BtcSpotDualTimeframeMomentumConfluenceLong

BTC מומנטום ספוט דו-טווח-זמן (Spot Dual-Timeframe Momentum Confluence), LONG-ONLY 1x (BTCUSDT.BINANCE_SPOT, 4H ראשי + אישור 1D, לונג בלבד כאשר BOTH טווחי הזמן מצביעים UP, FLAT למזומן אחרת, טריילינג ATR + יציאה בעקבות שבירת-משטר יומית, פרמטרים ממוטבי-מקור נשמרו)

העברת חשבון LONG-ONLY, 1x, CASH של האסטרטגיה המקודמת בעלת הביצועים הטובים ביותר במפעל (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS, שארפ 1.99, 458 עסקאות, +$4,774 על פני 29 ימי נייר (paper)) אל BTCUSDT.BINANCE_SPOT, שנוצרה במיוחד בתור FIRST LIVE-TRADING CANDIDATE מכיוון שזירת המסחר החי היא ספוט בלבד. המנגנון ללא שינוי, OHLCV טהור, מכשיר יחיד: רגל FAST = סימן תשואת 18-הנר המתגלגלת על נרות 4-HOUR; רגל SLOW = סימן תשואת 15-הנר המתגלגלת על נרות DAILY (נקראת דרך on_extra_bar כרגל הקשר, אף פעם לא כמחסום סנכרון). שתיהן חייבות AGREE. השינוי המבני היחיד שחשבון ה-CASH מכריח הוא קיפול {LONG/FLAT/SHORT} ל-{LONG/FLAT}: היכן שאב-החוזים העתידיים נכנס SHORT בירידה משותפת (joint-down), גרסת הספוט מחזיקה 100% USDT. כל השאר נשמר כלשונו: טריילינג סטופ ATR(14) ב-3.033x ATR מהקיצון המתגלגל, יציאה בעקבות שבירת-משטר יומית, גודל פוזיציה מותאם-תנודתיות יחסי-הון (risk_pct 1.011% / מרחק סטופ 3.033xATR), תקרת נוציונל מקסימלית 49.7%, ואותו וקטור פרמטרים מדויק שנבחר על ידי האופטימיזציה במקור (fast_lookback 18, slow_lookback 15, trail_atr_mult 3.033). שלושה פרמטרים כווניים (tunables), ללא נתונים משלימים, ללא שורטים, ללא מינוף. שינויי קוד ספציפיים לספוט: זירת BINANCE_SPOT CASH (ללא מכפיל מינוף ב-position_size), size_precision 5 / price_precision 2, min_notional $10, מכירות בגודל כמות הבסיס המוחזקת בלבד. נתונים אומתו כקיימים: BTCUSDT.BINANCE_SPOT נרות 4-HOUR ו-1-DAY פועלים ברציפות מאז 2017-08-17 (כ-9 שנים, כ-19,800 נרות 4H).

העברה ישירה של אב-החוזים העתידיים המקודם BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS לזירת הספוט, מכיוון שזירת המסחר החי המיועדת היא ספוט בלבד. המנגנון נשמר כלשונו: אותן שתי רגלי מומנטום, אותו שער AGREE-or-flat, אותו טריילינג סטופ ATR(14) 3.033x מהקיצון המתגלגל, אותה יציאה בעקבות שבירת-משטר יומית (daily-regime-break), אותו גודל פוזיציה מותאם-תנודתיות risk_pct / מרחק-סטופ עם תקרת נוציונל 49.7%, ואותו וקטור פרמטרים מדויק שנבחר על ידי האופטימיזציה במקור (fast_lookback 18, slow_lookback 15, trail_atr_mult 3.033). חשבון ה-CASH מכריח שינוי מבני יחיד בדיוק, כפי שההיפותזה מפרטת: {LONG,FLAT,SHORT} מתקפל ל-{LONG,FLAT} — should_enter מחזיר BUY רק כאשר יש עלייה משותפת (joint-up) ו-None בכל מקרה אחר, כך שירידה משותפת (joint-down) היא 100% USDT ולא שורט. עריכות ספציפיות לספוט: זירת BINANCE_SPOT עם מינוף 1.0 וללא איבר מינוף ב-position_size, size_precision 5 / price_precision 2 (BTCUSDT ספוט), min_notional הועלה ל-$10, וכל היציאות מנותבות דרך close_position מסוג reduce-only של תבנית הבסיס כך ש-SELL יכול רק להקטין כמות בסיס מוחזקת (שורט ספוט חשוף (naked) בלתי אפשרי מבחינה מבנית, וההגנה _would_open_spot_short של הבסיס אף פעם לא מופעלת). calculate_signal מחזיר את תשואת ה-18-נר 4H הרציפה בכל נר (היא משתנה מנר לנר); שער ההסכמה (confluence) הבדיד נמצא ב-should_enter, כנדרש. העלות לכל נר היא O(1): ATR משתמש בחלון קבוע של 15 נרות והתשואה המהירה היא חיפוש אינדקס בודד, כך שאין עבודה שמתעצמת עם ההיסטוריה. הסתייגות כנה לאנליסט: עלות הליכה-ושיבה (round-trip) בספוט היא כ-0.20% לעומת כ-0.10% באב-החוזים העתידיים, כך שהקצה לכל עסקה חייב לכסות כפול מהחיכוך — מבנה היציאה במגמת-מעקב (טריילינג + שבירת משטר, ללא take-profit קבוע) הוא מה שגורם למשך ההחזקה הממוצע להיות ארוך מספיק כדי שזה יהיה סביר, אך זה המדד הראשון שיש לעקוב אחריו.

