Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
356 documentos
Este notebook acompanha sinais de classificação ETF durante a formação de carteiras e um backtest simplificado. Regressão Ridge e classificação logística são treinadas com divisões walk-forward e depois comparadas com carteiras de momentum e pesos iguais.…
Este notebook usa análise de componentes principais em um subconjunto líquido de ações US para construir carteiras de autovetores normalizadas pelo valor bruto e estudar seu papel como fatores de risco latentes. Ele examina a variância explicada, interpreta…
Este notebook compara seis alocações de carteira long-only para um universo multiativos de ETF. Ele usa a regularização por encolhimento da covariância de Ledoit–Wolf para reduzir a variação amostral que pode desestabilizar a otimização e compara Sharpe…
Este notebook mostra como usar uma rede de correlação estimada em uma janela de análise para descrever um universo de ações e construir uma carteira diversificada por rede. Seleciona ativos com liquidez usando apenas dados disponíveis antes da avaliação,…
Este notebook cria um alocador LSTM que mapeia sequências de retornos de ETF e atributos de volatilidade móvel diretamente para pesos de carteira somente comprados. Uma saída softmax mantém os pesos não negativos e o capital totalmente investido. Em vez de…
Este notebook compara PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib e skfolio ajustando alocadores de carteira em um painel compartilhado de retornos de ETF e avaliando seus pesos congelados em observações posteriores. Abrange alocações de otimização média-risco, risco de…
Este módulo compartilhado de alocação transforma previsões transversais em pesos de carteira. Ele classifica ativos por pontuação para selecionar posições compradas ou cestas dos ativos com maiores e menores pontuações para carteiras long-short. Os pesos das…
O documento apresenta fatores latentes como impulsionadores compartilhados de retorno, inferidos pelo movimento conjunto entre contratos futuros em vez de fornecidos como preditores nomeados. Compara duas abordagens ajustadas dentro de cada fold de…
Este notebook aplica de duas formas uma estratégia mensal de momentum ETF e regime de curva de juros: por cálculos vetorizados de retorno e por uma simulação sequencial de conta. Ambas usam os mesmos pesos-alvo, ativos, datas e custo total de trading,…
Este documento descreve a arquitetura de uma rede neural de política que transforma séries temporais e contexto no nível dos ativos em pesos de risco de carteira limitados. A estrutura de cada ativo combina embeddings de contexto, modulação por variável,…
Este notebook compara métodos de dimensionamento de carteira para as principais configurações de sinais acionários do S&P 500. Primeiro, seleciona o checkpoint de cobertura completa mais forte de cada configuração usando o Sharpe de validação; em seguida,…
Este notebook transforma divulgações institucionais 13F em um grafo bipartido que conecta gestores a ações e, em seguida, deriva variáveis de propriedade por ação. Agrega posições duplicadas de gestor e ação, padroniza os nomes dos emissores, exclui linhas…
Este notebook demonstra a separação entre um pipeline de aprendizado de máquina offline e o mecanismo LEAN do QuantConnect. Seleciona um conjunto de previsões por meio do registro de estudos de caso ETF, verifica a proveniência do treinamento e das previsões…
Este documento explica um sistema de logs de execução para registrar treinamento de modelos, previsões, estimativas causais e backtests em estudos de caso de trading. Descreve como as configurações passam pelas definições dos estudos de caso, menus de…
Este notebook transforma participações institucionais 13F em um grafo que conecta gestores e ações, com relações setoriais e arestas de participação que registram quantidade de ações, valor, período de referência e data de divulgação pública. Ele demonstra…
Esta demonstração amplia um fluxo de trabalho de ordem única para um rebalanceamento diário de um universo fixo de ações US de grande capitalização. Explica como comparar as posições atuais na corretora com os alvos do modelo, criar ordens para as diferenças…
Este capítulo argumenta que uma pesquisa de trading duradoura depende de um processo disciplinado que se adapte a mercados em mudança, evidências ruidosas e custos de implementação. Ele apresenta as diferenças entre quebras estruturais, regimes, deriva dos…
Este notebook aplica a configuração ETF selecionada anteriormente à sua janela reservada de teste. Ele deriva as previsões correspondentes para esse período a partir da identidade de treinamento e do checkpoint selecionados; em seguida, usa a concentração, a…
Este método de geração de benchmarks cria uma série diária de retornos com pesos iguais a partir dos ativos declarados em um estudo de caso. Primeiro, usa o último preço de fechamento de cada símbolo em cada sessão; depois, calcula os retornos entre…
Este notebook constrói uma estrutura média-variância restrita a posições compradas e totalmente investida para um universo diversificado de ETF. Ele constrói carteiras viáveis e uma fronteira eficiente e, em seguida, calcula os pesos de máximo Sharpe e…
Este notebook recalcula os custos das principais configurações de alocação em ETF usando duas grades de custos, mantendo fixos as previsões, a concentração e as regras de alocação. Ele compara o modelo de comissão por ação e meio spread do estudo de caso,…
Esta configuração descreve carteiras mensais long-short de ações US, ranqueadas por características das empresas. Especifica um universo de casos completos com 46 características, decisões no fim do mês, execução na abertura seguinte, pesos iguais nas…
Este notebook cria um backtest mensal de rotação de ETF, dos retornos da carteira até as operações simuladas. Ranqueia dez fundos usando retornos ajustados ao risco acumulados, aplica um regime baseado na curva de juros dos títulos do Tesouro para escolher…
Esta configuração descreve uma estratégia diária long-short de ações US que ranqueia um amplo universo de ações por previsões de modelos, compra o decil superior e vende a descoberto o decil inferior, com pesos iguais dentro de cada grupo. Especifica…