کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
689 دستاویزات
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا ڈیپ ہیجنگ پوزیشن اور ڈیلٹا ہیجنگ پوزیشن کا فرق شماریاتی آربٹریج بن سکتا ہے۔ یہ مکمل مارکیٹ کے مفروضوں کے تحت اخذ کردہ سابقہ دعوے پر غور کرتا اور پوچھتا ہے کہ کیا اسی طرح کا نتیجہ GARCH پر مبنی مارکیٹ ماڈل میں بھی برقرار رہتا ہے، جو…
یہ مقالہ ایسی پرپیچوئل فیوچرز مارکیٹس میں مارکیٹ میکنگ کے لیے نظریاتی کنٹرول فریم ورک پیش کرتا ہے جہاں میکر فیس صفر ہے۔ مارکیٹ میکر بولی اور طلب کے اسپریڈ منتخب کرتا اور دو ایکسچینجز پر ہیجنگ کے ذریعے انوینٹری سنبھالتا ہے۔ فریم ورک منافع و نقصان کو اسپریڈ…
یہ مقالہ پورٹ فولیو کے انتخاب کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں ٹریڈز پر مربع لاگت آتی ہے اور باقی ماندہ پوزیشن کو ایک مقررہ افق پر بند کرنا لازم ہے۔ اس کا مرکزی حصہ ان پابندیوں کے تحت ایکسپونینشل یوٹیلٹی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا دوہرا نتیجہ ہے۔ دوہرا نقطۂ نظر پابند…
یہ مقالہ اس پرپیچوئل معاہدوں تک بہترین مارکیٹ میکنگ کو وسعت دیتا ہے جہاں فنڈنگ کی شرحیں غیر یقینی طور پر بدلتی ہیں۔ چونکہ مارکیٹ میکر کی انوینٹری قیمت کے خطرے اور فنڈنگ کی نقد آمد و رفت دونوں کو متاثر کرتی ہے، مصنفین انوینٹری اور فنڈنگ کے مشترکہ کنٹرول کا…
یہ مطالعہ مختلف وقت کے وقفوں اور ڈیجیٹل ایکسچینجز میں Bitcoin ریٹرن کی تقسیم کے سروں کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ مشترک اسکیلنگ رویے کو جانچتا اور پاور لا ایکسپوننٹ کا تخمینہ لگاتا ہے، خاص طور پر اس بات پر توجہ دیتے ہوئے کہ آیا سروں سے دوسرے لمحے کی محدود قدر ظاہر…
یہ دستاویز کرپٹو کرنسی مارکیٹوں کے لیے روایتی گرڈ ٹریڈنگ کا ایک متحرک طریقے سے موازنہ کرتی ہے۔ پہلے سادہ مفروضوں کے تحت روایتی گرڈ کی متوقع قدر کا تجزیہ کیا گیا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کا متوقع ریٹرن تقریباً صفر ہے۔ پھر Dynamic Grid-based Trading پیش کی گئی…
یہ دستاویز سیکیورٹیز مارکیٹوں میں آرڈرز کے اجرا کا طریقہ منتخب کرنے کے لیے ایک باقاعدہ فریم ورک پیش کرتی ہے۔ اس کا یوٹیلٹی فنکشن مارکیٹ اثر اور وقت کے خطرے میں توازن قائم کرتا ہے؛ وقت کے خطرے کو اجرا سے وابستہ لین دین کے اخراجات کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ…
یہ مقالہ مسلسل ڈبل آکشن کی ایجنٹ پر مبنی سمیولیشن استعمال کرکے مطالعہ کرتا ہے کہ لیوریجڈ ETF کی ری بیلنسنگ ٹریڈز بنیادی مارکیٹ، مثلاً نِکّی 225 فیوچرز مارکیٹ، پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا مختلف ٹریڈنگ طریقے ری بیلنسنگ سے وابستہ اتار چڑھاؤ کے…
یہ مطالعہ متعدد مشین لرننگ ماڈلز کے ذریعے روزانہ قیمت کی سمت کی پیش گوئی کے لیے بٹ کوائن نیٹ ورک کا اندرونی ڈیٹا اور بیرونی خصوصیات استعمال کرتا ہے۔ یہ پیش گوئیوں کو 2021 کی پہلی سہ ماہی میں جمع کیے گئے غیر مشاہدہ شدہ ڈیٹا پر ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کے ذریعے جانچتا…
یہ مقالہ ایسے اثاثوں کے بڑے پورٹ فولیو کے نقصانات کا مطالعہ کرتا ہے جن کی قیمتیں اسٹاکاسٹک اتار چڑھاؤ کے ماڈلز کی پیروی کرتی ہیں اور نچلی حد کو چھونے پر ڈیفالٹ کرتی ہیں۔ ایک اسٹاکاسٹک جزوی تفاضلی مساوات پورٹ فولیو کی حد کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں نظامی…
یہ مقالہ بتاتا ہے کہ کثیر ایجنٹ مارکیٹ سمیولیٹرز کو کیسے اس طرح ڈھالا جائے کہ ان کی تیار کردہ قیمت اور حجم کی سلسلہ وار قدریں تاریخی مارکیٹ کے حالات سے مشابہ ہوں۔ ایسے سمیولیٹرز اسٹریٹیجی کی جانچ میں مدد دیتے ہیں، اور مصنفین عام ادوار اور دباؤ کے حالات،…
یہ مطالعہ مالی خبروں سے زبان کے ماڈل کے جذبات کو میکرو اکنامک اشاریوں اور تکنیکی سگنلز کے ساتھ ملا کر رسل 2000 اسٹاکس کے پورٹ فولیوز بناتا ہے۔ غیر یقینی کو ملحوظ رکھنے والا اس کا طریقہ پیش گوئی کردہ رسک کو اتفاقی اور علمی اجزا میں الگ کرتا ہے اور ان تخمینوں…
