BtcSpotDualTimeframeMomentumConfluenceLong

BTC স্পট ডুয়াল-টাইমফ্রেম মোমেন্টাম কনফ্লুয়েন্স, LONG-ONLY 1x (BTCUSDT.BINANCE_SPOT, 4H প্রাইমারি + 1D কনফার্ম, BOTH টাইমফ্রেম UP দিকে থাকলে শুধু লং, অন্যথায় FLAT ক্যাশে, ATR-ট্রেইলিং + ডেইলি-রেজিম-ব্রেক এক্সিট, সোর্স-অপ্টিমাইজড প্যারামিটার সংরক্ষিত)

ফ্যাক্টরির সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা প্রমোটেড স্ট্র্যাটেজি (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS, শার্প 1.99, 458 ট্রেড, 29 দিনের পেপারে +$4,774)-এর BTCUSDT.BINANCE_SPOT-এ একটি LONG-ONLY, 1x, CASH-অ্যাকাউন্ট পোর্ট, লাইভ ভেন্যু স্পট-অনলি হওয়ায় বিশেষভাবে FIRST LIVE-TRADING CANDIDATE হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। মেকানিজম অপরিবর্তিত, বিশুদ্ধ-OHLCV, একক-ইনস্ট্রুমেন্ট: FAST লেগ = 4-HOUR বারে ট্রেইলিং 18-বার রিটার্নের চিহ্ন; SLOW লেগ = DAILY বারে ট্রেইলিং 15-বার রিটার্নের চিহ্ন (একটি কনটেক্সট লেগ হিসেবে on_extra_bar এর মাধ্যমে পড়া, কখনো সিঙ্ক ব্যারিয়ার নয়)। দুটোরই AGREE হতে হবে। CASH অ্যাকাউন্ট শুধু একটিমাত্র স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন বাধ্য করে: {LONG/FLAT/SHORT}-কে {LONG/FLAT}-এ সংকুচিত করা — ফিউচারস প্যারেন্ট joint-down কনফ্লুয়েন্সে SHORT যায় যেখানে স্পট ভার্সন 100% USDT হোল্ড করে। বাকি সবকিছু হুবহু সংরক্ষিত: রানিং এক্সট্রিম থেকে 3.033x ATR-এ ATR(14) ট্রেইলিং স্টপ, ডেইলি-রেজিম-ব্রেক এক্সিট, vol-scaled ক্যাপিটাল-রিলেটিভ সাইজিং (risk_pct 1.011% / 3.033xATR স্টপ ডিস্ট্যান্স), 49.7% ম্যাক্স-নোশনাল ক্যাপ, এবং সোর্স অপ্টিমাইজেশনের নির্বাচিত ঠিক একই প্যারামিটার ভেক্টর (fast_lookback 18, slow_lookback 15, trail_atr_mult 3.033)। তিনটি টিউনেবল, কোনো সাপ্লিমেন্টারি ডেটা নেই, কোনো শর্ট নেই, কোনো লিভারেজ নেই। স্পট-নির্দিষ্ট কোড পরিবর্তন: BINANCE_SPOT CASH ভেন্যু (কোনো লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার নেই position_size-এ), size_precision 5 / price_precision 2, min_notional $10, বিক্রয় শুধুমাত্র হোল্ড করা বেস কোয়ান্টিটি অনুযায়ী সাইজড। ডেটা উপস্থিত বলে যাচাই করা হয়েছে: BTCUSDT.BINANCE_SPOT 4-HOUR এবং 1-DAY বার 2017-08-17 থেকে অবিরতভাবে চলছে (~9 বছর, ~19,800 4H বার)।