LONG-ONLY 1x BTCUSDT ספוט (BINANCE_SPOT, CASH) הסכמת מומנטום דו-טווח-זמן (dual-timeframe momentum confluence). רגל FAST = סימן תשואת 18-הנר המתגלגלת על נרות 4-HOUR (ראשי); רגל SLOW = סימן תשואת 15-הנר המתגלגלת על נרות 1-DAY, נקראת דרך on_extra_bar כרגל הקשר בטווח-זמן איטי יותר (טווח זמן שונה, כך שמחסום היישור בין הרגליים בתבנית הבסיס אף פעם לא דוחה את אות ה-4H). על שתי הרגליים להצביע UP כדי להחזיק BTC; גם ירידה משותפת (joint-down, שבה אב-החוזים העתידיים עושה שורט) וגם אי-הסכמה משמעותם החזקת 100% USDT. יציאות: טריילינג סטופ ATR(14) ב-3.033x ATR מתחת לשיא המתגלגל של הפוזיציה, OR הרגל היומית מתהפכת כלפי מטה תחת הלונג (שבירת משטר בטווח-זמן גבוה יותר). גודל הפוזיציה מותאם-תנודתיות ויחסי-הון: equity * 1.011% / (3.033 * ATR), עם תקרה של 49.7% מיתרת USDT בנוציונל, עם מכפיל מינוף NO (חשבון CASH אינו יכול ללוות), מקוונטט ל-size_precision 5 ונדחה מתחת לנוציונל המינימלי לספוט של $10. שלושה פרמטרים כווניים (tunables), OHLCV טהור, ללא נתונים משלימים, ללא שורטים.

יש להשתמש ב-self._atr (הנוכחי) בהשוואת הטריילינג של should_exit כדי להתאים לאב במדויק, או לציין במפורש בתיאור שהטריילינג מעוגן ל-ATR של נר הכניסה, כך שהאנליסט לא ייחס את הסטייה מהאב לשינוי הזירה.

ATR של הטריילינג סטופ הוא FROZEN בכניסה (self._entry_atr, נלכד ב-should_enter / עם אימוץ הפוזיציה) ואף פעם לא מתעדכן, כך שמרחק הטריילינג הוא 3.033 x ATR-בכניסה ולא 3.033 x ATR(14) נוכחי. אב-החוזים העתידיים המקודם (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H) מהדק (ratchets) את הטריילינג שלו עם CURRENT ATR בכל נר. ניסוח ההיפותזה ('טריילינג סטופ ATR(14) ב-3.033x ATR מהקיצון המתגלגל') מתקיים בשני המקרים, ומכיוון ש-_extreme הוא מונוטוני, רמת הסטופ עדיין רק מהודקת כלפי מעלה, כך שזה אינו פגם בנכונות — אך בהתרחבות תנודתיות לאחר הכניסה, הסטופ האפקטיבי הדוק יותר משל האב, וזהו הבדל התנהגותי אמיתי מהאסטרטגיה שהעברה שלה נטענת כ'כלשונה' (verbatim).

יש להגדיר את מצב העסקה מתוך הביצוע (fill) (on_order_filled / הנר הראשון עם פוזיציה פתוחה) ולא בתוך should_enter, או לאפס אותו באופן מגונן בראש calculate_signal לפני חיפוש הפוזיציה.

should_enter() משנה את מצב העסקה (_in_long = True, _extreme, _entry_atr) BEFORE תבנית הבסיס קבעה את גודל ההזמנה והחילה את שער הנוציונל המינימלי. אם position_size() מחזיר 0 או שבדיקת הנוציונל המינימלי של $10 דוחה את הכניסה, האסטרטגיה נשארת מסומנת כ-in-long עם טריילינג מוכן (armed) בעודה שטוחה (flat). בפועל זה מתקן את עצמו (self-heals) בנר הבא (calculate_signal רואה שהפוזיציה היא None ומאפס את הדגלים, ו-should_exit אף פעם לא נגיש בעודה שטוחה), כך שאין באג התנהגותי נראה לעין — אך השמורה (invariant) שברירית אם נתיב היציאה אי פעם ישתנה.

אין צורך בתיקון לצורך נכונות. אם רוצים צריכה באותו נר בדיוק, יש לחשב מחדש את _slow_dir באופן עצל (lazily) מתוך self._extra_bars[...] בתוך calculate_signal במקום לשמור אותו במטמון (cache) ב-on_extra_bar.