یہ مطالعہ غیر ساکن مالی زمانی سلسلوں میں ڈیٹا سے متعین ہونے والی اتار چڑھاؤ کے ریجیمز کی تعداد شناخت کرنے کا غیر زیر نگرانی طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ چینج پوائنٹ شناخت سے ہر سلسلے کو مقامی طور پر ساکن حصوں میں تقسیم کرتا، ان حصوں کی تقسیموں کے درمیان فاصلے…
یہ دستاویز اس وقت بہترین اسٹریٹیجیز تلاش کرنے کا ایک تخمینی طریقہ پیش کرتی ہے جب ٹریڈز پر متناسب لین دین کے اخراجات لاگو ہوں۔ اس میں باقی ماندہ قدر کے فنکشن کو کثیر رقمی تخمینے سے ظاہر کیا گیا ہے، جو ایسے مسائل حل کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے جن کا عین حل…
مطالعہ 30 حصص کے پورٹ فولیو کے لیے موافق ٹریڈنگ اسٹریٹیجی بنانے کی غرض سے گہری تقویتی تعلیم کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ روزانہ کی قیمتوں کو تربیتی ڈیٹا اور ٹریڈنگ ماحول کے طور پر استعمال کرتا ہے، پھر ایجنٹ کا موازنہ ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج اور روایتی کم سے کم تغیر…
مقالہ جانچتا ہے کہ کیا مربوط خطرے کے پیمانے محدود ذمہ داری رکھنے والے یا ضرورت سے زیادہ دم کا خطرہ لینے کے خواہش مند سرمایہ کاروں کو قابو کر سکتے ہیں۔ یہ خطرے کے پیمانے سے مخصوص شماریاتی ثالثی، جسے رو-آربیٹریج کہا گیا ہے، متعارف کراتا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ…
یہ تحقیق بتاتی ہے کہ بٹ کوائن مکسنگ سروسز لین دین اور پتے کے ذریعے رقوم کے راستے کیسے چھپاتی ہیں۔ مصنفین مکسنگ سرگرمی کا سراغ لگانے اور مکسنگ لین دین، مکسروں کے پتے، بھیجنے اور وصول کرنے والوں کے پتے شناخت کرنے، نیز آلودہ یا صاف کی گئی بتائی جانے والی رقوم…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی کے منافع کی انتہائیں اثاثے کی عمر اور مارکیٹ قدر کے ساتھ بدلتی ہیں۔ یہ سات ہزار سے زیادہ ڈیجیٹل کرنسیوں کا تجزیہ کرتا ہے اور زیر مطالعہ پورٹ فولیو کی پوری تاریخ میں منافع کی تقسیم کی دموں کے پاور لا رویے کا اندازہ لگاتا…
دستاویز مالی ٹائم سیریز کو مختلف اوقات کے پیمانوں پر کام کرنے والے عملوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس تقسیم کو عمومی ذاتی قدر کے مسائل کے طور پر پیش کیا گیا ہے؛ تغیر اور دم کی ساکنیت پر مبنی معیار استعمال کرکے اثاثوں کے منافع اور قیمتوں میں…
مطالعہ طبیعیات میں رفتار اور کمیت کی مماثلت سے قیمت کے مومینٹم کی تعریف کرتا ہے، پھر اس پیمانے سے ہفتہ وار کنٹراّرین اسٹریٹیجیوں کے لیے اثاثے منتخب کرتا ہے۔ یہ طریقہ جنوبی کوریا کے KOSPI 200 اور امریکی US S&P 500 کے اثاثہ جاتی مجموعوں پر لاگو کیا گیا ہے، اور…
یہ مطالعہ دو طرح کے روابط استعمال کرکے بدلتا ہوا کرپٹو کرنسی نیٹ ورک بناتا ہے: منافع کی باہمی پیش گوئی اور تکنیکی مماثلت۔ دونوں ذرائع کو ملحوظ رکھتے ہوئے کمیونٹیز کا اندازہ لگانے کے لیے متحرک کوویریٹ معاونت یافتہ اسپیکٹرل کلسٹرنگ کا طریقہ لاگو کیا گیا ہے۔ اس…
مقالہ کرپٹو کرنسی کے متحرک پورٹ فولیو کا ایسا طریقہ تجویز کرتا ہے جو تکنیکی سگنلز کو خبروں کے جذبات سے ملاتا ہے۔ مومینٹم ظاہر کرنے کے لیے یہ 14-روزہ رلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس اور سادہ متحرک اوسط استعمال کرتا ہے، جبکہ VADER خبروں کے جذبات کا تجزیہ کرتا ہے اور…
یہ مطالعہ تغیر کو قیمتوں کے مشاہدے سے اخذ ہونے والی پوشیدہ، وقت کے ساتھ بدلتی مقدار سمجھتا ہے۔ یہ قیمتوں کے ریٹرن اور تغیر کو مشترکہ طور پر دو جہتی ڈفیوژن عمل کے طور پر ماڈل کرتا ہے، پھر ایسے عملوں کے وسیع زمرے کے لیے زیادہ سے زیادہ امکان کا طریقۂ کار اخذ…
مقالہ حقیقی وقت کی ڈسپلے ایڈورٹائزنگ میں شماریاتی آربیٹریج کے طریقے کو ڈھالتا ہے، جہاں متوقع اثر پذیری میں ملتے جلتے اشتہار دکھائے جانے کے مواقع کی قیمتیں بکھری ہوئی مارکیٹوں یا قیمت بندی کے انتظامات میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ فی ایکشن لاگت والی…