Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook explica como o PatchTST usa blocos de tamanho fixo de características sequenciais do mercado para prever rótulos do NASDAQ-100. A atenção relaciona blocos ao longo de uma janela retrospectiva de uma hora, reduzindo o comprimento da sequência em…
Este documento apresenta duas abordagens de fatores latentes para retornos de futuros. A análise de componentes principais encontra direções não correlacionadas que explicam a maior parte da variação dos retornos, enquanto um fator de desconto estocástico…
Este documento explica um experimento com futuros da CME usando TabM, um ensemble neural eficiente em parâmetros, nas mesmas linhas de características construídas e nos mesmos folds walk-forward dos modelos lineares e de boosting de gradiente. O TabM…
O documento apresenta NLinear, um modelo sequencial simples para prever retornos de ações do NASDAQ-100 a partir de características intradiárias. Ele usa uma janela retrospectiva fixa, subtrai a observação mais recente para o modelo trabalhar com variações…
O documento descreve um pipeline para converter documentos SEC 8-K em eventos corporativos estruturados. Um modelo de linguagem extrai relações entre eventos, enquanto verificações explícitas de esquema validam nomes de entidades, tipos de relação,…
Este módulo descreve a migração de um registro após uma biblioteca mudar a numeração dos folds walk-forward, mantendo inalteradas suas janelas de datas e seus valores ajustados. Como os identificadores de fold aparecem em especificações de treinamento,…
Este notebook explica como modelos ocultos de Markov inferem estados de mercado não observados a partir de retornos e da volatilidade recente. Primeiro, estabelece regras simples de comparação: um limite de índice de volatilidade para estresse e o preço em…
Este notebook apresenta uma estrutura para verificar se a qualidade aparente de um sinal de momentum resiste a escolhas razoáveis de pesquisa. Usando dados reais de ETF anteriores ao período de holdout definido, varia um parâmetro de retrospectiva por vez e…
O notebook explica como comparar modelos de previsão para opções do S&P 500 sem deixar que amostras de avaliação incompletas ou incompatíveis distorçam os resultados. Ele identifica cada modelo por família, configuração e checkpoint, verifica se as previsões…
Este notebook constrói intervalos de incerteza para retornos futuros do ativo ETF usando regressão Ridge e três métodos conformais: previsão conformal dividida, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa. Ele os avalia com folds…
Este notebook usa aprendizado de máquina duplo para estimar se o escore z do prêmio de futuros perpétuos está associado ao retorno das oito horas seguintes, após o ajuste por seis controles anteriores ao tratamento. Compara os efeitos em regimes de alta e…
Este notebook descreve características contextuais de evolução lenta para decisões diárias de trading: razões contábeis, condições macroeconômicas e codificações de calendário. Apresenta medidas de valor e qualidade, como yield de lucros, rentabilidade,…
Este notebook compara previsão conformal dividida, regressão quantílica conformalizada e inferência conformal adaptativa para prever retornos futuros de ETF. Em folds walk-forward, treina em um subconjunto, calibra erros dos intervalos em outro e avalia em…
Este registro documenta uma rodada de pesquisa multiagente sobre a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em recessão até o fim de 2026, segundo uma regra de resolução especificada, baseada em contrações trimestrais consecutivas do GDP ou em uma data de…
Este notebook usa um modelo de mistura gaussiana para agrupar meses de acordo com o comportamento conjunto de nove séries de retornos de fatores e classes de ativos. Padroniza observações mensais, descarta meses com valores ausentes e compara números…
Este notebook demonstra a avaliação de um único fator com dados reais de ETF e um exemplo de momentum derivado de preços. Mede coeficientes de informação de Spearman transversais em relação a retornos futuros, compara horizontes e explica a diferença entre…
Este estudo de caso avalia características financeiras e baseadas em modelos candidatas em relação a retornos futuros para uma estratégia de microestrutura NASDAQ-100. Calcula coeficientes de informação de postos transversais ao longo do tempo, ajusta a…
Este notebook explica como construir características baseadas em modelos para um painel de ações dos US sem permitir que observações futuras influenciem valores históricos. Seu método central é um cronograma de estimação: os modelos usam um período de…
Este artigo descreve um método de expansão assintótica para filtragem estocástica, destinado a aproximar uma distribuição condicional em contextos não lineares. O problema é transformado para o espaço de momentos por meio de uma transformada de Fourier, e os…
Este trabalho desenvolve uma abordagem de aprendizado por reforço para otimizar políticas segundo critérios de desempenho sensíveis ao risco. Avalia as políticas com utilidade esperada dependente de postos, que permite a um agente expressar diferentes…
Este estudo modela sequências de ordens de alta frequência de ações de seis setores durante a guerra comercial entre EUA e China de 2018 US. Ele usa uma cadeia de Markov de tempo discreto, homogênea no tempo e de primeira ordem, verifica a hipótese de Markov…
Este artigo modela o spread de preços entre dois ativos como um estado oculto que segue um processo de reversão à média. O modelo permite que as inovações do spread sejam não gaussianas e heterocedásticas, enquanto a reversão à média é não linear. Usa a…
Este notebook compara modelos lineares com atributos de ETF construídos a partir de janelas sobrepostas de retornos e medidas relacionadas de momentum, volatilidade e osciladores. Esses preditores são colineares, o que torna instáveis os coeficientes de…
A diferenciação fracionária aplica uma potência não inteira do operador de diferenças defasadas aos logaritmos dos preços. Seus pesos binomiais decaem ao longo das observações passadas, então o resultado combina variações de preço com parte da informação de…