BtcSpotDualTimeframeMomentumConfluenceLong

BTC اتفاق زخم ثنائي الإطار الزمني في السوق الفوري، LONG-ONLY 1x (BTCUSDT.BINANCE_SPOT، إطار أساسي 4H + تأكيد 1D، شراء فقط عند اتجاه BOTH أُطر زمنية نحو UP، وإلا FLAT إلى النقد، مخرج تتبع ATR + كسر النظام اليومي، مع الاحتفاظ بالمعاملات المُحسَّنة من المصدر)

نقل LONG-ONLY، 1x، إلى حساب CASH لأفضل استراتيجية مُرقّاة أداءً في المصنع (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS، شارب 1.99، 458 صفقة، +$4,774 على مدى 29 يومًا من التداول الورقي) إلى BTCUSDT.BINANCE_SPOT، أُنشئت خصيصًا باعتبارها FIRST LIVE-TRADING CANDIDATE لأن منصة التداول الحي فورية فقط. الآلية دون تغيير، OHLCV خالصة، أداة واحدة: الساق FAST = إشارة عائد 18-شمعة المتتبِّع على شموع 4-HOUR؛ الساق SLOW = إشارة عائد 15-شمعة المتتبِّع على شموع DAILY (تُقرأ عبر on_extra_bar كساق سياق، وليست أبدًا حاجز مزامنة). يجب أن يتفق كلاهما AGREE. التغيير الهيكلي الوحيد الذي يفرضه حساب CASH هو انهيار {LONG/FLAT/SHORT} إلى {LONG/FLAT}: حيث تتخذ الاستراتيجية الأصل بالعقود الآجلة SHORT عند الاتفاق الهابط المشترك، تحتفظ نسخة السوق الفوري بـ100% USDT. كل شيء آخر محفوظ حرفيًا: وقف تتبع ATR(14) عند 3.033x ATR من أقصى نقطة متحركة، مخرج كسر النظام اليومي، تحجيم نسبي لرأس المال مُقيَّس بالتقلب (risk_pct 1.011% / مسافة وقف 3.033xATR)، حد أقصى للقيمة الاسمية 49.7%، ومتجه المعاملات بالضبط الذي اختارته عملية التحسين المصدر (fast_lookback 18، slow_lookback 15، trail_atr_mult 3.033). ثلاثة معاملات قابلة للضبط، بدون بيانات تكميلية، بدون بيع مكشوف، بدون رافعة مالية. تغييرات الكود الخاصة بالسوق الفوري: منصة BINANCE_SPOT CASH (بدون مضاعف رافعة مالية في position_size)، size_precision 5 / price_precision 2، min_notional $10، وعمليات البيع تُحجَّم وفق الكمية الأساسية المحتفظ بها فقط. تم التحقق من وجود البيانات: تعمل شموع BTCUSDT.BINANCE_SPOT 4-HOUR و1-DAY بشكل متواصل منذ 2017-08-17 (~9 سنوات، ~19,800 شمعة 4H).

