Eine dollar-neutrale, querschnittliche Mean-Reversion-Strategie auf 6 großen Binance-USD-M-Perpetuals (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK – alle mit bestätigten sauberen OHLCV-Daten), die die in der Aktienfaktor-Forschung dokumentierte ATTENTION ANOMALY erfasst, die in jedem Kryptomarktzyklus beobachtbar ist. Alle 24 Stunden berechnet die Strategie den Volumen-Z-Score jedes Vermögenswerts relativ zu seiner 30-Tage-Basislinie (heutiges Volumen − mean_30d) / std_30d, ordnet die 6 Vermögenswerte nach diesem Z-Score, geht LONG bei den 2 Vermögenswerten mit dem LOWEST Volumen-Z-Score (am stärksten vernachlässigt, wenig beachtet) und SHORT bei den 2 Vermögenswerten mit dem HIGHEST Volumen-Z-Score (FOMO/Aufmerksamkeitsspitzen, typischerweise nahe lokalen Hochs oder Panikspitzen). Innerhalb jeder Seite gleich gewichtet, dollar-neutral, Haltedauer 24h, dann neue Rangfolge. Die mittleren 2 Vermögenswerte bleiben außen vor. Dies ist die FIFTH in der querschnittlichen Serie auf demselben Anlageuniversum – mit fünf orthogonalen Signalachsen: DailyCrossSectional7DReturnReversal (DIRECTION), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly (MAGNITUDE), DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal (POSITION VS PEAK), DailyCrossSectionalBTCCorrelationReversal (RELATIONSHIP) und diese Strategie (ATTENTION). Zusammen bilden sie einen vollständigen Mean-Reversion-Faktorstapel auf dem großen Korb. Der Aufmerksamkeits-Umkehreffekt: Vermögenswerte mit geringem Volumen sind bei Privatanlegern und Arbitrageuren in Vergessenheit geraten und werden aufgrund der Vernachlässigung oft zu gedrückten Kursen gehandelt; bei Vermögenswerten mit hohem Volumen drängen sich FOMO Käufer (an Hochs) oder Panikverkäufer (an Tiefs), was Ausschläge in beide Richtungen erzeugt. Die querschnittliche Rangfolge erfasst den EXTREMES, unabhängig von der Richtung. Hong-Lim-Stein (2000) sowie Da-Engelberg-Gao (2011) dokumentierten dies bei Aktien; im Kryptomarkt ist es in FOMO-Haussephasen und nach Aufmerksamkeits-Schocks im Stil von FTX gut zu beobachten. Verwendet ONLY BINANCE USD-M Perp-DAILY-Kerzen – keine Zusatzdaten, kein Spot-Handel, keine Optionen. Vermeidet ALL bestätigte Fehlerquellen. Ergänzt unterrepräsentierte Bereiche bei FIVE: Long-Short-Richtung (14.5% → in Richtung 45%), Umfang der Instrumente (8.2% → ausbauen), querschnittliche Mechanismusklasse (bestätigter Gewinner), Portfoliodiversifizierung über eine 5. orthogonale Achse und ausschließliche Abhängigkeit von OHLCV-Daten. Positionsgröße: 12% je Seite × 4 Seiten = 48% Bruttoengagement, dollar-neutral.