Teste de permutação para igualdade entre amostras de dados funcionais

Resumo

Este artigo investiga se observações funcionais de K amostras seguem a mesma distribuição. Ele constrói uma estatística de teste multivariada a partir de comparações pareadas de Cramér–von Mises entre funcionais característicos empíricos, permitindo avaliar a igualdade das distribuições entre os grupos.

Para combinar as comparações dos componentes em uma única medida de significância, o método usa um procedimento multivariado de permutação e transporte ótimo discreto de medidas para calcular um único valor p. A ilustração indicada usa retornos intradiários acumulados do Bitcoin. O documento não apresenta resultados numéricos, detalhes do desenho nem comparação com testes alternativos; portanto, expõe a estrutura do método, mas não como seu desempenho varia com o tamanho da amostra, a dependência ou outras condições dos dados.

Ideias principais

• A hipótese nula é a igualdade das distribuições entre várias amostras de dados funcionais.
• Comparações pareadas de Cramér–von Mises entre funcionais característicos empíricos formam a estatística multivariada.
• Um procedimento de permutação avalia a significância e produz um único valor p por meio do transporte ótimo discreto de medidas.
• Retornos intradiários acumulados do Bitcoin são usados como ilustração com dados reais.

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# Functional $K$ Sample Problem via Multivariate Optimal Measure Transport-Based Permutation Test


# Functional $K$ Sample Problem via Multivariate Optimal Measure Transport-Based Permutation Test









The null hypothesis of equality of distributions of functional data coming from $K$ samples is considered. The proposed test statistic is multivariate and its components are based on pairwise Cramér von Mises comparisons of empirical characteristic functionals. The significance of the test statistic is evaluated via the novel multivariate permutation test, where the final single $p$-value is computed using the discrete optimal measure transport. The methodology is illustrated by real data on cumulative intraday returns of Bitcoin.

Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: abstract CC0

Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.