Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook ensina a decodificar dados de mensagens por ordem do TotalView-ITCH da NASDAQ, convertendo seu formato binário em registros estruturados. Ele explica o enquadramento das mensagens e os layouts específicos de cada tipo, demonstra a…
Este notebook aplica de duas formas uma estratégia mensal de momentum ETF e regime de curva de juros: por cálculos vetorizados de retorno e por uma simulação sequencial de conta. Ambas usam os mesmos pesos-alvo, ativos, datas e custo total de trading,…
Este notebook descreve o ajuste de uma rede de memória de longo e curto prazo a características de microestrutura de um minuto do NASDAQ-100 para prever retornos futuros em vários horizontes. O modelo processa passo a passo uma sequência de observações…
O notebook apresenta um autoencoder condicional que amplia a análise de componentes principais instrumentada ao substituir por uma rede neural o mapeamento linear entre características das ações e exposições a fatores. Ele mantém a estrutura de exposição…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para obter e manter séries temporais financeiras com um gerenciador unificado, universos de símbolos predefinidos ou personalizados e armazenamento Parquet particionado. Abrange a obtenção de dados de um ou vários…
Este documento descreve a arquitetura de uma rede neural de política que transforma séries temporais e contexto no nível dos ativos em pesos de risco de carteira limitados. A estrutura de cada ativo combina embeddings de contexto, modulação por variável,…
Este notebook compara métodos de dimensionamento de carteira para as principais configurações de sinais acionários do S&P 500. Primeiro, seleciona o checkpoint de cobertura completa mais forte de cada configuração usando o Sharpe de validação; em seguida,…
Este notebook descreve a etapa de previsão do holdout de um estudo de características de empresas US. Ele usa a configuração do modelo selecionada pelos resultados de validação, reconstrói sua especificação de treinamento e seu checkpoint e, então, reajusta…
O notebook descreve uma análise de aprendizado de máquina duplo com janela expansiva para avaliar se o momentum de 12 a -2 meses prevê retornos de empresas US no mês seguinte, após ajustes por beta, volatilidade idiossincrática, capitalização de mercado e…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para extrair eventos corporativos estruturados de formulários SEC 8-K e carregá-los em um grafo de conhecimento Neo4j. Um modelo de linguagem processa os formulários em lotes para produzir registros de eventos com…
Este notebook compara buscas de hiperparâmetros com Optuna para XGBoost, LightGBM e CatBoost em um conjunto de dados de características de empresas. Cada biblioteca recebe seu próprio estudo de busca, usando um estimador de Parzen com estrutura de árvore,…
Este notebook aplica aprendizado de máquina duplo para examinar se o spread entre volatilidade implícita e realizada está associado a retornos acionários subsequentes após o ajuste por fatores de confusão observados. Identifica volatilidade realizada,…
Esta demonstração verifica se uma implementação de cruzamento de duas médias móveis produz sinais correspondentes nos mecanismos de backtest e ao vivo. Ambos recebem as mesmas barras de ETF preparadas de ETF e usam os mesmos parâmetros de estratégia e…
Este notebook examina dados de negociações e cotações em nível de tick da AlgoSeek para AAPL durante o crash do mercado de março de 16, 2020. Filtra o horário regular de negociação, separa registros de operações das atualizações de NBBO e estuda atividade…
Esta análise reconstrói ordens limitadas individuais de NASDAQ a partir de mensagens de inclusão, exclusão, cancelamento parcial, substituição e execução de ITCH. Mede se as ordens são canceladas ou executadas e quanto tempo levam para chegar a esses…
Este notebook ajusta modelos ridge, lasso e elastic net a características de empresas publicadas para ações individuais dos US. As variáveis abrangem valor, rentabilidade, investimento, tamanho, momentum, reversão, risco e liquidez. Divisões walk-forward…
Este estudo de caso ajusta árvores com gradient boosting a rótulos de retorno de ETF e as compara com uma referência linear que teve bom desempenho sob forte regularização ridge. Explica por que árvores podem descobrir interações, como o momentum se…
Este notebook constrói variáveis de volatilidade condicional para um estudo de ações e opções do S&P 500 usando um modelo GJR-GARCH. Ao contrário de regras fixas baseadas em preços passados, as variáveis ajustadas dependem da janela de estimação. Por isso, o…
Este notebook de análise explica como avaliar uma estratégia de ações US baseada em características de empresas usando resultados do registro, em vez de novos backtests. Lê estatísticas de desempenho que incorporam incerteza, classifica configurações com…
Este documento apresenta métodos de limpeza de dados financeiros e explica como alinhar o pré-processamento às divisões de treinamento e teste. A lição central é estimar transformações como escala e winsorização usando apenas os dados de treinamento; usar o…
O documento explica três regras para fechar posições antes do rebalanceamento programado de uma carteira: um stop de perda fixo, um stop móvel medido a partir do melhor preço da posição e uma saída por tempo que fecha a posição após um período de manutenção…
Este documento apresenta conjuntos públicos de dados de retornos de fatores Fama-French e AQR como entradas para benchmarking, atribuição de risco e pesquisa de fatores. Descreve fatores de mercado, tamanho, valor, lucratividade, investimento e momentum da…
Este notebook explica como extrair seções narrativas de documentos 10-K e 10-Q para análises textuais posteriores. Mapeia os números de itens específicos de cada formulário, converte o HTML dos documentos preservando os limites entre parágrafos, limpa…
Este notebook transforma divulgações institucionais 13F em um grafo bipartido que conecta gestores a ações e, em seguida, deriva variáveis de propriedade por ação. Agrega posições duplicadas de gestor e ação, padroniza os nomes dos emissores, exclui linhas…