testes de heterocedasticidade, autocorrelação dos resíduos, não…
Este notebook acompanha sinais de classificação ETF durante a formação de carteiras e um backtest simplificado. Regressão Ridge e classificação logística são treinadas com divisões walk-forward e depois comparadas com carteiras de momentum e pesos iguais.…
Este guia do conjunto de dados descreve um fluxo de trabalho para obter séries FRED, alinhar observações a um calendário diário e carregar indicadores selecionados para análise. Os exemplos incluem rendimentos do Tesouro, o diferencial entre 10 anos e 2…
Este notebook desenvolve a solução de Almgren–Chriss para liquidar uma posição, equilibrando o impacto de mercado com o risco de permanecer exposto a movimentos de preços. Ele usa o déficit de implementação em relação ao preço de chegada, modela…