Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este artigo formula uma estratégia de pairs trading para duas ações cujos preços seguem movimentos brownianos geométricos gerais, sem supor que a diferença entre seus preços tenha reversão à média. O operador compara a força relativa das ações, abre uma…
Este estudo modela sequências de ordens de alta frequência de ações de seis setores durante a guerra comercial entre EUA e China de 2018 US. Ele usa uma cadeia de Markov de tempo discreto, homogênea no tempo e de primeira ordem, verifica a hipótese de Markov…
Este documento apresenta estratégias de momentum espaço-temporal que combinam o histórico de momentum de um ativo com seu momentum em relação a outros ativos. A abordagem usa redes neurais para aprender sinais de trading em uma carteira, tratando o momentum…
Este notebook estuda como regras de alocação afetam estratégias de ETF depois que um modelo já classificou os ativos. Mantém fixos os conjuntos de previsões e o calendário de rebalanceamento, seleciona a mesma cesta dos ativos mais bem classificados em cada…
Este notebook testa se a construção de carteira pode recuperar uma estratégia NASDAQ-100 a cada barra, cujo desempenho foi prejudicado pelos custos. Seleciona as previsões de referência mais bem classificadas usando o universo de seleção declarado e, em…
Este notebook seleciona configurações de previsão de validação com melhor desempenho em uma referência de sinais com pesos iguais e testa métodos alternativos de alocação sobre as mesmas previsões. Compara ponderação baseada em pontuação e conformal com…
Este notebook avalia o desempenho de conjuntos registrados de previsões de ETF quando convertidos em carteiras. Ele cruza cada conjunto de previsões de validação com esquemas de entrada declarados, como diferentes quantidades de posições entre as mais bem…
Este capítulo descreve um caminho da pesquisa à execução ao vivo, baseado em uma lógica de estratégia que pode funcionar em backtest, paper trading e trading ao vivo. Aborda integrações com corretoras e plataformas, ciclos de implantação, verificações de…
Este notebook descreve um modelo LSTM que prevê retornos a partir de janelas ordenadas de atributos de ações em um painel de ações dos US. Ao contrário de um modelo tabular sem sequência, o LSTM processa as sessões sequencialmente e mantém um estado oculto…
Este notebook apresenta o TimeGAN, um modelo adversarial generativo recorrente para produzir sequências financeiras sintéticas. Seus cinco módulos aprendem uma representação e sua reconstrução, preveem estados latentes sucessivos, geram sequências a partir…
Este notebook aplica dois detectores sequenciais a erros reais de previsão de validação de duas configurações de modelos lineares para ações dos US ao longo de um ano-calendário. Um detector de mudança de média com duas janelas procura alterações na…
Este documento explica como TWAP e VWAP dividem uma ordem principal grande em ordens menores ao longo de uma sessão de trading. TWAP aloca quantidades iguais a cada intervalo de tempo; VWAP aloca quantidades proporcionalmente à previsão do volume do…
Este notebook apresenta um autoencoder supervisionado para prever retornos futuros de ETF. A rede comprime a linha de atributos de um fundo em uma representação de baixa dimensão e prevê retornos diretamente a partir dela. Ao contrário dos autoencoders…
Este notebook explica como testar se eventos, como sinais de trading ou anúncios, preveem retornos além de um benchmark de mercado. Ele demonstra o fluxo de trabalho com rompimentos de momentum em ETFs líquidos: estima um modelo de mercado com retornos…
Este notebook explica como extrair transações de insiders de arquivos brutos SEC Form 4 XML para pesquisa de ações. Trata cada bloco de transação como unidade de análise, preservando a associação entre código da transação, data, quantidade de ações, preço e…
Este notebook compara camadas de stop-loss, stop móvel e saída por tempo em backtests de microestrutura do NASDAQ-100 com configuração fixa. A estratégia toma decisões a cada quinze minutos, enquanto as regras de risco monitoram os preços a cada minuto,…
Este documento explica como criar rótulos de retorno futuro diário para ETFs usando preços de fechamento ajustados na data de observação e em uma sessão de negociação posterior. Ele cria um rótulo principal com horizonte mensal e uma variante semanal mais…
Este notebook avalia previsões de validação como carteiras de ações somente compradas, selecionando os K maiores ativos e atribuindo pesos iguais, com um cronograma de decisões determinado pela frequência de cada rótulo. Ele verifica a ordem dos eventos…
O notebook estuda se a atividade do livro de ofertas prevê retornos de curto prazo para NVDA. Ele constrói uma medida de pressão no livro ponderada pela distância com base em adições, cancelamentos e execuções de ordens nos dados de mercado por ordem; em…
Este estudo de caso compara modelos sequenciais em um painel de características de ações e opções do S&P 500. Ele combina um LSTM, que mantém um estado controlado por portas ao longo de uma janela retrospectiva, com uma linha de base N-Linear que remove o…
Este notebook explica a arquitetura de cinco partes do TimeGAN: uma rede de incorporação e recuperação mapeia observações brutas para o espaço latente e de volta, um supervisor aprende transições temporais, e um gerador e um discriminador são treinados de…
Este notebook converte janelas móveis de retornos de ETF em imagens de dois canais para uma rede neural convolucional. O Gramian Angular Summation Field redimensiona os valores dentro de cada janela, mapeia-os para ângulos e registra relações trigonométricas…
Este notebook descreve como gerar previsões para um período de holdout mantido intacto após a escolha de uma configuração com dados de validação. Ele identifica a configuração selecionada, reconstrói sua especificação de treinamento para o holdout e deriva a…
Este notebook de engenharia de atributos explica como informações mais lentas podem contextualizar sinais de trading mais rápidos por meio de fundamentos, dados macroeconômicos e contexto de calendário. Ele apresenta índices de valor, como valor contábil…