BtcSpotDualTimeframeMomentumConfluenceLong

BTC Spot Dual-Timeframe Momentum Confluence, LONG-ONLY 1x (BTCUSDT.BINANCE_SPOT, 4H Primär + 1D Bekräftelse, Endast Long När BOTH Tidsramar Pekar UP, FLAT till Kontanter Annars, ATR-Trailing + Daily-Regime-Break Exit, Källoptimerade Parametrar Bibehållna)

En LONG-ONLY, 1x, CASH-konto-portering av fabrikens bäst presterande befordrade strategi (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS, Sharpe 1.99, 458 trades, +$4,774 över 29 dagar av paper trading) till BTCUSDT.BINANCE_SPOT, skapad specifikt som FIRST LIVE-TRADING CANDIDATE eftersom livemarknadsplatsen endast är spot. Mekanismen oförändrad, ren OHLCV, enda instrument: FAST-benet = tecknet på den löpande 18-bar-avkastningen på 4-HOUR-barer; SLOW-benet = tecknet på den löpande 15-bar-avkastningen på DAILY-barer (läst via on_extra_bar som ett kontextben, aldrig en synkbarriär). Båda måste AGREE. Den enda strukturella förändring som CASH-kontot tvingar fram är att kollapsa {LONG/FLAT/SHORT} till {LONG/FLAT}: där futures-föräldern går SHORT vid joint-down-confluence, håller spot-versionen 100% USDT. Allt annat bevaras ordagrant: ATR(14) trailing stop vid 3.033x ATR från den löpande extrempunkten, daily-regime-break-exit, volskalad kapitalrelativ storleksanpassning (risk_pct 1.011% / 3.033xATR-stopavstånd), 49.7% max-nominellt tak, och exakt den parametervektor som källoptimeringen valde (fast_lookback 18, slow_lookback 15, trail_atr_mult 3.033). Tre justerbara parametrar, ingen kompletterande data, inga shorts, ingen hävstång. Spotspecifika kodändringar: BINANCE_SPOT CASH-marknadsplats (ingen hävstångsmultiplikator i position_size), size_precision 5 / price_precision 2, min_notional $10, säljorder storleksanpassade endast till innehavd baskvantitet. Data verifierad som närvarande: BTCUSDT.BINANCE_SPOT 4-HOUR och 1-DAY-barer löper kontinuerligt från 2017-08-17 (~9 år, ~19,800 4H-barer).

Direkt portering av den befordrade futures-föräldern BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS till spotmarknadsplatsen, eftersom den avsedda livemarknadsplatsen endast är spot. Mekanismen bevarad ordagrant: samma två momentum-ben, samma AGREE-eller-platt-grind, samma ATR(14) 3.033x trailing stop från den löpande extrempunkten, samma daily-regime-break-exit, samma volskalade risk_pct / stopavstånds-storleksanpassning med ett 49.7% nominellt tak, och exakt den parametervektor som källoptimeringen valde (fast_lookback 18, slow_lookback 15, trail_atr_mult 3.033). CASH-kontot tvingar fram exakt en strukturell förändring, enligt hypotesens specifikation: {LONG,FLAT,SHORT} kollapsar till {LONG,FLAT} — should_enter returnerar BUY endast vid joint-up och None annars, så joint-down är 100% USDT snarare än en short. Spotspecifika ändringar: marknadsplats BINANCE_SPOT med hävstång 1.0 och ingen hävstångsterm i position_size, size_precision 5 / price_precision 2 (BTCUSDT spot), min_notional höjd till $10, och alla exits dirigeras genom bastemplatets reduce-only close_position så att en SELL bara någonsin kan minska innehavd baskvantitet (en naken spot-short är omöjlig av konstruktion, och basens _would_open_spot_short-vakt utlöses aldrig). calculate_signal returnerar den kontinuerliga 18-bar 4H-avkastningen varje bar (den varierar bar till bar); den diskreta confluence-grinden ligger i should_enter, som krävs. Kostnaden per bar är O(1): ATR använder ett fast 15-bar-fönster och den snabba avkastningen är en enda indexerad uppslagning, så det finns inget historieskalande arbete. En ärlig brasklapp för analytikern: spot-rundturskostnaden är ~0.20% jämfört med ~0.10% för futures-föräldern, så fördelen per trade måste överstiga dubbel friktion — trendföljande exitstrukturen (trail + regime break, inget fast take-profit) är det som gör att det genomsnittliga innehavet blir tillräckligt långt för att detta ska vara troligt, men det är måttet att bevaka först.