نقل مباشر للاستراتيجية الأصل المُرقّاة في العقود الآجلة BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS إلى منصة السوق الفوري، لأن منصة التداول الحي المقصودة فورية فقط. تم الحفاظ على الآلية حرفيًا: نفس ساقي الزخم، نفس بوابة AGREE-أو-مسطّح (flat)، نفس وقف التتبع ATR(14) 3.033x من أقصى نقطة متحركة، نفس مخرج كسر النظام اليومي (daily-regime-break)، نفس تحجيم risk_pct / مسافة الوقف المُقيَّسة بالتقلب مع حد أقصى للقيمة الاسمية 49.7%، ومتجه المعاملات بالضبط الذي اختارته عملية التحسين المصدر (fast_lookback 18، slow_lookback 15، trail_atr_mult 3.033). يفرض حساب CASH تغييرًا هيكليًا واحدًا بالضبط، كما تحدد الفرضية: {LONG,FLAT,SHORT} ينهار إلى {LONG,FLAT} — يُعيد should_enter BUY فقط عند الاتفاق الصاعد المشترك وNone في غير ذلك، لذا فإن الاتفاق الهابط المشترك يعني 100% USDT بدلاً من صفقة بيع (short). التعديلات الخاصة بالسوق الفوري: منصة BINANCE_SPOT برافعة مالية 1.0 ودون مصطلح رافعة مالية في position_size، size_precision 5 / price_precision 2 (BTCUSDT فوري)، تم رفع min_notional إلى $10، وتم توجيه جميع المخارج عبر آلية close_position التي لا تقلل الصفقة إلا (reduce-only) في القالب الأساسي بحيث لا يمكن لـSELL إلا التخلص من الكمية الأساسية المحتفظ بها (البيع المكشوف الفوري العاري مستحيل بحكم البنية، وحارس _would_open_spot_short في القالب الأساسي لا يُفعَّل أبدًا). يُعيد calculate_signal عائد 18-شمعة 4H المستمر في كل شمعة (يتغير من شمعة إلى أخرى)؛ بينما تقع بوابة الاتفاق المنفصلة (discrete confluence gate) في should_enter، كما هو مطلوب. تكلفة كل شمعة هي O(1): يستخدم ATR نافذة ثابتة من 15 شمعة، والعائد السريع هو استعلام واحد مفهرس، لذا لا يوجد عمل يتناسب مع حجم التاريخ. تحفظ صادق واحد للمحلل: تكلفة الرحلة الكاملة في السوق الفوري ~0.20% مقابل ~0.10% في الاستراتيجية الأصل بالعقود الآجلة، لذا يجب أن تتجاوز الميزة لكل صفقة ضعف الاحتكاك — بنية الخروج المتبعة للاتجاه (تتبع + كسر نظام، دون جني أرباح ثابت) هي ما يجعل متوسط مدة الاحتفاظ طويلاً بما يكفي لجعل ذلك معقولًا، لكنه المقياس الأول الذي يجب مراقبته.

اتفاق زخم ثنائي الإطار الزمني LONG-ONLY 1x BTCUSDT فوري (BINANCE_SPOT، CASH). الساق FAST = إشارة عائد 18-شمعة المتتبِّع على شموع 4-HOUR (الأساسية)؛ الساق SLOW = إشارة عائد 15-شمعة المتتبِّع على شموع 1-DAY، تُستهلك عبر on_extra_bar كساق سياق ذات إطار زمني أبطأ (إطار زمني مختلف، لذا فإن حاجز محاذاة الأرجل المتقاطعة في القالب الأساسي لا يؤخر أبدًا إشارة 4H). يجب أن تتفق كلتا الساقين على UP للاحتفاظ بـBTC؛ الاتفاق الهابط المشترك (حيث تبيع الاستراتيجية الأصل بالعقود الآجلة) والاختلاف يعنيان كلاهما الاحتفاظ بـ100% USDT. المخارج: وقف تتبع ATR(14) عند 3.033x ATR أسفل أعلى نقطة للمركز، OR انقلاب الساق اليومية إلى الهبوط تحت المركز الشرائي (كسر نظام لإطار زمني أعلى). التحجيم مُقيَّس بالتقلب ونسبي لرأس المال: حقوق الملكية * 1.011% / (3.033 * ATR)، بحد أقصى 49.7% من رصيد USDT بالقيمة الاسمية، بمضاعف رافعة مالية NO (حساب CASH لا يمكنه الاقتراض)، مُقرَّب كميًا إلى size_precision 5 ومرفوض دون الحد الأدنى للقيمة الاسمية الفورية $10. ثلاثة معاملات قابلة للضبط، OHLCV خالصة، بدون بيانات تكميلية، بدون بيع مكشوف.

إما استخدام self._atr (الحالي) في مقارنة التتبع الخاصة بـshould_exit لمطابقة الاستراتيجية الأصل تمامًا، أو ذكر صراحةً في الوصف أن التتبع مثبَّت عند ATR في شمعة الدخول حتى لا يُعزو المحلل الاختلاف عن الاستراتيجية الأصل إلى تغيير المنصة.

