Eine Long-only-Strategie für ein einzelnes Instrument VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION auf ETHUSDT Perpetual Futures unter Verwendung von 4-Stunden-Kerzen und ausschließlich OHLCV-Daten, mit einem täglichen Kerzen-basierten Bull-Regime-Filter. Dieser Vorschlag ist die CROSS-ASSET COMPLEMENT zur kürzlich hinzugefügten BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong und wendet denselben RSI(2) Velocity-Mean-Reversion-Mechanismus auf ETH an. Der Mechanismus ist DOUBLY FILTERED gegen die dokumentierten Fehlmuster: (1) AVOIDS das 'altcoin_daily_minimum_param_trend'-Muster, das SOL Donchian und AVAX Trend aufgab — ETH ist eine TOP-2-Kryptowährung (explizit vom Altcoin-Muster ausgeschlossen), verwendet 4H statt täglich (hohe Signaldichte) und nutzt Mean-Reversion statt Trendfolge (nicht abhängig von Alt-Zyklus-Peak-Tail-Trades); (2) AVOIDS das Muster 'Hypothese spezifiziert eine von FactoryStrategy nicht unterstützte Instrumentenklasse', das beide Deribit-Options-Strategien aufgab — dies verwendet LINEAR FUTURES (ETHUSDT.BINANCE Perpetual, vollständig von FactoryStrategy unterstützt), keine Optionen oder mehrteilige Derivate. Der RSI(2)-Mechanismus ist Larry Connors' kanonischer kurzfristiger Mean-Reversion-Trigger, dokumentiert in 'Short-Term Trading Strategies That Work' (2008): RSI(2) <= 5 repräsentiert das untere ~2-3% der historischen RSI(2)-Werte und markiert eine statistisch extreme Velocity-Erschöpfung, die historisch Mean-Reversion-Erholungen vorausgeht. Der ökonomische Mechanismus auf ETH wird durch ETH-spezifische Flows verstärkt: (a) ETH hat das höchste Derivate-Open-Interest aller Altcoins und erzeugt periodische Liquidationskaskaden, die RSI(2)-Extreme hervorrufen, (b) ETH-Staking-Yield-Flows liefern systematischen Dip-Kauf-Druck (Validatoren rebalancen bei überverkauften Preisen in ETH), (c) ETF-Rebalancing erzeugt institutionelle Bid-Stacks an Extrempunkten. Mechanistisch unterschiedlich von jeder anderen ETH-Strategie im Portfolio: EthDailyGoldenCrossMomentumLong wird durch seltene Regime-Wechsel-Ereignisse ausgelöst (Golden Cross); EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth wird durch langsame Cross-Asset-Rotation ausgelöst. NONE erfasst innerhalb des Tages liegende Velocity-Extrem-Reversions, die ~30-60-mal pro Jahr ausgelöst werden. Dies bietet ETH drei orthogonale Signalfrequenzen: selten (Regime-Wechsel), langsam (Cross-Asset-Trend), schnell (Velocity-Reversion). Die Trade-Frequenz von 30-60/Jahr über 6 Jahre = 180-360 Trades insgesamt, mit 60-120 Trades pro Walk-Forward-Fenster — strukturell INCOMPATIBLE mit dem Tail-Dependence-Fehlermuster, das 1-2 Ausreißer-Trades erfordert, um die Performance zu treiben. Nur 4 explizite Parameter (RSI-Periode=2, RSI-Schwelle, Regime-SMA-Periode, Stop-Pct).