Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
235 documentos
Este notebook demonstra como uma ordem de valor fixo em dólares pode gerar custos muito diferentes entre ações, pois seu tamanho em relação ao volume negociado disponível importa. Aplica um modelo de impacto de mercado de raiz quadrada a uma estratégia de…
Este estudo de caso avalia sinais diários de momentum e carry em um pequeno universo correlacionado de pares de moedas à vista G10. O fluxo vai de verificações de viabilidade e rótulos de retornos futuros a atributos projetados e baseados em modelos,…
Este notebook adapta o TSMixer para prever retornos futuros de ETF com base em características históricas de momentum. Sua arquitetura alterna uma transformação linear compartilhada no eixo temporal com um MLP de características aplicado separadamente em…
Este notebook avalia se dados à vista de FX em intervalos de quatro horas podem sustentar uma estratégia transversal diária que classifica pares de moedas usando momentum e carry, compra os mais fortes e vende os mais fracos. Ele não ajusta um modelo nem faz…
Este documento descreve a criação de uma matriz transversal de atributos para ações do S&P 500, combinando históricos ajustados de preços com superfícies resumidas de volatilidade implícita em opções. Os atributos são organizados por função, entrada, janela…
Este notebook explica como uma rede convolucional temporal (TCN) pode prever retornos a partir de dados financeiros ordenados. Convoluções causais garantem que uma saída em determinado instante dependa apenas das entradas atuais e anteriores. Dilatações…
O notebook analisa o desempenho de uma estratégia mensal fixa de momentum de ETF em diferentes condições de volatilidade, tendência e curva de juros. Os rótulos de regime são definidos para serem conhecidos antes do retorno que descrevem: a volatilidade e a…
Este notebook explica como construir retornos à vista futuros de uma, cinco e 21 sessões para um universo fixo de pares de FX. Primeiro, mapeia barras de quatro horas para sessões de negociação usando um calendário com virada no horário de Nova York e, em…
Este notebook compara modelos de comissão e slippage para ações e futuros e, em seguida, examina como as premissas de comissão afetam uma estratégia de momentum fixa com ETF. Explica como comissões percentuais, por ação, mínimas, combinadas e escalonadas…
Este notebook compara rebalanceamentos diários, semanais, quinzenais e mensais de uma carteira de momentum mais bem classificada, formada por um universo fixo de ETF. Ele mede o giro e o desempenho bruto ajustado ao risco com preços históricos e, em seguida,…
Este documento de configuração define um fluxo semanal de pesquisa de ações do S&P 500 que usa características do mercado de opções junto com sinais baseados em preços. Especifica o universo elegível, os horários de decisão e execução e frequências distintas…
Este documento apresenta um modelo didático de espaço de estados seletivo no estilo Mamba para prever retornos de ETF a partir de sequências de variáveis de momentum. Diferentemente da atenção e da mistura temporal densa, um modelo de espaço de estados…
Este notebook examina como o impacto de mercado altera os resultados de backtest de uma estratégia de momentum entre ações com diferentes níveis de liquidez. Mantém constantes o tamanho da ordem e a estratégia, estima a liquidez e a volatilidade em um…
Este notebook compara dois modelos Transformer para prever retornos de 21 de ETF dias a partir de oito variáveis de momentum passado. O PatchTST agrupa dias consecutivos em blocos, reduzindo o número de tokens de atenção e incorporando padrões temporais…
Esta configuração descreve uma estratégia diária long-short em 20 pares de FX. Define o horário de decisão no fechamento de Nova York, execução na barra seguinte, dimensionamento com pesos iguais e sinais de classificação baseados em momentum ou carry.…
Este notebook explica um modelo didático e seletivo de espaço de estados baseado no Mamba e o avalia para previsão de retornos de ETF. Diferentemente de um modelo de espaço de estados com parâmetros fixos, ele deriva do dado de entrada atual o termo de…
Este notebook descreve uma análise de double machine learning com janela expansiva para avaliar se o momentum de 12 a -2 meses prevê os retornos de empresas US no mês seguinte, controlando por Beta, IdioVol, LME e Variance. Os modelos auxiliares são…
Esta nota de dados descreve uma coleção diversificada de fundos negociados em bolsa, usada em uma estratégia de momentum e em uma série mais ampla de exemplos de pesquisa financeira. Ela fornece observações diárias de abertura, máxima, mínima, fechamento e…
Este notebook ajusta modelos ridge, lasso e elastic net a um amplo conjunto de características consolidadas de ações dos US, incluindo medidas de valor, rentabilidade, investimento, momentum, tamanho, risco e liquidez. Ele avalia retornos mensais brutos, um…
Este tutorial transforma sinais transversais de ETF em carteiras compradas, com pesos iguais e as dez principais posições, e compara regressão Ridge e classificação logística com referências de momentum e pesos iguais. Os modelos são ajustados em janelas de…
Este documento explica como o TSMixer processa o histórico recente de atributos de uma ação como uma matriz de sessões por atributos. Seus blocos misturam informações entre colunas de atributos ao longo do tempo e, em seguida, entre atributos dentro de cada…
Este documento desenvolve um painel diário de atributos para classificar vinte pares de moedas no fechamento das 5 PM de Nova York. Ele distingue sinais que podem ser classificados, como retornos padronizados em vários horizontes e posição no canal, de…
Este tutorial cria um simulador mensal de rotação de ETF usando uma classificação de momentum ajustado ao risco retrospectivo e um filtro de regime da curva de rendimentos do Tesouro. No fim de cada mês, a regra classifica dez fundos com base no histórico…
Este pipeline constrói atributos financeiros para um fluxo de implantação de ETF usando preços OHLCV e uma curva de rendimentos. Ele deriva retornos e retornos ajustados ao risco em vários períodos retrospectivos, aceleração do momentum e razões de…