وقف التتبع ATR يكون FROZEN عند الدخول (self._entry_atr، يُلتقط في should_enter / عند تبنّي المركز) ولا يُحدَّث أبدًا، لذا فإن مسافة التتبع هي 3.033 x ATR عند الدخول بدلاً من 3.033 x ATR(14) الحالي. تقوم الاستراتيجية الأصل المُرقّاة بالعقود الآجلة (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H) برفع مستوى التتبع باستخدام CURRENT ATR في كل شمعة. صياغة الفرضية ('وقف تتبع ATR(14) عند 3.033x ATR من أقصى نقطة متحركة') مُستوفاة في كلتا الحالتين، وبما أن _extreme دالة رتيبة فإن مستوى الوقف لا يزال يرتفع فقط، لذا فهذا ليس عيبًا في الصحة — لكن عند توسّع التقلب بعد الدخول يكون الوقف الفعلي أكثر تشددًا من وقف الاستراتيجية الأصل، وهو اختلاف سلوكي حقيقي عن الاستراتيجية التي يُدَّعى أن هذا نقل 'حرفي' لها.

اضبط حالة الصفقة من التنفيذ (fill) (on_order_filled / أول شمعة تحتوي على مركز مفتوح) بدلاً من ضبطها داخل should_enter، أو أعد ضبطها بشكل احترازي في بداية calculate_signal قبل البحث عن المركز.

تُغيّر should_enter() حالة الصفقة (_in_long = True، _extreme، _entry_atr) BEFORE أن يكون القالب الأساسي قد حجّم الأمر وطبّق بوابة الحد الأدنى للقيمة الاسمية. إذا أعادت position_size() القيمة 0 أو أسقط فحص الحد الأدنى للقيمة الاسمية $10 الدخول، تبقى الاستراتيجية موسومة كأنها في مركز شراء مع تتبع مُفعَّل بينما هي في الواقع مسطّحة (flat). عمليًا يُصلح هذا نفسه ذاتيًا في الشمعة التالية (يرى calculate_signal أن المركز None ويعيد ضبط الأعلام، ولا يتم الوصول إلى should_exit أبدًا أثناء كون المركز مسطّحًا)، لذا لا يوجد خلل سلوكي ملحوظ — لكن هذه الثابتة (invariant) هشة إذا تم تغيير مسار الخروج في أي وقت.

لا حاجة لإصلاح من أجل الصحة. إذا كان الاستهلاك في نفس الشمعة بالضبط مرغوبًا، أعد حساب _slow_dir بشكل كسول (lazily) من self._extra_bars[...] داخل calculate_signal بدلاً من تخزينه مؤقتًا في on_extra_bar.

زمن انتقال بمقدار شمعة واحدة على الساق اليومية: تشترك شمعة DAILY وآخر شمعة 4H في اليوم في نفس الطابع الزمني للإغلاق. إذا سلّم المحرك شمعة 4H الأساسية أولاً، فإن _maybe_process_primary() يعمل ويسجّل _last_processed_ts، ولا يتم استهلاك تحديث _slow_dir للشمعة اليومية (الذي يصل بنفس الطابع الزمني) إلا من شمعة NEXT 4H. هذا سلوك متحفظ (لا يمكنه سوى تأخير إشارة، ولا يمكنه أبدًا تسريب بيانات مستقبلية)، لكنه يعني أن مخرج كسر النظام اليومي يمكن أن يُطلَق بعد الإغلاق اليومي بما يصل إلى 4 ساعة في نحو نصف الحالات، ويعتمد التطابق بين الاختبار الخلفي والتداول الورقي على استقرار ترتيب التسليم.

