Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta configuração especifica um fluxo de pesquisa de estratégia long-short para contratos futuros perpétuos de cripto. Define um universo de 19 ativos selecionados por volume, decisões alinhadas aos pagamentos de funding a cada oito horas e execução no…
Este notebook aplica regras configuradas de stop-loss, trailing stop e saída por tempo ao sinal ou à estratégia de alocação com melhor classificação na validação para cada horizonte de retorno de futuros. Cada regra é avaliada sobre sua própria estratégia de…
Este estudo de caso testa estratégias semanais compradas e vendidas classificadas por carry em um conjunto diversificado de futuros CME, usando dados diários, avaliação de modelos walk-forward e custos de comissões, spreads e slippage de rolagem. Compara a…
Este notebook explica a construção de características com dados além do histórico de preços de um único ativo. Calcula o retorno de rolagem anualizado de futuros a partir dos preços contemporâneos dos contratos próximos e diferidos e usa três vencimentos…
Esta configuração define um universo semanal de pesquisa de futuros que abrange índices de ações, títulos públicos, energia, metais, moedas, agricultura e pecuária. Estabelece a liquidação de sexta-feira como referência para a decisão e a abertura de…
Este notebook cria atributos para uma hipótese transversal: posições compradas excepcionalmente caras em futuros perpétuos podem anteceder uma fraqueza relativa quando operações muito concentradas são desfeitas. Ele transforma taxas de financiamento e dados…
O artigo examina como os retornos excedentes de estratégias de prêmio de risco se relacionam com o risco de cauda assimétrico. Introduz uma nova definição de assimetria e relata que os prêmios de risco estão fortemente associados à assimetria do risco de…
O artigo modela a estratégia de rendimento de uma stablecoin descentralizada que combina Ethereum em staking com uma posição vendida do mesmo tamanho em contratos futuros perpétuos de ETH. As posições pareadas buscam reduzir a exposição às variações do preço…
Este documento explica uma estratégia de carry transversal em commodities que classifica futuros pelos retornos de rolagem, compra os contratos mais fortes e vende a descoberto os mais fracos. No exemplo mensal simples, os quintis superior e inferior têm…
O dollar carry trade usa o desconto a termo médio de uma cesta de moedas de mercados desenvolvidos em relação à taxa de Treasury de três meses dos US para escolher uma posição em moedas. Se a taxa dos US superar o desconto a termo médio da cesta, a…
O documento investiga se as condições de juros podem ajudar a ajustar alocações CTA entre futuros de renda fixa e regras de trading. Propõe a metaprevisão: agrupar retornos históricos de estratégias por uma variável de regime e, depois, comparar o desempenho…