প্রমোটেড ফিউচারস প্যারেন্ট BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS-এর সরাসরি স্পট ভেন্যুতে পোর্ট, কারণ উদ্দিষ্ট লাইভ ভেন্যু স্পট-অনলি। মেকানিজম হুবহু সংরক্ষিত: একই দুই মোমেন্টাম লেগ, একই AGREE-or-flat গেট, রানিং এক্সট্রিম থেকে একই ATR(14) 3.033x ট্রেইলিং স্টপ, একই ডেইলি-রেজিম-ব্রেক এক্সিট, একই 49.7% নোশনাল ক্যাপসহ একই vol-scaled risk_pct / stop-distance সাইজিং, এবং সোর্স অপ্টিমাইজেশনের নির্বাচিত ঠিক একই প্যারামিটার ভেক্টর (fast_lookback 18, slow_lookback 15, trail_atr_mult 3.033)। CASH অ্যাকাউন্ট হাইপোথিসিসে উল্লিখিত ঠিক একটি স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন বাধ্য করে: {LONG,FLAT,SHORT} সংকুচিত হয়ে {LONG,FLAT} হয় — should_enter শুধু joint-up-এ BUY রিটার্ন করে, অন্যথায় None, তাই joint-down হল শর্ট না হয়ে 100% USDT। স্পট-নির্দিষ্ট পরিবর্তন: লিভারেজ 1.0 সহ ভেন্যু BINANCE_SPOT এবং position_size-এ কোনো লিভারেজ টার্ম নেই, size_precision 5 / price_precision 2 (BTCUSDT স্পট), min_notional বাড়িয়ে $10 করা হয়েছে, এবং সব এক্সিট বেস টেমপ্লেটের reduce-only close_position-এর মাধ্যমে রুট করা হয়, তাই SELL শুধুমাত্র হোল্ড করা বেস কোয়ান্টিটি ছাড়তে পারে (নেকেড স্পট শর্ট গঠনগতভাবে অসম্ভব, এবং বেসের _would_open_spot_short গার্ড কখনো ট্রিগার হয় না)। calculate_signal প্রতি বারে কন্টিনিউয়াস 18-বার 4H রিটার্ন রিটার্ন করে (বার থেকে বার ভিন্ন হয়); প্রয়োজন অনুসারে ডিসক্রিট কনফ্লুয়েন্স গেট should_enter-এ থাকে। প্রতি-বার খরচ O(1): ATR একটি নির্দিষ্ট 15-বার উইন্ডো ব্যবহার করে এবং fast রিটার্ন একটি একক ইনডেক্সড লুকআপ, তাই কোনো হিস্ট্রি-স্কেলিং কাজ নেই। অ্যানালিস্টের জন্য একটি সৎ সতর্কতা: স্পট রাউন্ড-ট্রিপ খরচ ফিউচারস প্যারেন্টের ~0.10%-এর তুলনায় ~0.20%, তাই প্রতি-ট্রেড এজকে দ্বিগুণ ফ্রিকশন কাটাতে হবে — ট্রেন্ড-ফলোয়িং এক্সিট স্ট্রাকচার (ট্রেইল + রেজিম ব্রেক, কোনো ফিক্সড টেক-প্রফিট নয়) এটাকেই সম্ভাব্য করে তোলে কারণ গড় হোল্ড যথেষ্ট দীর্ঘ, তবে এটিই প্রথমে নজর রাখার মেট্রিক।

LONG-ONLY 1x BTCUSDT স্পট (BINANCE_SPOT, CASH) ডুয়াল-টাইমফ্রেম মোমেন্টাম কনফ্লুয়েন্স। FAST লেগ = 4-HOUR বারে (প্রাইমারি) ট্রেইলিং 18-বার রিটার্নের চিহ্ন; SLOW লেগ = 1-DAY বারে ট্রেইলিং 15-বার রিটার্নের চিহ্ন, on_extra_bar-এর মাধ্যমে একটি স্লোয়ার-টাইমফ্রেম কনটেক্সট লেগ হিসেবে কনজিউম করা হয় (ভিন্ন টাইমফ্রেম, তাই বেস টেমপ্লেটের ক্রস-লেগ অ্যালাইনমেন্ট ব্যারিয়ার কখনো 4H সিগন্যাল ডিফার করে না)। BTC হোল্ড করতে উভয় লেগকেই UP দিকে নির্দেশ করতে হবে; joint-down (যেখানে ফিউচারস প্যারেন্ট শর্ট করে) এবং মতানৈক্য উভয়ের অর্থ 100% USDT হোল্ড করা। এক্সিট: পজিশনের রানিং পিকের নিচে 3.033x ATR-এ ATR(14) ট্রেইলিং স্টপ, OR ডেইলি লেগ লং-এর নিচে ফ্লিপ করলে (উচ্চতর-টাইমফ্রেম রেজিম ব্রেক)। সাইজিং vol-scaled এবং ক্যাপিটাল-রিলেটিভ: equity * 1.011% / (3.033 * ATR), USDT ব্যালেন্সের নোশনালে 49.7%-এ ক্যাপড, NO লিভারেজ মাল্টিপ্লায়ার সহ (CASH অ্যাকাউন্ট ধার নিতে পারে না), size_precision 5-এ কোয়ান্টাইজড এবং $10 স্পট মিনিমাম নোশনালের নিচে রিজেক্টেড। তিনটি টিউনেবল, বিশুদ্ধ OHLCV, কোনো সাপ্লিমেন্টারি ডেটা নেই, কোনো শর্ট নেই।

প্যারেন্টের সাথে ঠিক মিলিয়ে নিতে should_exit-এর ট্রেইল তুলনায় self._atr (current) ব্যবহার করুন, অথবা বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন যে ট্রেইল এন্ট্রি-বার ATR-এর সাথে অ্যাঙ্করড, যাতে অ্যানালিস্ট প্যারেন্ট থেকে বিচ্যুতিকে ভেন্যু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে ভুলভাবে ধরে না নেন।