تنفيذ أمين، لكن هناك ثلاثة أمور ينبغي على المحلل تقييمها على المدى الكامل للبيانات التاريخية: (1) تكلفة الرحلة الكاملة (round-trip) في السوق الفوري تبلغ ~0.20% مقارنةً بـ~0.10% للاستراتيجية الأصل في العقود الآجلة، ما يعني أن نفس الميزة الإجمالية تتحول إلى صافٍ يقارب النصف — الصندوق الرملي (sandbox) يُظهر بالفعل أن العمولة تبلغ 10.03% من الإجمالي؛ (2) متجه المعاملات (سريع 18 / بطيء 15 / تتبّع 3.033) تم اختياره عبر عملية تحسين أُجريت على منصة DIFFERENT، ومزيج أطر زمنية ومجموعة اتجاهات (LONG/SHORT عقود آجلة)، لذا فهذا نقل خارج العينة (out-of-sample)، وليس إعدادًا مُحسَّنًا — نسبة شارب في الصندوق الرملي هي 0.527 مع sharpe_ci_low -0.233 وinformation_ratio -0.760 مقارنة بالمعيار المرجعي، أي محفظة BTC شراء فقط تُحقق أداءً أضعف من الاحتفاظ بـBTC خلال نافذة الاختبار الأولي؛ (3) إسقاط ساق البيع (short) يُزيل تقريبًا نصف مجموعة صفقات الاستراتيجية الأصل (250 صفقة، كلها شراء، تعرّض 43.6%)، لذا يُتوقع أن تكون نسبة شارب المحققة أدنى بكثير من 1.99 الخاصة بالأصل بدلاً من أن تكون قريبة منها. أول ما يجب التحقق منه في الاختبار الخلفي الحقيقي: avg_trade_return_pct مقابل الحد الأدنى الفوري 0.25% (يُظهر الصندوق الرملي 0.82%، لكن هذه النافذة تستثني 2017 ولا تمتد سوى 2401 يومًا) وما إذا كان الثلث 'العادي' للتقلب (-8.77% في الصندوق الرملي) يبقى سلبيًا على كامل البيانات التاريخية.

314 صفقة مغلقة على مدى 3146 يومًا (2017-08 → 2026-03)، metrics_reliable=true، تم تقديم entry_diag 314/314 دخول مع إسقاط 0.

تُنفّذ الصفقات الفرضية: جميعها 314 LONG / 0 بيع مكشوف (انهيار CASH صحيح لـLONG/FLAT/SHORT في الاستراتيجية الأصل)، الحد الأقصى للقيمة الاسمية/حقوق الملكية 0.50 مقابل حد 0.497، متوسط مدة الاحتفاظ 4يوم8ساعة، وتعرّض 43.6% يعيد إنتاج الاستراتيجية الأصل بالعقود الآجلة.

avg_trade_return_pct 1.20% مقابل رحلة كاملة (round trip) تبلغ نحو ~0.20% BINANCE_SPOT؛ العمولات لا تتجاوز 8.97% من الإجمالي، والأثر 4.33% — ليست حساسة للرسوم (not fee-marginal).

max_drawdown 10.3% (ضمن الإعداد الافتراضي الفوري 15%)، PF 1.41، عائد 2.07 عند معدل إصابة 40.4% (شكل اتجاه صحيح)، ثلث التقلب المُجهَد +28.0%.

تركّز شديد: أعلى 10 من 314 صفقة = 93.8% من مجموع العائد لكل صفقة، وأعلى 20 = 141% (الصفقات 21–314 سلبية صافية).

فقط 6/10 سنوات تقويمية إيجابية — عند الحد الأدنى الصارم تمامًا — وكلا العامين الأخيرين سلبيان (2025 −10.5%، 2026 −9.9%).

شارب 0.664 مع sharpe_ci_low 0.0042 وPSR 0.924 (<0.95): هامشية أصلاً حتى قبل عتبة الاختيار البالغة نحو 225 محاولة.

تأكد قلق QA جزئيًا: الثلث 'العادي' للتقلب يبقى سلبيًا (−7.70%، 16.1% DD)، information_ratio −0.757، الألفا لا تتجاوز +2.4%/سنويًا — فهي أداء أضعف من الاحتفاظ بـBTC، ولأن benchmark_meaningful=true فإن هذا القصور حقيقي.

المعاملات هي نقل خارج العينة من منصة/مجموعة اتجاهات أخرى — غير مضبوطة بدلاً من كونها مفرطة التخصيص (overfit)، لكنها أيضًا غير مُختبرة هنا.