Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 370
В документе рассматривается, как объяснить расхождение между оценками по рыночной стоимости двух систем, оценивающих один и тот же опцион AUD/JPY в рамках модели типа Black–Scholes. Системы показывают разные подразумеваемые волатильности, форвардные ставки,…
В документе задаётся вопрос, почему опционы на один базовый актив с одинаковым сроком погашения могут иметь разную подразумеваемую волатильность. Подразумеваемая волатильность — это входное значение волатильности, при котором выбранная модель ценообразования…
В документе поясняется, как пересчитать волатильность, оценённую по дневной доходности акций за скользящий период, в годовое выражение. При указанном предположении, что доходности независимы и одинаково распределены, а дисперсия пропорциональна времени,…
Эта стратегия TradingView открывает длинную позицию, когда цена закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, а RSI за 14 периодов опускается ниже 30. В качестве основы полос используется простая скользящая средняя за 10 периодов, а ширина составляет два…
В этом обзоре рынка рассматривается Bitcoin и Ether в период консолидации с учётом спотовых цен, подразумеваемой волатильности, срочной структуры, опционного перекоса, открытого интереса, финансирования, ликвидаций и крупных опционных сделок. Описано…
В анонсе релиза описаны изменения MLFinLab — инструментария для разработки торговых систем на основе машинного обучения. Теперь при генерации баров временные метки возвращаются как индекс DataFrame, что согласует формат с последующими функциями и избавляет…
В статье анализируется остановившееся движение цены Pi Network с помощью показателей волатильности, структуры графика и ближайших уровней поддержки и сопротивления. Описаны сужение полос Боллинджера, низкий уровень исторической волатильности и ATR, а также…
В руководстве перечислены заявленные способы применения Dogecoin: платежи между пользователями, чаевые в соцсетях, благотворительные сборы, покупки у продавцов, игры и небольшие онлайн-транзакции. Эти варианты связываются с относительно быстрым…
В этом блокноте объясняется, как формировать признаки на основе моделей для панели акций US, не допуская влияния будущих наблюдений на исторические значения. Основной метод — расписание оценивания: модели используют период разогрева, обучаются только на…
В документе изучаются два типа бессрочных контрактов на рынке без арбитража в непрерывном времени и без транзакционных издержек. В первом случае длинная сторона получает фиксированную выплату, связанную с базовыми активами, и платит финансирование короткой…