ট্রেইলিং-স্টপ ATR এন্ট্রিতে FROZEN (self._entry_atr, should_enter-এ / পজিশন অ্যাডপশনে ক্যাপচার করা) এবং কখনো রিফ্রেশ হয় না, তাই ট্রেইল ডিস্ট্যান্স বর্তমান ATR(14)-এর পরিবর্তে 3.033 x ATR-at-entry-এর উপর ভিত্তি করে 3.033 x। প্রমোটেড ফিউচারস প্যারেন্ট (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H) প্রতি বারে CURRENT ATR দিয়ে এর ট্রেইল র‍্যাচেট করে। হাইপোথিসিসের ভাষা ('রানিং এক্সট্রিম থেকে 3.033x ATR-এ ATR(14) ট্রেইলিং স্টপ') উভয় ক্ষেত্রেই সন্তুষ্ট হয়, এবং যেহেতু _extreme মনোটোন, তাই স্টপ লেভেল তবুও শুধু উপরের দিকে র‍্যাচেট করে, ফলে এটি কোনো সঠিকতার ত্রুটি নয় — তবে এন্ট্রির পরে vol সম্প্রসারণ ঘটলে কার্যকর স্টপ প্যারেন্টের তুলনায় টাইটার হয়ে যায়, যা এই স্ট্র্যাটেজি থেকে একটি বাস্তব আচরণগত পার্থক্য যা 'verbatim' পোর্ট বলে দাবি করা হচ্ছে।

should_enter-এর ভেতরে না রেখে, ফিল থেকে ট্রেড স্টেট সেট করুন (on_order_filled / ওপেন পজিশনের প্রথম বার), অথবা পজিশন লুকআপের আগে calculate_signal-এর শুরুতে ডিফেন্সিভলি রিসেট করুন।

বেস টেমপ্লেট অর্ডার সাইজ করার এবং min-notional গেট প্রয়োগ করার BEFORE should_enter() ট্রেড স্টেট মিউটেট করে (_in_long = True, _extreme, _entry_atr)। যদি position_size() 0 রিটার্ন করে বা $10 min-notional চেক এন্ট্রি ড্রপ করে, তাহলে স্ট্র্যাটেজি ফ্ল্যাট থাকা অবস্থাতেও armed trail সহ in-long হিসেবে ফ্ল্যাগ করা থেকে যায়। বাস্তবে এটি পরের বারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেরে যায় (calculate_signal দেখে পজিশন None এবং ফ্ল্যাগ রিসেট করে, এবং ফ্ল্যাট অবস্থায় should_exit কখনো পৌঁছানো হয় না), তাই কোনো পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণগত বাগ নেই — তবে এক্সিট পাথ কখনো পরিবর্তিত হলে এই ইনভ্যারিয়েন্ট নাজুক।

সঠিকতার জন্য কোনো ফিক্সের প্রয়োজন নেই। একই-বারে কনজাম্পশন চাইলে, on_extra_bar-এ ক্যাশ না করে calculate_signal-এর ভেতরে self._extra_bars[...] থেকে _slow_dir লেজিলি রিকম্পিউট করুন।

ডেইলি লেগে এক-বার ল্যাটেন্সি: DAILY বার এবং দিনের শেষ 4H বার একই ক্লোজ টাইমস্ট্যাম্প শেয়ার করে। ইঞ্জিন যদি প্রাথমিক 4H বার প্রথমে ডেলিভার করে, তাহলে _maybe_process_primary() চলে এবং _last_processed_ts স্ট্যাম্প করে, এবং ডেইলি বারের _slow_dir আপডেট (একই ts-এ আসা) শুধু NEXT 4H বার থেকে কনজিউম হয়। এটি কনজারভেটিভ (এটি শুধুমাত্র সিগন্যালকে বিলম্বিত করতে পারে, কখনো ভবিষ্যতের ডেটা লিক করতে পারে না), তবে এর অর্থ হল ডেইলি-রেজিম-ব্রেক এক্সিট প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে ডেইলি ক্লোজের 4 ঘণ্টা পর পর্যন্ত ফায়ার করতে পারে, এবং ব্যাকটেস্ট/পেপার প্যারিটি ডেলিভারি অর্ডার স্থিতিশীল থাকার উপর নির্ভরশীল।

