BTC Hyperliquid Daily Simple Trend-Following Long mit 50-SMA-Trendfilter

Eine Long-Only-Einzelinstrument-SIMPLE-TREND-FOLLOWING-Strategie auf BTC-Perpetual-Futures an der HYPERLIQUID-Börse (DEX-basiertes Perp-Protokoll) unter Verwendung von Tagesbars und ausschließlich OHLCV-Daten. Dieser Vorschlag schließt die größte VENUE-Lücke im Portfolio: Jede bestehende Strategie handelt auf Binance (USD-M Futures oder Spot) — es gibt ZERO Hyperliquid-Exposure über alle 10 in der Pipeline befindlichen Strategien hinweg. Hyperliquid ist gemessen am Volumen ein Top--3-Perp-Handelsplatz und nutzt eine grundlegend andere Infrastruktur: Es handelt sich um eine DEX mit On-Chain-Abwicklung (im Gegensatz zu Binances zentralisierter Matching-Engine), HYPE-Token-basierten Gebühren und einem On-Chain-transparenten Orderbuch. CRITICALLY für die THIS-Sitzung: Der anhaltende Layer-3-Auditor-Heartbeat-Fehler hat seit 18+ Stunden jede Binance-basierte Strategie betroffen; Hyperliquid nutzt einen separaten Datenabrufpfad (HyperliquidCollector-Klasse, die direkt von Hyperliquid API abruft, statt von Binance Vision CDN), wodurch das Auditor-Infrastrukturproblem möglicherweise vollständig BYPASS wird. Dies ist der Vorschlag mit der höchsten EV unter den aktuellen Bedingungen: Wenn der Hyperliquid-Datenpfad funktioniert, könnte diese Strategie die ONLY sein, die die Layer-3-Verifizierung in dieser Sitzung besteht. Der Auslösemechanismus ist bewusst MINIMAL und gut getestet: ein einfacher 50-Tage-SMA-Trendfilter — Long-Einstieg, wenn der Tagesschlusskurs über den 50-Tage-SMA im Kontext eines 200-Tage-SMA-Bullenregimes kreuzt, Ausstieg, wenn der Tagesschlusskurs unter den 50-Tage-SMA fällt. Dies ist der denkbar parameterärmste Mechanismus und wurde seit Donchian (1934) dokumentiert sowie über Anlageklassen hinweg seit ~90 Jahren getestet. Obwohl der einfache SMA-Mechanismus im Geiste ähnlich wie bei EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200-Cross) ist, sorgen der Handelsplatz (Hyperliquid vs. Binance) und das Asset (BTC vs. ETH) für ein orthogonales Exposure: Die Mikrostruktur von Hyperliquid ist grundlegend anders (DEX-getriebener Orderflow, keine CEX-Market-Maker, On-Chain-Abwicklung erzeugt andere Liquidationsdynamiken). Niedrigere Gebühren auf Hyperliquid (~0.09% RT vs. Binance 0.10%) bieten einen marginalen, aber realen Gebührenvorteil. Nur 3 explizite Parameter (Regime-SMA-Periode, Einstiegs-SMA-Periode, Stop-Loss-Prozentsatz) — Portfolio-Ergänzung mit minimaler Parameteranzahl.