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Hyperliquid-Kanalausbruch-Trendfolge-Long-Short-Korb (Donchian, Risikoparität, ATR-nachgezogen, täglich, rein OHLCV)

Hyperliquid Channel-Breakout Trend-Following Long-Short Basket (Donchian, Risk-Parity, ATR-Trailed, Daily, Pure OHLCV)

Ein Long-Short-Mehrinstrumente-TREND-FOLLOWING-Korb aus etwa 12 der liquidesten Hyperliquid-Perpetuals mit einem CHANNEL-BREAKOUT-Signal (Donchian) statt Momentum anhand gleitender Durchschnitte oder einer…

Hypothese

Ein Long-Short-Mehrinstrumente-TREND-FOLLOWING-Korb aus etwa 12 der liquidesten Hyperliquid-Perpetuals mit einem CHANNEL-BREAKOUT-Signal (Donchian) statt Momentum anhand gleitender Durchschnitte oder einer querschnittlichen Rangfolge. Jedes Asset geht unabhängig LONG, wenn es sein N-Tage-Hoch überschreitet, und SHORT, wenn es unter sein N-Tage-Tief fällt – die klassische Ausbruchsmethode der Turtle- und Managed-Futures-Strategien. Dies bleibt strikt innerhalb des einzigen validierten Rahmens dieser……Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Ein Long-Short-Mehrinstrumente-TREND-FOLLOWING-Korb aus etwa 12 der liquidesten Hyperliquid-Perpetuals mit einem CHANNEL-BREAKOUT-Signal (Donchian) statt Momentum anhand gleitender Durchschnitte oder einer querschnittlichen Rangfolge. Jedes Asset geht unabhängig LONG, wenn es sein N-Tage-Hoch überschreitet, und SHORT, wenn es unter sein N-Tage-Tief fällt – die klassische Ausbruchsmethode der Turtle- und Managed-Futures-Strategien. Dies bleibt strikt innerhalb des einzigen validierten Rahmens dieser Strategiefabrik (dem geförderten Long-Short-Trendkorb: ausschließlich OHLCV, mehrere Assets, annähernd marktneutral, Sharpe 1.48) und unterscheidet sich klar: Der Ausbruch ist ein anderes Trendsignal als MA-Momentum, gilt absolut je Asset (keine querschnittliche Rangfolge) und wird als diversifizierter BASKET gehandelt (anders als der bestehende Hyperliquid-Donchian für einzelne Assets SOL). Entscheidend ist, dass er OHLCV-ONLY ist und daher DATA-SAFE – er umgeht die Sperre für ergänzende Daten je Asset (Funding-Daten werden nur für das primäre Symbol geladen), an der der Funding-Carry-Korb strukturell scheiterte, sowie alle anderen in dieser Sitzung widerlegten Klassen (kein Funding, keine Spot-Perpetual- oder börsenübergreifende Basis, keine assetübergreifende Verhältniskennzahl MR, keine Optionen). Beide Seiten und alle Assets werden auf Hyperliquid, derselben Börse, zu denselben täglichen Balkenzeitpunkten gehandelt; dadurch entsteht kein Artefakt durch börsenübergreifende Ausführungszeitpunkte oder Neutralitätsverluste. Wenige Parameter (Kanallänge, Trailing-Multiplikator) sollen dem wiederkehrenden Scheitern durch Überanpassung entgegenwirken. Deckt die bislang unterrepräsentierten Kategorien Hyperliquid als Handelsplatz, Long-Short-Richtung und mehrere Instrumente ab.

Stratmill ist ein Tool für Research und Paper-Trading, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.