Eine Long-only-Kalendereffektstrategie für ein einzelnes Instrument auf ADAUSDT.BINANCE – laut mehreren jüngsten erfolgreichen ADA-basierten Pipelines nachweislich testbar (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort wurden alle mit ADA-Kursbalken sauber backgetestet). Strukturell verschieden von der EVERY-Portfoliostrategie und dem gescheiterten Keltner-Range-Trading: Dies ist NOT eine Mean-Reversion-Strategie, NOT eine Ausbruchsstrategie, NOT eine Momentumstrategie, NOT eine Pair-Strategie. Sie ist eine CALENDAR-EFFECT-/WEEKDAY-SEASONALITY-Strategie – die FIRST im Portfolio. Die Hypothese: Kryptomärkte zeigen einen dokumentierten WEEKEND→MONDAY-Rebound-Effekt (Caporale et al. 2019 „Persistence in the Cryptocurrency Market“; Aharon-Qadan 2019 „Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect“). Das Handelsvolumen am Wochenende auf Binance beträgt etwa 40-60% des Volumens an Wochentagen; institutionelle und algorithmische Handelsströme pausieren, der reine Privatanlegerhandel sorgt für größere Handelsspannen und vorhersehbare Kursdrift am Sonntagabend. Trades vom Freitagsschluss bis zur Montagseröffnung nutzen: (a) die erneute Akkumulation am Sonntagabend, wenn institutionelles Kapital sich für die Handelswoche positioniert, (b) die Renditeprämie durch die Rückkehr des Volumens am Montagmorgen. CRITICALLY umfasst diese Strategie den 4H-Trendfilter – eine direkte Antwort auf die Schwäche der Keltner-Strategie (symmetrisches Range-Trading ohne Trendfilter). Einstiege erfolgen nur in bestätigten UPTREND-Regimen (4H-Schlusskurs > gleitender 50-Perioden-SMA AND mit positiver Steigung) – so wird die wöchentliche Saisonalität in DURING-Haussephasen erfasst, in denen sie empirisch am stärksten ist (Aharon-Qadan dokumentierte, dass der Wochentagseffekt vom Marktregime abhängt und in trendstarken Kryptomärkten am stärksten ist). Verwendet ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-Kursbalken – nachweislich testbar. Schließt wichtige Lücken: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT-Strategie im Portfolio (völlig neue Mechanismenklasse), (2) Einfachheit durch ein einzelnes Instrument, (3) nachweislich testbares Instrument, (4) Long-only mit Trendfilter – behebt den Fehler des symmetrischen Keltner-Range-Tradings ohne Filter. Positionsgröße: 18% pro Trade. Risiko pro Trade: etwa 1.5%, begrenzt durch Stop-Loss.