বিশ্বস্ত ইমপ্লিমেন্টেশন, তবে সম্পূর্ণ ইতিহাসে অ্যানালিস্টের বিবেচনা করা উচিত এমন তিনটি বিষয়: (1) স্পট রাউন্ড-ট্রিপ ~0.20% বনাম ফিউচারস প্যারেন্টের ~0.10%, তাই একই গ্রস এজ প্রায় অর্ধেক নেট হয়ে যায় — স্যান্ডবক্সে ইতিমধ্যেই কমিশন গ্রসের 10.03% দেখাচ্ছে; (2) প্যারামিটার ভেক্টর (fast 18 / slow 15 / trail 3.033) একটি DIFFERENT ভেন্যু, টাইমফ্রেম মিক্স এবং ডিরেকশন সেট (LONG/SHORT ফিউচারস)-এ চালানো অপ্টিমাইজেশন রানের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিল, তাই এটি একটি আউট-অফ-স্যাম্পল ট্রান্সফার, অপ্টিমাইজড কনফিগ নয় — স্যান্ডবক্স শার্প 0.527, যেখানে sharpe_ci_low -0.233 এবং বেঞ্চমার্কের তুলনায় information_ratio -0.760, অর্থাৎ একটি লং-অনলি BTC বুক যা স্মোক উইন্ডোতে BTC হোল্ড করার তুলনায় আন্ডারপারফর্ম করে; (3) শর্ট লেগ বাদ দেওয়ায় প্যারেন্টের ট্রেড পপুলেশনের প্রায় অর্ধেক বাদ পড়ে (250 ট্রেড, সবই লং, 43.6% এক্সপোজার), তাই রিয়েলাইজড শার্প প্যারেন্টের 1.99-এর কাছাকাছি না হয়ে তার থেকে অনেক নিচে থাকবে বলেই প্রত্যাশিত। রিয়েল ব্যাকটেস্টে প্রথমে যা যাচাই করতে হবে: 0.25% স্পট ফ্লোরের বিপরীতে avg_trade_return_pct (স্যান্ডবক্সে 0.82% দেখাচ্ছে, তবে সেই উইন্ডো 2017 বাদ দেয় এবং মাত্র 2401 দিনের) এবং 'নরমাল' ভোল টারসাইল (স্যান্ডবক্সে -8.77%) সম্পূর্ণ ইতিহাসে নেগেটিভ থেকে যায় কিনা।

3146 দিনে (2017-08 → 2026-03) 314টি ক্লোজড ট্রেড, metrics_reliable=true, entry_diag 314/314টি এন্ট্রি সাবমিট করা হয়েছে যার মধ্যে 0টি বাদ পড়েছে।

ট্রেডগুলো হাইপোথিসিস অনুযায়ী চলে: সব 314 LONG / 0 শর্ট (প্যারেন্টের LONG/FLAT/SHORT-এর সঠিক CASH সংকোচন), 0.497 ক্যাপের বিপরীতে ম্যাক্স নোশনাল/ইকুইটি 0.50, গড় হোল্ড 4দ8ঘ এবং 43.6% এক্সপোজার ফিউচারস প্যারেন্টকে পুনরুৎপাদন করছে।

~0.20% BINANCE_SPOT রাউন্ড ট্রিপের বিপরীতে avg_trade_return_pct 1.20%; কমিশন শুধু গ্রসের 8.97%, ইমপ্যাক্ট 4.33% — ফি-মার্জিনাল নয়।

max_drawdown 10.3% (15% স্পট ডিফল্টের অধীনে), PF 1.41, পেঅফ 40.4% হিট রেটে 2.07 (সঠিক ট্রেন্ড শেপ), স্ট্রেসড ভোল টারসাইল +28.0%।

চরম কনসেন্ট্রেশন: 314টি ট্রেডের মধ্যে শীর্ষ 10 = সমষ্টিগত পার-ট্রেড রিটার্নের 93.8%, শীর্ষ 20 = 141% (ট্রেড 21–314 নিট নেগেটিভ)।

মাত্র 6/10 ক্যালেন্ডার বছর পজিটিভ — একদম হার্ড ফ্লোরে — এবং সাম্প্রতিক দুই বছরই নেগেটিভ (2025 −10.5%, 2026 −9.9%)।

শার্প 0.664, sharpe_ci_low 0.0042 এবং PSR 0.924 (<0.95) সহ: ~225-ট্রায়াল সিলেকশন বার-এর আগেই ইতিমধ্যে মার্জিনাল।

QA-এর উদ্বেগ আংশিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে: 'নরমাল' ভোল টারসাইল নেগেটিভই থেকে যায় (−7.70%, 16.1% DD), information_ratio −0.757, আলফা মাত্র +2.4%/বছর — এটি BTC হোল্ড করার তুলনায় আন্ডারপারফর্ম করে, এবং benchmark_meaningful=true হওয়ায় সেই ঘাটতিটি বাস্তব।

প্যারামিটারগুলো অন্য একটি ভেন্যু/ডিরেকশন সেট থেকে আউট-অফ-স্যাম্পল ট্রান্সফার — ওভারফিট নয় বরং আনটিউনড, তবে এখানে অপরীক্ষিতও।