Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
117 documentos
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para transformar registros regulatórios anuais e trimestrais SEC em texto estruturado para análises posteriores de sentimento, tópicos e embeddings. Ele mapeia as seções desejadas para números de itens específicos…
Esta referência descreve dois corpora de notícias financeiras usados para análise de sentimento, desenvolvimento de atributos textuais e experimentos que relacionam notícias a retornos. FNSPID conecta manchetes a tickers de ações e cobre um amplo período…
Este documento descreve um fluxo de trabalho para transformar registros trimestrais em lote do SEC 13F em um painel de posições institucionais. Ele seleciona o registro mais recente de cada gestor pela data de entrega, usa CUSIP em vez dos nomes de empresas…
Este notebook demonstra o ajuste fino de um transformer para reconhecimento de entidades nomeadas em textos financeiros, convertendo trechos de texto em campos estruturados de organizações, pessoas, valores monetários, datas e porcentagens. Ele apresenta…
Este notebook avalia regras de segurança para um assistente financeiro fundamentado em documentos, usando seis casos elaborados manualmente. Os casos abrangem injeção de prompt, números inventados em material não confiável, tentativas de ação e citações a…
Este notebook treina um modelo Skip-gram Word2Vec em um pequeno corpus de notícias financeiras rotuladas por sentimento e examina o que seus vizinhos mais próximos revelam. O método representa as palavras com base nos contextos em que aparecem. No exemplo,…
Este notebook monta um agente de previsão a partir de um cliente de modelo de linguagem, uma ferramenta de busca e um ciclo limitado de turnos. O agente busca evidências e retorna uma probabilidade binária com justificativa. Seu analisador de respostas trata…
Este notebook descreve um fluxo de trabalho para transformar divulgações trimestrais de MD&A das empresas do S&P 500 em características para trading. Usa as datas de aceitação dos documentos como referência temporal, consolida vários documentos de uma…
O artigo testa se a atividade de pesquisa do Google pode ajudar a prever quais ações do S&P 100 terão desempenho superior à mediana do índice no dia seguinte. Ele combina variáveis financeiras defasadas com volumes de consultas de pesquisa e treina árvores…
Este notebook compara três formas de classificar frases de notícias financeiras como positivas, neutras ou negativas: características de palavras e pares de palavras TF-IDF com regressão logística, vetores GloVe pré-treinados e promediados com regressão…
Este notebook explica como extrair seções narrativas de documentos 10-K e 10-Q para análises textuais posteriores. Mapeia os números de itens específicos de cada formulário, converte o HTML dos documentos preservando os limites entre parágrafos, limpa…
Este notebook explica como combinar previsões de probabilidade de vários agentes e calibrar as probabilidades resultantes. Apresenta a extremização de Neyman, que afasta a previsão média de uma taxa-base de acordo com o tamanho do painel e uma correlação par…
Este notebook demonstra um fluxo de diagnóstico por operação que associa perdas realizadas às explicações SHAP de um modelo. Ele treina um modelo LightGBM com recursos defasados de preço e volatilidade, além de dados macroeconômicos, para prever retornos de…
Este notebook monta um agente de pesquisa que busca evidências e retorna uma probabilidade estruturada para uma pergunta binária. Descreve a interpretação e validação de ações, um limite de rodadas e um artefato de previsão salvo que registra a justificativa…
Este módulo descreve dois componentes de um fluxo de previsão multiagente. Um agente de debate alterna entre argumentos otimistas e pessimistas, exigindo que cada lado responda às alegações do outro e apresente uma estimativa de probabilidade com evidências…
Este guia apresenta os relatórios públicos Commitment of Traders da CFTC como fonte de dados semanais sobre posições em futuros. Distingue o relatório Traders in Financial Futures, que classifica participantes como dealers, gestores de ativos e fundos…
Este notebook ajusta três checkpoints de transformers para classificação de sentimento financeiro em frases com três classes e compara acurácia, macro F1, matrizes de confusão, contagem de parâmetros e tempo de treinamento. Ele usa uma divisão estratificada…
Este notebook examina um pipeline de manchetes ESG baseado em palavras-chave e contrasta a saída estruturada do classificador com os requisitos que um assistente de geração aumentada por recuperação precisaria cumprir. Uma primeira lista de palavras-chave…
O notebook usa SHAP para explicar, no nível dos tokens, as probabilidades das três classes de sentimento financeiro do FinBERT. Ele fixa um checkpoint do modelo, alinha explicitamente os rótulos de saída e, em seguida, examina quais tokens aumentam ou…
Este notebook cria um agente de previsão que alterna entre raciocínio e ações em um ciclo ReAct. Seu espaço de ações é deliberadamente pequeno: o agente pode buscar evidências ou enviar uma previsão probabilística. Uma interface compartilhada com dois…
Este capítulo apresenta a geração aumentada por recuperação como uma forma de tornar modelos de linguagem mais úteis para pesquisas financeiras abertas, nas quais afirmações sem respaldo e alucinações podem ter custos altos. Ele percorre o sistema desde a…
O documento explica como obter dados semanais CFTC do Commitment of Traders para produtos futuros selecionados e salvar o histórico de cada produto em um arquivo Parquet. Os relatórios COT registram o posicionamento de terça-feira e são divulgados na…
O artigo examina como os retornos e a volatilidade do Bitcoin se relacionam com a atenção medida pelo Google Trends. Ele distingue a atenção voltada especificamente às criptomoedas de uma medida mais ampla de incerteza construída com dados de buscas do…
O estudo pergunta se a diversidade entre famílias de modelos de linguagem persiste no trading depois que agentes são selecionados para enviar ordens. Em mercados sintéticos com uma mistura fixa de três famílias de modelos, diferentes apresentações de…