Trading com vários ativos e dados de mercado em um motor de scripts

Resumo

Este guia descreve um fluxo de trabalho interativo em Python para análise quantitativa e trading automatizado por meio de um motor de scripts. Diferentemente de um fluxo de estratégia única ligado a um instrumento ou mercado, o motor pode se conectar a várias interfaces e assinar dados de vários instrumentos, sendo adequado a tarefas como hedge entre ativos, arbitragem entre produtos e seleção automatizada de ações. O script de exemplo assina dois contratos, obtém detalhes deles e consulta ticks atualizados em um loop que pode ser interrompido por uma sinalização de status do motor.

O guia também lista métodos para obter ticks individuais ou múltiplos, ordens, operações, contratos, posições, contas e barras históricas, com opção de conversão para dados tabulares. Explica envio e cancelamento de ordens, tipos de ordem compatíveis, registros e notificações por e-mail. São exemplos operacionais, não uma estratégia de trading: não há lógica de sinais, backtest, estudo de execução ou evidência de rentabilidade. A configuração das interfaces, o acesso a dados históricos e os tipos de ordem dependem do gateway conectado e de seus recursos.

Ideias principais

• O motor de scripts pode se conectar a várias interfaces de trading e assinar vários instrumentos.
• Um script em execução contínua pode consultar dados de mercado e parar quando sua sinalização de atividade for desativada.
• As funções de consulta abrangem dados de mercado, contratos, barras históricas, ordens, operações, contas e posições.
• O motor permite enviar e cancelar ordens, enquanto os tipos disponíveis variam conforme a interface.
• O material explica operações da plataforma, mas não avalia sinais ou estratégias de trading.

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De uma coleção privada de cursos; o original não foi publicado.