BtcSpotDualTimeframeMomentumConfluenceLong

BTC Spot Kahe Ajaraami Momentumi Konfluents, LONG-ONLY 1x (BTCUSDT.BINANCE_SPOT, 4H Primaarne + 1D Kinnitus, Ainult Pikk Positsioon Kui BOTH Ajaraami Näitavad UP, Muidu FLAT Sularahasse, ATR-Järelveetav + Päevase Režiimimurru Väljumine, Lähteoptimeeritud Parameetrid Säilitatud)

LONG-ONLY, 1x, CASH-kontoga ülekanne tehase parima tulemusega edutatud strateegiast (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS, Sharpe 1.99, 458 tehingut, +$4,774 29 paberkauplemise päeva jooksul) BTCUSDT.BINANCE_SPOT-le, loodud spetsiaalselt kui FIRST LIVE-TRADING CANDIDATE, kuna live-kauplemiskoht on ainult spot. Mehhanism muutmata, puhas-OHLCV, üks instrument: FAST jalg = jooksva 18-baari tootluse märk 4-HOUR baaridel; SLOW jalg = jooksva 15-baari tootluse märk DAILY baaridel (loetakse on_extra_bar kaudu kontekstijalana, mitte kunagi sünkbarjäärina). Mõlemad peavad AGREE. Ainus struktuurne muudatus, mille CASH konto sunnib, on {LONG/FLAT/SHORT} taandamine kujule {LONG/FLAT}: seal, kus futuuride emastrateegia läheb SHORT ühise languse konfluentsil, hoiab spot-versioon 100% USDT. Kõik muu on säilitatud sõna-sõnalt: ATR(14) järelveetav stopp tasemel 3.033x ATR jooksvast ekstreemumist, päevase režiimimurru väljumine, volatiilsusega skaleeritud kapitalisuhteline suurustamine (risk_pct 1.011% / 3.033xATR stopi kaugus), 49.7% maksimaalse nominaalväärtuse ülempiir, ning täpne parameetrivektor, mille lähteoptimeerimine valis (fast_lookback 18, slow_lookback 15, trail_atr_mult 3.033). Kolm häälestatavat parameetrit, ilma lisaandmeteta, ilma lühikeseks jäämiseta, ilma finantsvõimenduseta. Spot-spetsiifilised koodimuudatused: BINANCE_SPOT CASH kauplemiskoht (finantsvõimenduse kordajata position_size-s), size_precision 5 / price_precision 2, min_notional $10, müügid suurustatud ainult omatava baaskoguse järgi. Andmed kinnitatud olemasolevana: BTCUSDT.BINANCE_SPOT 4-HOUR ja 1-DAY baarid jooksevad katkematult alates 2017-08-17 (~9 aastat, ~19,800 4H baari).

Esimastrateegia BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (edutatud futuuride versioon) otsene ülekanne spot-turule, kuna kavandatud live-kauplemiskoht on ainult spot. Mehhanism säilitatud sõna-sõnalt: samad kaks momentumi jalga, sama AGREE-või-lame värav, sama ATR(14) 3.033x järelveetav stopp jooksvast ekstreemumist, sama päevase režiimimurru väljumine, sama volatiilsusega skaleeritud risk_pct / stopi-kauguse suurustamine 49.7% nominaalväärtuse ülempiiriga ning täpne parameetrivektor, mille lähteoptimeerimine valis (fast_lookback 18, slow_lookback 15, trail_atr_mult 3.033). CASH konto sunnib täpselt ühe struktuurse muudatuse, nagu hüpotees ette näeb: {LONG,FLAT,SHORT} taandub kujule {LONG,FLAT} — should_enter tagastab BUY ainult ühise tõusu korral ja muidu None, mistõttu ühine langus tähendab 100% USDT, mitte lühikeseks jäämist. Spot-spetsiifilised muudatused: kauplemiskoht BINANCE_SPOT finantsvõimenduseta 1.0 ja finantsvõimenduse liikmeta position_size-s, size_precision 5 / price_precision 2 (BTCUSDT spot), min_notional tõstetud tasemele $10, ning kõik väljumised suunatud läbi baasmalli ainult-vähendava close_position kaudu, nii et SELL saab ainult vähendada omatavat baaskogust (paljas spot-lühikeseks jäämine on konstruktsiooniliselt võimatu ja baasi _would_open_spot_short kaitse ei rakendu kunagi). calculate_signal tagastab pideva 18-baariga 4H tootluse igal baaril (see varieerub baarist baari); diskreetne konfluentsi värav asub should_enter-s, nagu nõutud. Baaripõhine kulu on O(1): ATR kasutab fikseeritud 15-baari akent ja kiire tootlus on üksik indekseeritud otsing, seega ajaloo mahuga skaleeruvat tööd pole. Üks aus hoiatus analüütikule: spot-turu edasi-tagasi kulu on ~0.20% vs ~0.10% futuuride emastrateegial, mistõttu tehingupõhine eelis peab katma kaks korda suurema hõõrdumise — trendijälgiv väljumisstruktuur (trail + režiimimurd, ilma fikseeritud kasumivõtuta) on see, mis muudab keskmise hoidmisaja piisavalt pikaks, et see oleks usutav, kuid see on esimene näitaja, mida jälgida.

