Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta aula explica a estacionariedade, as ordens de integração e a importância dessas propriedades na análise de séries temporais financeiras. Um processo estacionário tem características geradoras de dados estáveis, enquanto mudanças como uma média variável…
Este notebook explica quando é mais claro simular uma estratégia de trading barra a barra, com estado evolutivo, do que expressá-la como sinais ou pesos pré-calculados. Ele contrasta backtests baseados em vetores, que podem ser rápidos e convenientes para…
Este notebook reconstrói a configuração selecionada de pares FX a partir de um conjunto congelado de candidatos de validação e, em seguida, avalia as evidências de validação e holdout. A seleção usa o maior Sharpe de validação elegível, com um critério…
Este notebook explica atributos pareados e transversais usando painéis de ETF. Compara os testes de cointegração de Engle–Granger e Johansen, distinguindo um spread estacionário de um simples movimento conjunto. O exemplo de um fundo de energia e um fundo de…
Este notebook explica um modelo de tendência linear local em espaço de estados para extrair variáveis financeiras dos níveis de preço. O estado oculto contém um nível de preço e sua inclinação; as observações são fechamentos com ruído. A cada etapa, o filtro…
Este notebook transforma classificações de previsões de pares de moedas em uma referência negociada. Em cada momento de decisão, forma posições compradas e vendidas a descoberto de tamanhos iguais com os pares mais e menos bem classificados e, em seguida,…
Este notebook explica a filtragem de Kalman como forma de extrair atributos de preços financeiros. Um estado de tendência linear local acompanha tanto um nível de preço latente quanto sua inclinação, enquanto um modelo de observação considera fechamentos…
Este artigo formula uma estratégia de pairs trading para duas ações cujos preços seguem movimentos brownianos geométricos gerais, sem supor que a diferença entre seus preços tenha reversão à média. O operador compara a força relativa das ações, abre uma…
Este artigo modela o spread de preços entre dois ativos como um estado oculto que segue um processo de reversão à média. O modelo permite que as inovações do spread sejam não gaussianas e heterocedásticas, enquanto a reversão à média é não linear. Usa a…
Este notebook desenvolve características que exigem várias séries de ativos. Ele compara os testes de cointegração de Engle-Granger e Johansen, explica por que o movimento conjunto, por si só, não implica um spread estacionário e estima razões de hedge tanto…
O documento formula o pairs trading como um problema de otimização dinâmica de carteira. O spread entre dois ativos relacionados segue um processo gaussiano de reversão à média, enquanto sua taxa de deriva muda de acordo com uma cadeia de Markov de tempo…
O documento apresenta o pair trading como uma estratégia neutra ao mercado, que assume simultaneamente posições compradas e vendidas em dois ativos correlacionados. Descreve o fluxo de trabalho geral: identificar pares cointegrados, construir sinais de…
Este artigo estende de uma única ação para um par de ações o teorema da expectativa positiva robusta. O resultado original trata da combinação de controladores de realimentação linear projetados especialmente, um comprado e outro vendido, para produzir uma…
Este artigo estuda quando encerrar uma operação de pair trading com ações, que mantém uma ação comprada e outra vendida. Formula a decisão de saída como um problema de venda e recompra ótimas sob restrições de negociação. O modelo supõe que os preços das…
Este trabalho formula o pair trading como um problema hierárquico de decisão com duas etapas relacionadas: selecionar um par de ativos em um horizonte mais longo e executar operações em horizontes mais curtos sob observabilidade parcial. Como o feedback…
O artigo desenvolve uma estrutura que aprende fatores latentes condicionais para identificar ações relacionadas, detectar avaliações relativas incorretas e formular uma política de trading que considera os custos de negociação. Seus fatores de atenção são…
O artigo apresenta uma estrutura de execução ótima para arbitragem estatística quando os sinais preditivos dependem do caminho dos dados de mercado. Representa tanto o sinal alfa quanto a velocidade de negociação como funções lineares de uma assinatura…
Este estudo de caso testa se uma estratégia de pares baseada em cointegração para PepsiCo e Coca-Cola é estatisticamente sólida e economicamente viável. Estima o comportamento de reversão à média do spread usando dados anteriores, mantém fixas essas…
O estudo examina recibos depositários americanos (ADRs) asiáticos em mercados cujos horários de negociação não coincidem com os das ações estrangeiras subjacentes. Separa os retornos de ADR em componentes obtidos durante o horário do mercado dos EUA e…
O estudo examina extensões de operações de pares entre futuros de petróleo Brent, WTI e futuros de petróleo de Xangai. Relata que as três séries de preços são cointegradas e modela o spread resultante como um processo de reversão à média, com regimes…
Este estudo testa o aprendizado por reforço profundo como uma camada de execução para operações de pares em mercados voláteis de criptomoedas. A estrutura primeiro filtra e classifica pares candidatos e, em seguida, usa um agente de Otimização de Política…
O documento descreve um método orientado por dados para encontrar estratégias de arbitragem estatística que buscam permanecer rentáveis sob incerteza sobre o modelo de mercado. Ele usa redes neurais profundas para considerar vários ativos em conjunto, sem…
Este artigo estuda o trading ótimo quando um sinal segue um processo de Ornstein-Uhlenbeck com reversão à média, cujos parâmetros mudam de acordo com regimes ocultos. Ele combina redes neurais recorrentes com aprendizado por reforço para inferir, a partir de…
Este artigo apresenta um método de otimização para construir uma carteira de reversão à média a partir de um conjunto maior de ativos. Busca carteiras cujo spread seja bem descrito por um processo de Ornstein–Uhlenbeck, com parâmetros do processo estimados…