Entradas por rompimento das bandas de Bollinger e saídas pela linha central
Resumo
Esta estratégia usa bandas de Bollinger calculadas com preços de fechamento por hora para gerar operações compradas e vendidas. Entra comprado quando o tick mais recente sobe acima da banda superior e vendido quando cai abaixo da banda inferior. A posição comprada é encerrada abaixo da banda central; a vendida, acima dela. As bandas usam uma janela de 40 períodos e um ajuste de desvio padrão de 2.5; o código descarta o último candle horário ainda aberto antes de atualizá-las.
O tamanho da posição se baseia em um valor de operação configurado dividido pelo fechamento mais recente, arredondado para uma quantidade mínima. A implementação envia ordens limitadas a preços ligeiramente além do mercado atual e persiste os níveis de sinal e a posição pretendida. Também compara a posição da estratégia com as posições informadas pela exchange e pode cancelar ordens abertas e enviar uma ordem corretiva. O documento fornece detalhes de implementação, mas não apresenta backtest nem evidências de desempenho. Como o estado da posição é atualizado quando as ordens são enviadas, ordens pendentes ou parcialmente executadas e diferenças de execução podem fazê-lo divergir das posições reais.
Ideias principais
- A estratégia entra comprado acima da banda superior de Bollinger e vendido abaixo da banda inferior.
- Posições compradas saem abaixo da banda central, enquanto posições vendidas saem acima dela.
- As bandas são calculadas com candles horários fechados, usando janela de 40 períodos e 2.5 desvios padrão.
- A quantidade da operação deriva de um valor configurado e é arredondada para um tamanho mínimo.
- A implementação persiste o estado da posição pretendida e inclui uma rotina para conciliá-lo com as posições da exchange.
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De uma coleção privada de cursos; o original não foi publicado.