LONG-ONLY 1x BTCUSDT spot (BINANCE_SPOT, CASH) kahe ajaraami momentumi konfluents. FAST jalg = jooksva 18-baari tootluse märk 4-HOUR baaridel (primaarne); SLOW jalg = jooksva 15-baari tootluse märk 1-DAY baaridel, tarbitud on_extra_bar kaudu aeglasema ajaraami kontekstijalana (erinev ajaraam, seega baasmalli jalgadevaheline joondusbarjäär ei lükka kunagi edasi 4H signaali). Mõlemad jalad peavad näitama UP, et hoida BTC; ühine langus (kus futuuride emastrateegia jääb lühikeseks) ja lahkarvamus tähendavad mõlemad hoidmist 100% USDT. Väljumised: ATR(14) järelveetav stopp tasemel 3.033x ATR positsiooni jooksvast tipust allpool, OR päevajala langemine allapoole pika positsiooni all (kõrgema ajaraami režiimimurd). Suurustamine on volatiilsusega skaleeritud ja kapitalisuhteline: omakapital * 1.011% / (3.033 * ATR), ülempiiriga 49.7% USDT saldost nominaalväärtuses, NO finantsvõimenduse kordajaga (CASH konto ei saa laenata), kvantiseeritud size_precision 5 järgi ja tagasi lükatud alla $10 spot-turu miinimumnominaali. Kolm häälestatavat parameetrit, puhas OHLCV, ilma lisaandmeteta, ilma lühikeseks jäämiseta.

Kas kasuta self._atr (jooksvat) should_exit trail-võrdluses, et emastrateegiaga täpselt vastavusse jääda, või märgi kirjelduses selgelt, et trail on ankurdatud sisenemisbaari ATR külge, et analüütik ei omistaks erinevust emastrateegiast kauplemiskoha muutusele.

Järelveetava stopi ATR on FROZEN sisenemisel (self._entry_atr, jäädvustatud should_enter-s / positsiooni ülevõtmisel) ega uuene kunagi, mistõttu trail-kaugus on 3.033 x sisenemishetke ATR, mitte 3.033 x jooksva ATR(14). Edutatud futuuride emastrateegia (BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H) uuendab oma trail'i CURRENT ATR järgi igal baaril. Hüpoteesi sõnastus ('ATR(14) järelveetav stopp tasemel 3.033x ATR jooksvast ekstreemumist') on täidetud mõlemal juhul, ja kuna _extreme on monotoonne, tõuseb stopi tase ikkagi ainult üles, seega pole see korrektsusviga — kuid volatiilsuse laienemisel pärast sisenemist on efektiivne stopp emastrateegia omast pingsam, mis on reaalne käitumuslik erinevus strateegiast, mida väidetakse olevat ülekantud 'sõna-sõnalt'.

Sea tehinguolek täitmise põhjal (on_order_filled / esimene baar, kus positsioon on avatud), mitte should_enter sees, või lähtesta see kaitsvalt calculate_signal algusesse enne positsiooni otsingut.

should_enter() muudab tehinguoleku (_in_long = True, _extreme, _entry_atr) BEFORE, enne kui baasmall on tellimuse suurustanud ja rakendanud min-nominaali värava. Kui position_size() tagastab 0 või $10 min-nominaali kontroll lükkab sisenemise tagasi, jääb strateegia märgistatuks kui pikas positsioonis, kuigi trail on relvastatud ja positsioon lame. Praktikas see paraneb iseenesest järgmisel baaril (calculate_signal näeb, et positsioon on None ja lähtestab lipud, ning should_exit-ni ei jõuta kunagi, kui positsioon on lame), seega pole täheldatavat käitumuslikku viga — kuid see invariant on habras, kui väljumistee kunagi muutub.

Korrektsuse jaoks parandust vaja pole. Kui soovitakse täpset samal-baaril tarbimist, arvuta _slow_dir laisalt uuesti self._extra_bars[...] põhjal calculate_signal sees, mitte ära vahemälusta seda on_extra_bar-s.

