Eine Long-Short-Mittelwertrückkehrstrategie auf BTCUSDT.BINANCE USD-M-Perpetual-Futures, die entgegen gerichteten Zwangsliquidationskaskaden handelt. Nutzt BINANCE USD-M-Perp-Bars (nachweislich saubere Daten) sowie Liquidationsdaten als Ergänzung (PostgreSQL – separater Datenstrom, nicht Teil eines früheren Pipeline-Experiments). Die Hypothese: Wenn das stündliche Liquidationsvolumen auf BTCUSDT um mehr als 3 Standardabweichungen über seinem 30-Tage-Basiswert AND liegt und sich der Preis in den vorherigen 4 Stunden in dieselbe Richtung um mindestens 2% bewegt hat, befindet sich der Markt in einer FORCED-FLOW OVERSHOOT – der marginale Verkäufer (bei einer Long-Liquidationskaskade) oder Käufer (bei einem Short Squeeze) wird durch Mechanik statt durch natürliche Marktkräfte bestimmt. Sobald der Zwangsfluss versiegt (typischerweise innerhalb von 4-12 Stunden), steigen natürliche Marktteilnehmer beim verzerrten Preis ein, und die Bewegung kehrt sich teilweise um. Die Strategie geht LONG, wenn Long-Liquidationen kaskadenartig ausgelöst werden (der Preis überschießt DOWN), und SHORT, wenn Short-Liquidationen kaskadenartig ausgelöst werden (der Preis überschießt UP). Damit werden FIVE unterrepräsentierte Bereiche abgedeckt: Long-Short-Richtung (14.2% → in Richtung 45%), liquidationsgetriebener Mechanismus (keine der Strategien in 459 Experimenten hat diesen Datenstrom genutzt), krypto-spezifische Marktstruktur (ein struktureller Handelsvorteil, der bei TradFi unmöglich ist), mittelfristige Haltedauer (4-12-Stunden-Zyklen) und Strategien mit Zusatzdaten (die in unserem Katalog sauber waren, anders als BINANCE_SPOT-Bars). Der Mechanismus ist in der Forschung zur Krypto-Marktstruktur dokumentiert (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023): Liquidationskaskaden erzeugen systematisch 1.5-3% Preisüberschießungen, die sich innerhalb von 6-18 Stunden teilweise umkehren, wenn der Anteil des Zwangsflusses im Orderflow abnimmt. Nutzt ONLY BINANCE USD-M-Perp-Bars sowie in Postgres gespeicherte Liquidationsdaten – keine BINANCE_SPOT-Bars (die in dieser Sitzung wiederholt die Layer-3-Verifizierung nicht bestanden haben). Positionsgröße: 15% des Eigenkapitals je Richtung. Risiko pro Trade: 1.5% des Eigenkapitals, begrenzt durch den Stop-Loss.