کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
90 دستاویزات
یہ مقالہ 2019 سے 2022 تک کے بٹ کوائن کے اعلیٰ تعدد والے انٹرا ڈے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ میں اچانک تبدیلی کے مقام پر نمونے کو دو ادوار میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ منافع کو غیر معمولی پھیلاؤ قرار دیتا ہے: مختصر وقفوں میں ذیلی پھیلاؤ اور طویل وقفوں میں…
یہ مقالہ ایک سست ادارہ جاتی سرمایہ کار اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈر کے باہمی تعامل کو ماڈل کرتا ہے، جن کے مجموعی آرڈرز اثاثے کی قیمت پر اثر ڈالتے ہیں۔ تیز رفتار ٹریڈر قیمت کی پیش گوئی کرنے والا اشارہ زیادہ بار دیکھتا ہے، مگر اسے دن کے اختتام پر وقفے وقفے سے…
یہ دستاویز قیمت کے اثر کی دو وضاحتوں کا موازنہ کرتی ہے: اسٹیشنری Kyle ماڈل، جس میں آرڈر فلو بنیادی عوامل کے بارے میں معلومات دیتا ہے، اور پروپیگیٹر ماڈل، جس میں ٹریڈز گھٹتے ہوئے اثر کے کرنل کے ذریعے قیمتوں کو متاثر کرتی ہیں۔ موازنے میں معلوم ہوا کہ اعلیٰ…
یہ جائزہ دیکھتا ہے کہ لمٹ آرڈر بک میں آنے والے آرڈرز قیمتوں کی تشکیل میں کیسے حصہ لیتے ہیں۔ اس میں آرڈر فلو کی ماڈلنگ کے نظریاتی اور تجرباتی طریقوں پر غور کیا گیا اور مارکیٹ ڈیٹا میں بار بار نظر آنے والے نمونوں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ بحث ان نمونوں کو اس…
یہ مقالہ قیمتوں کو آرڈر فلو کے ردعمل میں حرکت کرتے ہوئے ماڈل کرتا ہے۔ مارکیٹ آرڈر کا قیمت پر اثر اور مارکیٹ و لمٹ آرڈرز کی آمد کی شرحیں لیکویڈیٹی کے عمل پر منحصر ہیں، جبکہ دونوں اقسام کے آرڈرز ایک دوسرے کو باہمی طور پر متحرک کرتے ہیں، جس سے لیکویڈیٹی میں…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ رسائی کی رفتار ہائی فریکوئنسی آرڈر بک عدم توازن (OBI) ٹریڈنگ کی منافع پذیری پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں۔ چونکہ تاریخی ڈیٹا عموماً ٹریڈرز کی شناخت یا مقام ظاہر نہیں کرتے، مصنفین ایک ایکسچینج کے مسلسل ڈبل آکشن کی ایجنٹ پر مبنی، واقعاتی…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی کی شرحِ مبادلہ روایتی فارن ایکسچینج شرحوں سے آزادانہ طور پر حرکت کرتی تھی۔ جولائی 2016 سے دسمبر 2018 تک کے کریکِن کے اعلیٰ تعدد والے ریکارڈز سے یہ بٹ کوائن، ایتھیریم، یورو اور امریکی ڈالر کے درمیان کثیر پیمانہ…
مقالہ ماڈل کرتا ہے کہ آرڈر بک کے ذریعے کسی اثاثے کی ٹریڈنگ پر اس کی قیمت کیسے بنتی ہے۔ یہ دو متعلقہ طریقے پیش کرتا ہے: محدود تعداد کے کھلاڑیوں کا کھیل اور اوسط میدانی کھیل، جن میں ٹریڈنگ کے اخراجات محدود لیکویڈیٹی کی عکاسی کرتے ہیں۔ دونوں طریقوں میں مصنفین…
مقالہ ٹک لیول مالیاتی منافع کا ایک ماڈل پیش کرتا ہے جس میں ARFIMA عمل، بِڈ-آسک باؤنس، بھاری دُم والے منافع اور غیر پوآسن تجارتی وقفے یکجا ہیں۔ یہ اجزا مارکیٹ ڈیٹا کی کئی مشاہدہ شدہ خصوصیات کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں: منافع میں مختصر باہمی تعلق، مطلق…
