Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O documento apresenta uma operação com opções de Bitcoin moderadamente otimista, composta por três posições em calls com vencimento em março de 22, 2024: compra de uma call de $72,000, venda de duas calls de $74,000 e compra de uma call de $76,000. O…
Este trecho de uma carta analisa a venda generalizada de cripto em 2022 e uma sequência de falhas envolvendo a stablecoin algorítmica UST da Terra, o token LUNA, a Three Arrows Capital e credores de cripto. Explica o mecanismo bidirecional de emissão e…
O autor examina os riscos de alterar ou encerrar manualmente operações geradas por sistemas automatizados de futuros. A recomendação central é deixar o sistema gerenciar uma posição aberta enquanto suas regras continuarem válidas, reservando intervenções…
O artigo divide o trabalho de trading individual em quatro funções: pesquisar se um efeito de mercado é real, desenvolver uma estratégia negociável, montar uma carteira de estratégias e operar o sistema resultante. Cada função exige um foco diferente, da…
Este breve trecho pergunta como um trader pode saber se uma estratégia tem vantagem. Primeiro, aponta a importância de estabelecer expectativas razoáveis para a distribuição de lucros e perdas e, depois, de avaliar os resultados quando o trading começa.…
Esta primeira parte considera como um trader com capital limitado poderia alocar recursos entre futuros quando não é possível negociar frações de contratos. O autor enquadra o desafio como um problema de otimização de carteira: uma conta pequena não consegue…
Este artigo compara estratégias sistemáticas simples, como sinais de indicadores em mercados líquidos, com abordagens mais avançadas que podem usar instrumentos de nicho, análise estatística e construção explícita de carteira. A escolha é relacionada aos…
O guia explica como titulares de ações e ETFs dos EUA tokenizados elegíveis podem oferecê-los como garantia para empréstimos em cripto, em vez de vender sua exposição vinculada a ações. Apresenta as etapas do empréstimo, possíveis usos dos ativos emprestados…
O documento explica como a alavancagem em contratos por diferença de ouro altera a margem necessária para manter uma posição. Compara os requisitos aproximados de margem com alavancagem de 100x, 500x e 800x, ilustrando como uma alavancagem maior pode deixar…
Este guia apresenta uma sequência de resposta para suspeitas de comprometimento de uma carteira ou conta em uma corretora: transferir os ativos restantes usando um dispositivo considerado seguro, verificar e atualizar os dispositivos, trocar as credenciais e…
O artigo descreve uma liquidação generalizada de criptomoedas após o anúncio de uma tarifa dos EUA sobre importações chinesas. Atribui as perdas acentuadas à aversão macroeconômica ao risco, a liquidações em cascata de posições compradas alavancadas e à…
O artigo analisa fatores que moldam o perfil de mercado do Litecoin: produtos institucionais, grandes transferências, sua relação com o Bitcoin, a redução da recompensa por bloco em 2023, usos para pagamentos e níveis técnicos. Descreve como recompensas…
Esta estratégia combina o momentum do preço em 20 períodos com a direção de uma média móvel simples de 50 períodos. Ela entra somente quando o volume supera sua média de 20 períodos por uma margem especificada e também pode exigir que o preço esteja do lado…
O artigo explica o Online Decision Transformer (ODT), uma abordagem que ajusta um Decision Transformer por meio de interação contínua com um ambiente. Ele analisa como o modelo-base condiciona as ações em estados e ações recentes e valores de retorno…
O artigo descreve um Expert Advisor de MQL5 que representa máximas e mínimas de oscilação do gráfico como nós de um grafo. Ele detecta oscilações comparando cada barra com as barras vizinhas, atribui pesos de distância de preço aos caminhos entre oscilações…
O artigo descreve uma estrutura de Expert Advisor para MetaTrader com modos separados de scalping e swing em uma lista configurável de instrumentos. A lógica de scalping proposta usa períodos curtos, médias móveis exponenciais rápidas e lentas, filtros de…
Este artigo apresenta uma biblioteca de funções reutilizáveis para Expert Advisors de MQL4. Suas funções de abertura de ordens aceitam níveis de stop-loss e take-profit especificados como distâncias a partir da entrada ou como preços absolutos no gráfico.…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para monitorar um modelo de trading em produção, usando previsões de holdout como substituto offline de dados ao vivo. Ele valida o painel de características recebido antes de calcular desvios e, em seguida,…
O documento estuda dois modelos de contratos perpétuos em um mercado de tempo contínuo, sem arbitragem e sem custos de transação. Em um modelo, a ponta compradora recebe um pagamento fixo vinculado aos ativos subjacentes e paga funding à ponta vendedora. No…
O documento descreve um projeto funcional para trading nos mercados europeus de eletricidade com suporte de AI. Trata os mercados a termo, day-ahead, intradiário e de balanceamento como camadas conectadas, moldadas pela regulamentação, regras das bolsas,…
O documento questiona a suposição usual de que todos os ativos compartilham um único relógio contínuo de calendário. Na realidade, os mercados operam de forma assíncrona: o fluxo de ordens chega por eventos, e o intervalo entre eles pode ser aleatório. O…