Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para testar se a associação entre o spread de volatilidade implícita menos realizada e os retornos futuros de ações persiste após o ajuste por fatores de confusão observados. Compara a estimativa ajustada com…
Este notebook percorre um ciclo de implantação de um modelo diário de pares FX, usando a Interactive Brokers tanto como fonte de dados em tempo real quanto como local de execução. Treina um modelo de regressão Ridge em um painel histórico, calcula um…
Este notebook apresenta um modelo neural de fator de desconto estocástico para um painel de futuros CME. O modelo usa tanto os retornos dos produtos quanto características observáveis, como carry, momentum e volatilidade, para construir fatores latentes e…
Este estudo reavalia os resultados das principais combinações de alocação de ETF e controle de risco sob duas grades de custos, mantendo fixa cada configuração de estratégia registrada. Uma grade usa pontos-base por operação; a outra usa comissão por ação e…
Esta configuração define um universo semanal de pesquisa de futuros que abrange índices de ações, títulos públicos, energia, metais, moedas, agricultura e pecuária. Estabelece a liquidação de sexta-feira como referência para a decisão e a abertura de…
Este experimento examina quanto um sinal mensal selecionado de ações US long-short depende de ações de baixa capitalização. Aplica um filtro defasado de valor de mercado que remove o quartil de menor capitalização das previsões de validação e, em seguida,…
Este documento explica um experimento com futuros da CME usando TabM, um ensemble neural eficiente em parâmetros, nas mesmas linhas de características construídas e nos mesmos folds walk-forward dos modelos lineares e de boosting de gradiente. O TabM…
Este material explica como avaliar uma estratégia escolhida com dados de validação usando previsões de um holdout separado de 2021. Mantém fixos a alocação selecionada, a concentração, os controles de risco, a agenda de trading e os custos, alterando somente…
Este notebook descreve a geração de previsões para o período de holdout de um estudo de caso de ações dos US, após a seleção de uma configuração em folds de validação. Ele resolve a configuração selecionada, preserva a escolha do checkpoint e cria uma nova…
Este notebook constrói intervalos de incerteza para retornos futuros do ativo ETF usando regressão Ridge e três métodos conformais: previsão conformal dividida, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa. Ele os avalia com folds…
Este notebook compara previsão conformal dividida, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa para prever retornos futuros de ETF. Em folds walk-forward, treina em um subconjunto, calibra erros dos intervalos em outro e avalia em…
Este notebook demonstra a conexão de uma interface compartilhada de estratégia de momentum de ETF à Alpaca, com um caminho simulado e offline disponível por padrão. Explica como adaptadores de corretora e dados de mercado podem mudar enquanto a estratégia, o…
Este notebook mede como o desempenho de validação de uma estratégia selecionada de características de empresas dos US muda quando variam as comissões e o slippage presumidos. Executa novamente a mesma configuração em uma grade de custos definida, dividindo…
Este notebook usa um modelo de mistura gaussiana para agrupar meses de acordo com o comportamento conjunto de nove séries de retornos de fatores e classes de ativos. Padroniza observações mensais, descarta meses com valores ausentes e compara números…
Este artigo formula uma estratégia de pairs trading para duas ações cujos preços seguem movimentos brownianos geométricos gerais, sem supor que a diferença entre seus preços tenha reversão à média. O operador compara a força relativa das ações, abre uma…
Este trabalho desenvolve uma abordagem de aprendizado por reforço para otimizar políticas segundo critérios de desempenho sensíveis ao risco. Avalia as políticas com utilidade esperada dependente de postos, que permite a um agente expressar diferentes…
Este notebook estuda como regras de alocação afetam estratégias de ETF depois que um modelo já classificou os ativos. Mantém fixos os conjuntos de previsões e o calendário de rebalanceamento, seleciona a mesma cesta dos ativos mais bem classificados em cada…
Este notebook avalia o desempenho de conjuntos registrados de previsões de ETF quando convertidos em carteiras. Ele cruza cada conjunto de previsões de validação com esquemas de entrada declarados, como diferentes quantidades de posições entre as mais bem…
Este capítulo descreve um caminho da pesquisa à execução ao vivo, baseado em uma lógica de estratégia que pode funcionar em backtest, paper trading e trading ao vivo. Aborda integrações com corretoras e plataformas, ciclos de implantação, verificações de…
Este capítulo mapeia dados financeiros de fontes de mercado, fundamentais e alternativas e, em seguida, compara como as classes de ativos determinam o significado de preços, liquidez e observações. Ressalta que timestamps, ajustes, identificadores e revisões…
Este documento explica um método compartilhado para gerar divisões de validação walk-forward a partir das configurações de avaliação de estudos de caso. Ele delega a construção dos folds a um separador que considera o calendário, trabalha com timestamps…
Este notebook aplica dois detectores sequenciais a erros reais de previsão de validação de duas configurações de modelos lineares para ações dos US ao longo de um ano-calendário. Um detector de mudança de média com duas janelas procura alterações na…
Este documento descreve como derivar um único intervalo de treinamento de holdout a partir de uma especificação existente de validação walk-forward. Ele usa as datas de holdout declaradas na configuração do estudo, considera o início de treinamento mais…
Este notebook desenvolve rótulos de retorno futuro para straddles vendidos no dinheiro sobre ações do S&P 500. Como o straddle nominal de 30 dias do painel diário representa um contrato diferente a cada sessão, uma série de preços deslocada misturaria…