Previsão de séries temporais baseadas em strings para trading de forex

Resumo

O documento propõe mapear movimentos reais das taxas de câmbio em uma estrutura semelhante a uma sequência para criar modelos de previsão para trading de forex. Argumenta que abordagens econométricas convencionais de longo prazo podem deixar de captar aspectos práticos, como custos de transação, oportunidades de arbitragem e observações em intervalos irregulares. A representação proposta busca considerar essas características do mercado e apoiar decisões mais robustas de trading e seleção de carteiras.

Os autores descrevem uma aplicação com estruturas de várias strings e comparam a abordagem resultante a estratégias de acompanhamento de tendência. Relatam que o algoritmo permaneceu estável quando os custos de transação foram considerados ao longo de períodos prolongados de trading. O trecho não informa o período dos dados, a especificação do modelo, as premissas de custos, as métricas de desempenho nem a incerteza estatística. Portanto, as alegações apontam uma direção de pesquisa, mas não fornecem informações suficientes para avaliar a reprodutibilidade ou estabelecer como o método funcionaria em outros mercados ou condições de trading.

Ideias principais

• A abordagem representa a dinâmica real das taxas de câmbio com estruturas semelhantes a sequências para fazer previsões.
• A motivação são limitações de modelos que omitem custos, arbitragem ou horários irregulares de observação.
• Estruturas de múltiplas sequências são aplicadas à seleção robusta de carteiras.
• Os autores comparam o método a estratégias de acompanhamento de tendência e relatam estabilidade na presença de custos de transação.
• O trecho não apresenta detalhes metodológicos suficientes para avaliar os resultados relatados de forma independente.

Tags

# With string model to time series forecasting


# With string model to time series forecasting









Overwhelming majority of econometric models applied on a long term basis in the financial forex market do not work sufficiently well. The reason is that transaction costs and arbitrage opportunity are not included, as this does not simulate the real financial markets. Analyses are not conducted on the non equidistant date but rather on the aggregate date, which is also not a real financial case. In this paper, we would like to show a new way how to analyze and, moreover, forecast financial market. We utilize the projections of the real exchange rate dynamics onto the string-like topology in the OANDA market. The latter approach allows us to build the stable prediction models in trading in the financial forex market. The real application of the multi-string structures is provided to demonstrate our ideas for the solution of the problem of the robust portfolio selection. The comparison with the trend following strategies was performed, the stability of the algorithm on the transaction costs for long trade periods was confirmed.

Exibido na íntegra, com atribuição conforme a licença da fonte. Licença: abstract CC0

Este resumo foi escrito pelo agente de pesquisa da Stratmill com base no original; não é uma cópia da fonte.