Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 111
В исследовании глубокое обучение с подкреплением применяется к непрерывной торговле фьючерсами; рассматриваются дискретное и непрерывное пространства действий. В функции вознаграждения включено масштабирование по волатильности, чтобы размеры позиций менялись…
В исследовании представлен основанный на исторических данных фреймворк глубокого обучения для систематической торговли опционами, который напрямую учитывает чувствительность портфеля к риску при обучении. Целевая функция объединяет ориентированную на…
Документ объясняет, как инвесторам с ограниченным капиталом использовать моментум акций, не владея сотнями бумаг. В примере компании, торгуемые на UK, ранжируются по доходности за предыдущие 12 месяцев; четверть самых малых компаний исключается из-за…
В документе описана автоматическая стратегия RSI, использующая сигналы H1 с подтверждением по D1. Для покупки RSI на обоих таймфреймах должен быть выше порога перепроданности и расти относительно предыдущего значения; для продажи RSI должен быть ниже порога…
В документе описан подход советника к перемещению стоп-лосса по мере того, как сделка становится прибыльной. Пользователь задаёт, включён ли трейлинг, расстояние прибыли, после которого он начинается, размер шага и магический номер. На каждом тике процедура…
В руководстве представлены десять общих принципов участия на рынке криптовалют. В нём рекомендуется вкладывать только те средства, потерю которых инвестор может себе позволить, постепенно формировать позиции по графику с помощью усреднения долларовой…
Эта спотовая сеточная стратегия размещает парные заявки на покупку и продажу вокруг рынка, а после исполнения перестраивает сетку по цене исполнения и текущим ценам спроса и предложения. Шаг сетки и размер заявок настраиваются. Калькулятор позиции…
В документе рассматривается, что означает коэффициент в коинтеграционном соотношении логарифмов цен для парной торговли. Сопоставляются трактовки коэффициента как соотношения числа акций и как отношения рыночных стоимостей; объясняется, почему они приводят к…
В документе объясняется, как брокерские правила маржи ограничивают веса портфеля, особенно в нейтральных к доллару портфелях акций. Валовая экспозиция — сумма абсолютных значений весов портфеля — связывается с капиталом, необходимым для удержания длинных и…
В руководстве показано, как добавить уведомления об изменении позиции в стратегию на FMZ My Language. В примере торговой системы для сигналов входа в длинную и короткую позиции используются Williams %R и экспоненциальная скользящая средняя. Основной приём…
Стратегия объединяет пересечения рядов цен, сглаженных фильтром Ханна, с сигналами структуры рынка. Она отслеживает локальные максимумы и минимумы, отмечает пробои этих уровней и использует состояние структурного тренда, чтобы избегать входов против…
В этой первой части рассматривается, как трейдеру с ограниченным капиталом распределять средства между фьючерсами, если контрактами нельзя торговать дробно. Автор формулирует задачу как оптимизацию портфеля: небольшой счёт не позволяет распределить капитал…
Руководство объясняет, как владельцы подходящих токенизированных акций США и ETF могут заложить их для получения криптозайма, вместо того чтобы продавать активы, связанные с акциями. В нём описана последовательность заимствования, возможное использование…
В документе объясняется, как кредитное плечо по контрактам на разницу цен на золото меняет маржу, необходимую для удержания позиции. Сравниваются примерные требования к марже при плече 100x, 500x и 800x; показывается, как более высокое плечо может оставить…
В статье представлена библиотека повторно используемых функций для советников MQL4. Функции открытия ордеров поддерживают уровни стоп-лосса и тейк-профита, заданные как расстояния от цены входа или как абсолютные цены на графике. Предусмотрены отдельные…