BNB Wöchentliche Mean-Reversion der Handelsspanne

Hypothese

Eine Mean-Reversion-Strategie für BNBUSDT-Futures auf Basis von 4-Stunden-Kerzen. Erkennt, wenn sich der Preis im 4-Stunden-Chart um eine statistisch signifikante Distanz von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden entfernt hat, und setzt dann auf eine Gegenbewegung in der Erwartung einer Rückkehr zum Mittelwert. BNB wird gewählt, weil es strukturelle Mean-Reversion-Eigenschaften aufweist: Binance verbrennt regelmäßig BNB (wodurch eine Untergrenze entsteht), verfügt über hohe Liquidität, und sein Preis schwankt häufig um einen durch die Börsenaktivität bestimmten fairen Wert, statt so aggressiv einem Trend zu folgen wie BTC oder SOL. Verwendet ausschließlich 2-Indikatoren (SMA-Abstand und RSI-Bestätigung) mit 3-Parametern. Die Strategie verzichtet vollständig auf den gescheiterten Ansatz mit der Funding Rate – sie basiert ausschließlich auf der Preisentwicklung und hat keine Abhängigkeiten von ergänzenden Daten, wodurch eine saubere Überprüfung anhand synthetischer Szenarien gewährleistet ist.