השהיית נר אחד ברגל היומית: לנר DAILY ולנר ה-4H האחרון של היום יש אותו חותמת זמן סגירה (timestamp). אם המנוע מספק תחילה את נר ה-4H הראשי, _maybe_process_primary() רץ ומטביע חותמת _last_processed_ts, ועדכון ה-_slow_dir של הנר היומי (המגיע באותה חותמת זמן) נקלט רק מנר ה-NEXT 4H. זה שמרני (הוא יכול רק לעכב אות, לעולם לא לדלוף מידע עתידי), אך המשמעות היא שהיציאה בעקבות שבירת-משטר יומית יכולה להתרחש עד 4 שעות לאחר הסגירה היומית בכמחצית מהמקרים, ותאימות ה-backtest/paper תלויה בכך שסדר האספקה יהיה יציב.

מימוש נאמן למקור, אך יש שלושה דברים שעל האנליסט לשקול על פני מלוא ההיסטוריה: (1) עלות עסקת ספוט הלוך ושוב היא כ־0.20%, לעומת כ־0.10% באסטרטגיית המקור בחוזים עתידיים, כך שאותו יתרון ברוטו מניב בנטו בערך מחצית — סביבת הניסוי כבר מציגה עמלות בשיעור של 10.03% מהרווח ברוטו; (2) וקטור הפרמטרים (מהיר 18 / איטי 15 / נגרר 3.033) נבחר בריצת אופטימיזציה עבור זירת מסחר, תמהיל מסגרות זמן ומערך כיווני מסחר של DIFFERENT (חוזים עתידיים LONG/SHORT), כך שזו העברה אל מחוץ למדגם, ולא תצורה שעברה אופטימיזציה — יחס שארפ בסביבת הניסוי הוא 0.527, עם sharpe_ci_low -0.233 ו־information_ratio -0.760 לעומת מדד הייחוס, כלומר תיק BTC בלונג בלבד שביצועיו נחותים מהחזקה ב־BTC בחלון בדיקת העשן; (3) הסרת רכיב השורט מבטלת בערך מחצית מאוכלוסיית העסקאות של אסטרטגיית המקור (250 עסקאות, כולן בלונג, חשיפה של 43.6%), ולכן יש לצפות שיחס שארפ שיתממש יהיה נמוך משמעותית מה־1.99 של אסטרטגיית המקור, ולא קרוב אליו. הדבר הראשון שיש לבדוק בבדיקה האמיתית על נתוני העבר: avg_trade_return_pct מול רצפת הספוט של 0.25% (סביבת הניסוי מציגה 0.82%, אך החלון הזה אינו כולל את 2017 ואורכו רק 2401 ימים), והאם שלישון התנודתיות ה'רגילה' (-8.77% בסביבת הניסוי) נשאר שלילי על פני מלוא ההיסטוריה.

314 עסקאות סגורות במהלך 3146 ימים (2017-08 → 2026-03), metrics_reliable=true, entry_diag 314/314 כניסות הוגשו כאשר 0 נדחו.

העסקאות מיישמות את ההיפותזה: כל 314 LONG / 0 שורט (קיפול CASH נכון של LONG/FLAT/SHORT של האב), נוציונל/הון מקסימלי 0.50 לעומת תקרת 0.497, החזקה ממוצעת 4 ימים 8 שעות וחשיפת 43.6% המשחזרת את אב-החוזים העתידיים.

avg_trade_return_pct 1.20% לעומת הליכה-ושיבה (round trip) של כ-0.20% BINANCE_SPOT; העמלות הן רק 8.97% מהגולמי, השפעה 4.33% — לא גבולי מבחינת עמלות (not fee-marginal).

max_drawdown 10.3% (תחת ברירת המחדל של ספוט 15%), PF 1.41, תשלום 2.07 עם שיעור פגיעה 40.4% (צורת מגמה נכונה), שליש תנודתיות בלחץ (stressed) +28.0%.

ריכוזיות קיצונית: 10 העסקאות המובילות מתוך 314 = 93.8% מסך התשואה לפי עסקה, 20 המובילות = 141% (עסקאות 21–314 שליליות נטו).

רק 6/10 שנים קלנדריות חיוביות — בדיוק על הרצפה הקשיחה — ושתי השנים האחרונות שליליות (2025 −10.5%, 2026 −9.9%).

שארפ 0.664 עם sharpe_ci_low 0.0042 ו-PSR 0.924 (<0.95): כבר גבולי (marginal) לפני רף הבחירה של כ-225 ניסויים (trials).

החשש של QA אושר חלקית: שליש התנודתיות ה'רגיל' נשאר שלילי (−7.70%, 16.1% DD), information_ratio −0.757, אלפא של +2.4%/שנה בלבד — הוא נחות בביצועים לעומת החזקת BTC, ומכיוון ש-benchmark_meaningful=true הפער הזה אמיתי.

הפרמטרים הם העברה מחוץ למדגם (out-of-sample) מזירה/סט כיוונים אחר — לא מכוילים (untuned) ולא מותאמי-יתר (overfit), אך גם לא נבחנו כאן.