LONG-ONLY 1x BTCUSDT spot (BINANCE_SPOT, CASH) dual-timeframe momentum confluence. FAST-benet = tecknet på den löpande 18-bar-avkastningen på 4-HOUR-barer (primär); SLOW-benet = tecknet på den löpande 15-bar-avkastningen på 1-DAY-barer, konsumerad via on_extra_bar som ett kontextben för en långsammare tidsram (annan tidsram, så bastemplatets cross-leg-anpassningsbarriär fördröjer aldrig 4H-signalen). Båda benen måste peka UP för att hålla BTC; joint-down (där futures-föräldern shortar) och oenighet betyder båda att hålla 100% USDT. Exits: ATR(14) trailing stop vid 3.033x ATR under positionens löpande topp, OR att det dagliga benet vänder ner under longen (regimbrott på högre tidsram). Storleksanpassning är volskalad och kapitalrelativ: eget kapital * 1.011% / (3.033 * ATR), begränsad till 49.7% av USDT-saldot i nominellt värde, med NO hävstångsmultiplikator (CASH-kontot kan inte låna), kvantiserad till size_precision 5 och avvisad under $10 spot minsta nominella värde. Tre justerbara parametrar, ren OHLCV, ingen kompletterande data, inga shorts.

Antingen använd self._atr (aktuell) i should_exits trail-jämförelse för att matcha föräldern exakt, eller ange uttryckligen i beskrivningen att trailen är förankrad till entry-bar-ATR så att analytikern inte tillskriver avvikelsen från föräldern marknadsplatsändringen.

Trailing-stop-ATR är FROZEN vid entry (self._entry_atr, fångad i should_enter / vid positionsövertagande) och uppdateras aldrig, så trail-avståndet är 3.033 x ATR-vid-entry snarare än 3.033 x aktuell ATR(14). Den befordrade futures-föräldern (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H) spärrar sin trail med den CURRENT ATR varje bar. Hypotesens formulering ('ATR(14) trailing stop vid 3.033x ATR från den löpande extrempunkten') uppfylls i båda fallen, och eftersom _extreme är monoton spärrar stopnivån fortfarande bara uppåt, så detta är inte ett korrekthetsfel — men vid en volexpansion efter entry är den effektiva stoppen tightare än förälderns, vilket är en verklig beteendeskillnad från strategin som denna påstås portera 'ordagrant'.

Sätt trade-tillståndet utifrån fyllningen (on_order_filled / första baren med en öppen position) snarare än inuti should_enter, eller återställ det defensivt högst upp i calculate_signal före positionsuppslagningen.

should_enter() muterar trade-tillstånd (_in_long = True, _extreme, _entry_atr) BEFORE bastemplatet har storleksanpassat ordern och tillämpat min-notional-grinden. Om position_size() returnerar 0 eller $10 min-notional-kontrollen avvisar entryn, blir strategin kvarlämnad flaggad som in-long med en aktiverad trail medan den är platt. I praktiken självläker detta på nästa bar (calculate_signal ser att position är None och återställer flaggorna, och should_exit nås aldrig medan platt), så det finns ingen observerbar beteendebugg — men invarianten är skör om exit-vägen någonsin ändras.

Ingen åtgärd krävs för korrekthet. Om exakt samma-bar-konsumtion önskas, beräkna om _slow_dir lat från self._extra_bars[...] inuti calculate_signal istället för att cacha den i on_extra_bar.