یہ تجزیہ متعدد پلیٹ فارمز پر ٹریڈ ہونے والی بڑی کرپٹو کرنسیوں کے ٹک لیول ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ لین دین کی گنتی، ٹریڈنگ کے حجم اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ لین دین کے درمیانی وقت کا مطالعہ کرتا ہے۔ مصنفین لین دین کے درمیانی اوقات میں طویل فاصلے کی پاور لا آٹو…
یہ مطالعہ ماڈل کرتا ہے کہ ہائی فریکوئنسی مارکیٹس میں انتہائی نقصانات کی شدت ٹریڈنگ سرگرمی اور مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ کیسے بدلتی ہے۔ اس کی ڈائنامک ایکسٹریم ویلیو ریگریشن میں اسٹیشنری اور مقامی یونٹ روٹ پیش گو شامل ہیں، تاکہ پیش گوؤں کا وہ رویہ…
یہ تحقیق یورپی کرپٹو کرنسی مارکیٹوں کے اعلیٰ تعدد مشاہدات سے الگورتھمک ٹریڈنگ سے وابستہ روزانہ کے اندرونی رجحانات کا جائزہ لیتی ہے۔ اس میں منافع، ٹریڈنگ حجم، اتار چڑھاؤ کے دورانیہ وار انداز اور CRIX کرپٹو کرنسی انڈیکس کے ساتھ منافع کے باہمی تعلقات کا تجزیہ…
یہ مقالہ ایک گہرا تکراری ماڈل پیش کرتا ہے جو اعلیٰ تعدد پر قیمت کی سمت وار حرکت ماڈل کرنے کے لیے ایکسچینج کے آرڈر فلو کو استعمال کرتا ہے۔ آرڈر فلو سے مراد آنے والے آرڈرز کا سلسلہ ہے جو قیمت بننے میں حصہ لیتا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا ایک بازاری نظام میں…
یہ مطالعہ 13 برس پر محیط اعلیٰ تفصیل والے USD-JPY زرِ مبادلہ کے ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کی توجہ شرحِ مبادلہ کی تبدیلیوں کی تقسیم اور باہمی تعلق کے شماریاتی نمونوں پر ہے، بالخصوص اس بات پر کہ آیا قیمت کی حرکت حالیہ حرکت کی تاریخ پر منحصر ہوتی ہے۔ تجزیہ…
یہ دستاویز باخبر اور بے خبر ٹریڈنگ کے Glosten–Milgrom ماڈل کو تازہ کرتی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ خودکار لیکویڈیٹی فراہم کرنے والے مارکیٹوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ نظرثانی شدہ فریم ورک میں متعدد سیکیورٹیز اور ایک خودکار مارکیٹ میکر شامل ہے، جو آنے والے آرڈرز…
یہ دستاویز کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کا ایسا نظام بیان کرتی ہے جو متعدد ٹائم فریمز کے رجحانی ڈیٹا کو قریب المدت قیمت کی سمت کی پیش گوئی کرنے والے نیورل نیٹ ورکس کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ مارکیٹ قیمتوں، آن چین پیمانوں اور آرڈر بک سرگرمی کو خرید و فروخت کے دباؤ کے مشترکہ…
کلسٹر ایل او بی، مارکیٹ بہ آرڈر ڈیٹا کے انفرادی مارکیٹ واقعات کو وقت پر منحصر چھ خصوصیات اور کے مینز++ کلسٹرنگ کے ذریعے گروپ کرتا ہے۔ حاصل شدہ گروپس کو سمتی، موقع شناس اور مارکیٹ میکنگ شرکاء سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے لمٹ آرڈر بک میں مختلف رویوں کا مطالعہ…
مقالہ ایک نظریاتی ماڈل پیش کرتا ہے جو ٹریڈنگ کنڈیشننگ کی شدت کو سیکیورٹی کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور منافع سے جوڑتا ہے۔ یہ لین دین کے حجم اور قیمت کی تقسیم کو غیر یقینی اور شدت کی نمائندگی کے لیے استعمال کرتا ہے اور ان تعلقات کو مارکیٹ کی نفسیات کے تناظر میں…