Ein dollarneutrales, Multi-Instrument-CROSS-SECTIONAL (Relative-Stärke) Momentum-Basket über die ~15 liquidesten Hyperliquid-Perpetuals. Im Gegensatz zu Time-Series-/absolutem Momentum (das jeden Vermögenswert long oder short auf seinem OWN-Trend hält — der Mechanismus, der in dieser Session bereits zum Paper-Trading befördert wurde), sortiert Cross-Sectional Momentum Vermögenswerte AGAINST EACH OTHER und ist immer long der stärksten relativen Performer und short der schwächsten, unabhängig von der absoluten Richtung des Gesamtmarkts. Dies macht es zu einer wirklich komplementären Alpha-Sleeve, nicht zu einem Duplikat: Sie erntet Dispersion (Gewinner übertreffen Verlierer weiterhin) statt direktionalen Trend und ist daher strukturell marktneutral und niedrig korreliert sowohl zum dominanten Long-Only-Buch des Portfolios als auch zum beförderten Absolut-Momentum-Basket. Sie vermeidet bewusst jeden in dieser Session widerlegten Mechanismus — kein Funding-Carry, keine Spot-Perp/Cross-Venue-Basis, keine Optionen (nun als nicht-backtestbar markiert). Sowohl Long- als auch Short-Beine werden auf der SAME-Venue (Hyperliquid) zu denselben täglichen Bar-Zeitstempeln ausgeführt, sodass kein Cross-Exchange-Fill-Timing-Artefakt vorliegt. Reines OHLCV, wenige Parameter, wöchentlicher Rebalance für niedrigen Turnover. Füllt die unterrepräsentierten Buckets Hyperliquid-Venue, Multi-Instrument-Scope und Long-Short-Richtung auf einmal.