Enbarslatens på det dagliga benet: DAILY-baren och dagens sista 4H-bar delar samma stängningstidsstämpel. Om motorn levererar den primära 4H-baren först körs _maybe_process_primary() och stämplar _last_processed_ts, och den dagliga barens _slow_dir-uppdatering (som anländer med samma tidsstämpel) konsumeras först från NEXT 4H-baren. Detta är konservativt (det kan bara fördröja en signal, aldrig läcka framtida data), men det innebär att daily-regime-break-exiten kan utlösas upp till 4 timmar efter den dagliga stängningen i ungefär hälften av fallen, och paritet mellan backtest och paper trading beror på att leveransordningen är stabil.

Trogen implementation, men tre saker som analytikern bör väga in på full historik: (1) spot-rundturen är ~0.20% jämfört med futures-förälderns ~0.10%, så samma bruttofördel ger netto ungefär hälften — sandlådan visar redan courtage på 10.03% av brutto; (2) parametervektorn (fast 18 / slow 15 / trail 3.033) valdes av en optimeringskörning på en DIFFERENT-marknadsplats, timeframe-mix och riktningsuppsättning (LONG/SHORT futures), så detta är en out-of-sample-överföring, inte en optimerad konfiguration — sandlådans Sharpe är 0.527 med sharpe_ci_low -0.233 och information_ratio -0.760 jämfört med referensindexet, dvs. en long-only BTC-bok som underpresterar jämfört med att hålla BTC under smoke-fönstret; (3) att ta bort short-benet tar bort ungefär hälften av förälderns tradepopulation (250 trades, alla long, 43.6% exponering), så realiserad Sharpe bör förväntas ligga väl under förälderns 1.99 snarare än nära den. Första sak att kontrollera i den riktiga backtestet: avg_trade_return_pct mot 0.25% spot-golvet (sandlådan visar 0.82%, men det fönstret exkluderar 2017 och är bara 2401 dagar) och om den 'normala' voltertilen (-8.77% i sandlådan) förblir negativ över full historik.

314 stängda trades under 3146 dagar (2017-08 → 2026-03), metrics_reliable=true, entry_diag 314/314 inlägg skickade med 0 avvisade.

Trades implementerar hypotesen: alla 314 LONG / 0 short (korrekt CASH-kollaps av förälderns LONG/FLAT/SHORT), max nominellt/eget kapital 0.50 jämfört med taket på 0.497, genomsnittligt innehav 4d8h och 43.6% exponering som återger futures-föräldern.

avg_trade_return_pct 1.20% jämfört med en ~0.20% BINANCE_SPOT rundtur; courtage endast 8.97% av brutto, påverkan 4.33% — inte avgiftsmarginellt.

max_drawdown 10.3% (under 15% spot-standarden), PF 1.41, payoff 2.07 vid en träffrekvens på 40.4% (korrekt trendform), stressad voltertil +28.0%.

Extrem koncentration: topp 10 av 314 trades = 93.8% av summerad avkastning per trade, topp 20 = 141% (trades 21–314 netto negativa).

Endast 6/10 kalenderår positiva — precis vid den hårda gränsen — och båda de senaste åren negativa (2025 −10.5%, 2026 −9.9%).

Sharpe 0.664 med sharpe_ci_low 0.0042 och PSR 0.924 (<0.95): redan marginellt innan ~225-försöks-urvalsgränsen.

QAs oro delvis bekräftad: den 'normala' voltertilen förblir negativ (−7.70%, 16.1% DD), information_ratio −0.757, alfa bara +2.4%/år — den underpresterar jämfört med att hålla BTC, och benchmark_meaningful=true så det underskottet är verkligt.

Parametrarna är en out-of-sample-överföring från en annan marknadsplats/riktningsuppsättning — otrimmade snarare än överanpassade, men även otestade här.