Ühe baari viivitus päevasel jalal: DAILY baaril ja päeva viimasel 4H baaril on sama sulgemise ajatempel. Kui mootor edastab esmalt primaarse 4H baari, käivitub _maybe_process_primary() ja märgistab _last_processed_ts, ning päevabaari _slow_dir uuendus (mis saabub samal ajatempel) võetakse kasutusele alles NEXT 4H baarist. See on konservatiivne (see saab signaali ainult edasi lükata, mitte kunagi tuleviku andmeid lekitada), kuid see tähendab, et päevase režiimimurru väljumine võib rakenduda kuni 4 tundi pärast päeva sulgemist umbes pooltel juhtudest, ja tagasitestimise/paberkauplemise vastavus sõltub edastusjärjekorra stabiilsusest.

Usutav (täpne) implementatsioon, kuid analüütik peaks täisajaloo puhul kaaluma kolme asja: (1) spot-turu edasi-tagasi kulu on ~0.20% vs futuuride emastrateegia ~0.10%, mistõttu sama brutoeelis annab neto umbes poole vähem — juba sandboxis on komisjonitasu 10.03% brutost; (2) parameetrivektor (kiire 18 / aeglane 15 / trail 3.033) valiti optimeerimiskäiguga, mis toimus DIFFERENT kauplemiskohal, ajaraami kombinatsioonil ja suunavalikul (LONG/SHORT futuurid), seega on tegu valimivälise (out-of-sample) ülekandega, mitte optimeeritud konfiguratsiooniga — sandboxi Sharpe on 0.527, kus sharpe_ci_low -0.233 ja information_ratio -0.760 võrreldes võrdlusalusega, st ainult pika positsiooniga BTC portfell, mis jääb smoke-akna peal alla lihtsalt BTC hoidmisele; (3) lühikese jala eemaldamine kõrvaldab ligikaudu poole emastrateegia tehingupopulatsioonist (250 tehingut, kõik pikad, 43.6% eksponeeritus), mistõttu realiseerunud Sharpe peaks eeldatavasti jääma tunduvalt alla emastrateegia 1.99, mitte olema sellele lähedal. Esimene asi, mida päris tagasitestimisel kontrollida: avg_trade_return_pct võrreldes 0.25% spot-põrandaga (sandbox näitab 0.82%, kuid see aken ei sisalda 2017 ja kestab vaid 2401 päeva) ja kas 'normaalne' volatiilsuse tertsiil (-8.77% sandboxis) püsib negatiivsena kogu ajaloo ulatuses.

314 suletud tehingut 3146 päeva jooksul (2017-08 → 2026-03), metrics_reliable=true, esitati entry_diag 314/314 sisenemist, millest 0 jäeti kõrvale.

Tehingud realiseerivad hüpoteesi: kõik 314 LONG / 0 lühikeseks jäämist (emastrateegia LONG/FLAT/SHORT õige CASH taandamine), maksimaalne nominaalväärtus/omakapital 0.50 vs 0.497 ülempiir, keskmine hoidmisaeg 4p8t ja 43.6% eksponeeritus, mis reprodutseerib futuuride emastrateegiat.

avg_trade_return_pct 1.20% vs ~0.20% BINANCE_SPOT edasi-tagasi kulu; komisjonitasud vaid 8.97% brutost, mõju 4.33% — mitte tasupiiriline.

max_drawdown 10.3% (15% spot vaikeseade all), PF 1.41, väljamakse 2.07 40.4% tabamismäära juures (õige trendikuju), stressitud volatiilsuse tertsiil +28.0%.

Äärmuslik kontsentratsioon: parim 10 314 tehingust = 93.8% tehingupõhiste tootluste summast, parim 20 = 141% (tehingud 21–314 netonegatiivsed).

Ainult 6/10 kalendriaastat positiivsed — täpselt kõva põranda peal — ja mõlemad viimased aastad negatiivsed (2025 −10.5%, 2026 −9.9%).

Sharpe 0.664, kus sharpe_ci_low 0.0042 ja PSR 0.924 (<0.95): juba piiripealne enne ~225-katsest koosnevat valikulatti.

QA mure leidis osalist kinnitust: 'normaalne' volatiilsuse tertsiil püsib negatiivsena (−7.70%, 16.1% DD), information_ratio −0.757, alfa ainult +2.4%/aastas — see jääb alla lihtsalt BTC hoidmisele, ja benchmark_meaningful=true, mistõttu see mahajäämus on reaalne.

Parameetrid on valimiväline (out-of-sample) ülekanne teiselt kauplemiskohalt/suunavalikult — need pole häälestatud (mitte ülesobitatud), kuid pole ka siin testitud.