Quant-Trading: Intra-Binance-SOL Funding-Carry, stets delta-neutral (Long SOL Spot / Short SOLUSDT USD-M Perpetual, Funding-gesteuert, saubere Basisabsicherung an einer Börse, geringe Umschlagshäufigkeit durch Hysterese)

Eine MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE-SCOPE (zwei Venue-Suffixe an derselben SAME-Börse) Funding-Carry-Strategie, die Binance-Perpetual-Funding vereinnahmt und dabei delta-neutral bleibt. Sie hält SOL auf Binance Spot (BTCUSDT.BINANCE_SPOT-Stil: SOLUSDT.BINANCE_SPOT) und eröffnet gleichzeitig eine Short-Position im SOLUSDT.BINANCE USD-M-Perpetual mit gleichem Nominalwert. Der Perpetual-Short erhält Funding, wenn der Funding-Satz positiv ist (Perpetual mit Aufschlag). Dies ist gezielt die SINGLE-EXCHANGE-Form, die der frühere Fehlschlag des Cross-Venue-Carrys (Binance-Spot / Hyperliquid-Perpetual) ausdrücklich empfahl: Die Absicherung ist eine CLEAN Intrabinance-Basis (der Perpetual ist durch den Funding-Mechanismus mechanisch an den Spotkurs gekoppelt), sodass es praktisch kein Basisrauschen zwischen Börsen gibt – genau dieser strukturelle Mangel ließ die börsenübergreifende Version scheitern. SOL wird BTC vorgezogen, weil sein Perpetual-Funding strukturell höher und anhaltender positiv ist als das stark arbitragegeprägte Funding von BTC und so echten Spielraum gegenüber Gebühren bietet. Das Portfolio ist NEAR-ALWAYS-ON; eine Hysterese-Steuerung amortisiert die Kosten des etwa 0.30% umfassenden vollständigen Hin- und Rückhandels (Spot 0.10%x2 + Perpetual 0.05%x2) über Wochen des Funding-Ertrags, statt häufig ein- und auszusteigen. Signaltakt auf 1-Stunden-Balken plus dem echten Binance-funding_rate-Datenstrom.