Reversão à média com bandas de Bollinger em um spread
Resumo
Esta estratégia de spread usa bandas de Bollinger para entrar e sair de posições. Depois de montar barras do spread e aguardar a inicialização do gerenciador de arrays, calcula a média móvel e as bandas superior e inferior em uma janela configurável. Quando está zerada, abre uma posição vendida se o fechamento alcançar a banda superior, ou uma comprada se alcançar a banda inferior. Fecha ou reverte a exposição quando o preço retorna à banda central.
As ordens usam limites de posição e parâmetros de execução configuráveis, e algoritmos ativos são interrompidos a cada nova barra do spread antes de os sinais serem reavaliados. O documento apresenta apenas detalhes de implementação; não informa resultados de backtest nem de trading ao vivo. Não explica a construção do spread, a escolha de parâmetros, o impacto dos custos de transação nem os controles de risco além da posição máxima; essas decisões exigem avaliação separada.
Ideias principais
- A estratégia gera barras do spread a partir dos ticks recebidos e aguarda a inicialização dos indicadores.
- Usa bandas de Bollinger para abrir posição vendida acima da banda superior e comprada abaixo da inferior quando está zerada.
- As posições são encerradas quando o spread retorna à banda central.
- A posição máxima e as configurações de execução são parâmetros configuráveis.
- O código não apresenta evidências de rentabilidade nem orientações para escolher parâmetros.
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De uma coleção privada de cursos; o original não foi publicado.