Um RSI de grafos de visibilidade para sinais de trading automatizado

Resumo

Este documento apresenta o Índice de Força Relativa de Grafos de Visibilidade, um indicador baseado em preços e construído a partir de relações de visibilidade retrospectiva na série de preços de um instrumento. O indicador varia de zero a 100 e é usado para gerar sinais em uma estratégia de trading automatizado. A avaliação usa um desenho móvel com uma janela de otimização de 30 dias e uma janela de teste de 7 dias, aplicado ao Dow Jones Industrial Average, a EUR/USD e ao ouro cotado em US dólares durante 2024–2025.

Os resultados relatados incluem lucros em cada mercado, drawdowns moderados, várias operações por dia e índices de Sharpe. São resultados históricos de backtest com três instrumentos, e o documento não informa os custos de transação, o slippage, o risco das posições além do valor fixo investido em cada operação declarado nem o desempenho em outros períodos. Os resultados sugerem que o indicador pode merecer investigação adicional, mas não demonstram que continuará lucrativo fora da amostra ou no trading ao vivo.

Ideias principais

• O VGRSI deriva sinais de trading de relações de visibilidade retrospectiva nos dados de preços.
• O indicador varia de zero a 100 e é avaliado por meio de uma estratégia automatizada.
• O estudo testa a estratégia em um índice de ações, um par de moedas e ouro.
• O desempenho relatado baseia-se em testes históricos e não comprova lucratividade nos mercados ao vivo.

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# Visibility graphs can make money in financial markets


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Traditional technical analysis indicators, although widely used by market participants, are often not sufficiently effective. We propose the Visibility Graphs Relative Strength Index (VGRSI), based on backward visibility relations in the price of a financial instrument. Rescaled to the 0--100 range, it can generate profitable trading signals. The performance of the indicator was evaluated using an automated trading strategy based on a 30-day optimisation window and a 7-day test window for three instruments representing different asset classes: DJI30, EUR/USD and XAU/USD over the 2024--2025 period (503 trading days). The strategy based on VGRSI signals generated a profit of USD~146,000 for DJI30, USD~69,000 for EUR/USD, and USD~125,000 for XAU/USD. This gives a total result of USD$\sim$340,000, which corresponds to an average profit of USD$\sim$676 per trading day, with a fixed investment of USD~1,000 to open a single trade. For all three assets, the strategy generated substantial profits while maintaining a moderate drawdown (10--18\% relative to a portfolio value of USD~10,000), a relatively low trading intensity (3.3--4.8 trades per day) and high Sharpe ratio values (2.55--3.6). These results indicate that VGRSI constitutes a promising technical analysis tool that goes beyond the classical trend-following approach by exploiting the geometric properties of asset price fluctuations.

Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: abstract CC0

Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.