ETH und SOL 1H-Ausbruch mit 4H-Trendbestätigung im Long-Portfolio

Eine Long-only-Ausbruchstrategie über mehrere Zeitrahmen auf den zwei sichersten Majors ohne BTC — ETHUSDT.BINANCE und SOLUSDT.BINANCE-Perpetual-Futures (beide vom Verifizierungsframework auf 1H/4H/1D als „immer sicher“ bestätigt). Die Strategie steigt auf 1-HOUR-Kerzen ein, verlangt aber eine Bestätigung durch einen langsameren 4-HOUR-Trendfilter und nutzt dabei die extra_bar_types-Unterstützung der FactoryStrategy-Vorlage, um beide Zeitrahmen je Symbol zu abonnieren. Dieses Design ist strukturell neuartig gegenüber jeder Strategie in der Pipeline und jedem Fehlermuster im Protokoll. Mechanismus: Bei jedem Schluss einer 1H-Kerze prüft die Strategie (a) den Einstiegsauslöser des schnellen Zeitrahmens — Schlusskurs der aktuellen 1H-Kerze > Hoch der vorherigen 12 Kerzen (~12 Stunden) — AND (b) das Regimekriterium des langsamen Zeitrahmens — die 50-Kerzen-EMA der aktuellen 4H-Kerze weist über die letzten 10 4H-Kerzen eine positive Steigung auf (Bestätigung eines Aufwärtstrends über etwa 1.7 Tage). Ein Einstieg erfolgt nur, wenn BOTH Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind. So werden Ausbrüche auf 1H auf jene beschränkt, die innerhalb eines bestätigten Aufwärtstrends auf 4H auftreten. Die Hypothese ist orthogonal zu jedem bestätigten Fehlermuster: (1) NOT BTC (vermeidet den „BTC-2024+-Mikrostruktur-Regimeverfall“, der 4 BTC Strategien scheitern ließ); (2) NOT ein Einzelkerzenmuster auf 4H (verwendet einen Donchian-Kanal über mehrere Kerzen, 12 Kerzen auf 1H, sowie eine 50-Kerzen-EMA-Steigung auf 4H und kombiniert damit etwa 12 Stunden Kurskontext mit etwa 8 Tagen Trendkontext); (3) NOT Pullback im Aufwärtstrend (Einstieg beim Ausbruch über die Spanne, also ein anderer Mechanismus als bei allen 9 verworfenen Alt-Pullback-Strategien); (4) NOT Saisonalität, NOT Mean-Reversion mit Filtern, NOT eine sitzungsbasierte ORB (anders als die bestehende Asia Session ORB); (5) NOT Einzelinstrument (die Aggregation über 2 Symbole durchbricht die Konzentration auf seltene Regime); (6) Verwendet ONLY ausdrücklich als sicher eingestufte Instrument-Venue-Zeitrahmen-Kombinationen, die in der Fehlermeldung des Verifizierungsframeworks selbst empfohlen werden (ETH/SOL auf BINANCE 1H + 4H); (7) Ist NOT von ergänzenden Daten abhängig (rein OHLCV); (8) Verwendet ONLY 3 freie Parameter: fast_lookback (12 Stundenkerzen), trend_ema_period (50 4-Stundenkerzen), hard_stop_pct (3%) — die niedrigste Anzahl unter allen Hypothesen dieser Sitzung. Das Muster der Bestätigung über mehrere Zeitrahmen ist wissenschaftlich gut belegt: Faber 2007 zeigte in „A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation“, dass Trendfilter auf langsameren Zeitrahmen die Sharpe-Kennzahlen schneller Einstiegssignale deutlich verbessern; die Literatur zu Aktienindex-Futures und FX (Brock-Lakonishok-LeBaron 1992, Jegadeesh-Titman 1993) hat wiederholt ergeben, dass Momentum-Einstiege mit übereinstimmenden Signalen über mehrere Zeitrahmen besser abschneiden als Einstiege auf nur einem Zeitrahmen. Die eigentliche offene Forschungsfrage ist, ob dies bei Kryptowährungen funktioniert, insbesondere auf ETH und SOL, wo der 4H-Mechanismus zuvor positive Ergebnisse gezeigt hat (ETH 4H Volume Breakout erzielte zuvor eine Sharpe-Kennzahl von 2.52) und Ausbrüche auf 1H die Handelsfrequenz von Ausbrüchen auf 4H 6x. Erwartete Handelsfrequenz: Ausbrüche über 12 Kerzen auf 1H treten je Symbol etwa 2-3 Mal pro Tag auf, doch der Filter, der eine positive EMA-Steigung auf 4H verlangt, ist nur etwa 50-60% der Zeit aktiv. Daraus ergeben sich etwa 1.0-1.5 Setups/Tag × 2 Symbole × 365 Tage = etwa 700-1100 Setups/Jahr. Da Portfolio-Obergrenzen und Filter gegen Überschneidungen die tatsächlichen Einstiege auf etwa 30-40% der Setups reduzieren, zielt die Strategie auf 200-400 Trades/Jahr — deutlich über der Walk-Forward-Mindestfrequenz und 4-10x der Handelsfrequenz jeder Einzelinstrument-Tagesstrategie, die im Protokoll scheiterte.